Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott

[Jumpy72]

Adesso i Btp stanno andando benissimo, però io non li ho mai comprati d'ora e non so bene quando venderli.
Prego @Jumpy72, che è un esperto della materia (lui è un vero esperto), di tenerci ragguagliati sul tema (se può e se vuole).

Difficilissimo fare previsioni. Stando ai fatti e partendo dal Bund DECENNALE:
- a inizio dicembre con tassi bce al 2, prima del PIL usa e prima che parlasse lagarde, il Bund si era portato a un rendimento 1.70 , in significativo restringimento dal picco di ottobre
- in seguito, tasso BCE aumentato al 2.5 e annuncio di ulteriori rialzi in primavera , portano il rendimento del Bund ad una impennata fino a oltre il 2.50
- i recentissimi dati su infla in Germania ed Europa in significativo rallentamento , portano ad un nuovo rally del Bund , con rendimento del decennale che scende sotto il 2.20
- la curva risulta INVERTITA, con il 2y ed il 3y che rendono più del decennale
- a parità di spread circa 200 punti , il BTP decennale ha fatto la stessa strada , basta sommare +2% ai dati del Bund
- il governo meloni ha fin qui dimostrato un certo allineamento alle politiche EU, probabile ci si possa aspettare continui in tal senso almeno fino a quando ci sarà da prendere i BN del PNRR (quindi spread stabile)

Conclusioni: anche se BCE alzerà ancora i tassi in primavera , ci sarà un impatto sui rendimenti del breve (che saliranno) mentre sulla parte lunga della curva molto dipenderà dalle aspettative future sull’economia . Il mercato vede una fase di rallentamento / recessione e quindi ipotizza un futuro nuovo allentamento delle politiche monetarie.

Cosa fare con i BTP : per chi punta al trading occorre guardare al movimento del Bund e forse attenderei la fine di questo movimento che potrebbe arrivare attorno al 4 di rendimento. Ha probabilmente senso incassare almeno una parte del gayn in prossimità dei dati / prossime riunioni BCE.
Per chi invece ha un orizzonte più lungo , i rendimenti sono discreti e si può anche cassettare, attendendo l’evoluzione dell’economia nel suo complesso. Vista la mole di debiti , e le possibilità di una recessione che ciclicamente arriva, è lecito attendersi una nuova fase di tassi bassi

Personalmente perseguo entrambe le strategie , sbilanciato sulla componente cassetto tramite un ladder fatto soprattutto di bond corporate

Per la quota trading non ho ancora venduto niente salvo un bond generali

Liquidità circa 20%

 

[robdey]

ciao Rodbey e grazie, ho due domande su due punti che non capisco dai tuoi grafici:
1. ho notato che fai partire l'ultimo T+3 inverso ritardato, c'è un motivo?

2. i T+4 inversi sono doppi e molto diversi fra di loro. Quali sono quelli "corretti"

Grazie

Ciao,
per il T+3 vista la sequenza - del primo tracy non replicata sul secondo devo considerare come lingua quei primi 8 giorni.
i T+4 sono le 2 ipotesi ancora valide, la prima contempla 2 T+4 lunghi con fine a marzo e la seconda che sta perdendo validità considera il T+4 terminato e questo T+3 o T+2 come un’altra lingua.

 

[robdey]

Si piu o meno graficamente è quella, io nn parlo di cinquina 12345 ma di zzg a5b3c5 a salire come è successo in un modo simile nel 2019 vedi link sotto, e se vedi IBEX 35 è piu un zzg.
Io indico con una B allargata, perchè il raccordo tracy inverso chiama di far "partire" un T+3inverso e bisogna perder tempo con 3- 4 (T-1)inv. negativi anche se di poco.........
Mah forse siamo su un grado inferiore e bisognerà studiarla meglio, quando sarà ora ci penseremo se sarà un zzg o un flat sul grado superiore.

In definitiva loro farebbero un T+6 ibrido inverso da 450-480 giorni, come detto gia un mese fa (altro che Larry Williams), lo stanno gia facendo.

Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott

... e bisogna anche capire quando fermarsi Accettarlo, occuparsi d'altro. Non è facile, spurgarsi della grande concentrazione necessaria al raggiungimento di un obiettivo una volta che tale obiettivo sia stato raggiunto Ma il rischio maggiore è insistere Allora entri nella sindrome del gioco...

www.investireoggi.it

Guardate il Mr. Robdey quando lavorava bene nel 2019, e ultima data 23 marzo 2020 --> un settimana prima del 16 marzo 2020.
---> Oggi son andato in cerca di un BTP release 2019 appositamente, ma servirebbe un ipotesi 4 tempi annuale per il 2023.

Vedi l'allegato 696945

Ipotesi 2 tempi poi la impostiamo, la data di mezzo del Btp é il 25/01/23

 

[robdey]

Propongo anche qui la previsione del 2023 di Larry Williams, tratta dal suo video del 4 Gennaio, prevede un rialzo nei primi mesi dell'anno e poi una discesa
probabilmente fino in autunno. Nel video c'è anche un grafico relativo ai Tassi d'interesse americani, che lui prevede in forte ribasso.
Il lato interessante, è che la sua previsione è completamente opposta a quella di Thomas Bulkowski, che prevede invece, un rialzo del Mercato Azionario proprio a partire dal mese di Marzo e che proseguirà per tutto l'anno, come si può vedere nei suoi grafici che avevo inserito qui:

Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott

Io ho chiuso il 2022 a + 10,89%. Questo è ciò che sono riuscito a fare quest'anno. Adesso ho un po' di timore per i miei Btp decennali, ma spero che nel 2023 si risollevino. L'idea strategica è quella di Fugnoli: switchare, nella seconda parte dell'anno, dai Btp alle azioni.

www.investireoggi.it

Quale delle 2 previsioni si avvicinerà di più alla realtà del Mercato? Lo verificheremo prossimamente....su questi stessi schermi.

Previsione di Larry Williams:

Se marzo sarà di max c’è il rischio che Larry abbia ragione

 

[oder]

Io imploro le divinità che reggono le sorti degli eventi che, prima di scendere, si battano i 25.300 punti.

 

[foo fighter]

battuti i 25300, quindi condizioni minime per onda B soddisfatte? Complimenti per la analisi fatta molto tempo fa

 

[il fattore umano]

battuti i 25300, quindi condizioni minime per onda B soddisfatte? Complimenti per la analisi fatta molto tempo fa

25.300 punti è il target minimo per onda b (il target massimo non c'è, perché onda b può essere irregular: però possiamo fissare un target massimo del flat a*b*c* = b a 28.000 punti).

Non è però il caso di mettersi contro mercato.
Il fantasmagorico TS è LONG e, secondo me, c'è ancora spazio per salire.

 

[overnait]

25.300 punti è il target minimo per onda b (il target massimo non c'è, perché onda b può essere irregular: però possiamo fissare un target massimo del flat a*b*c* = b a 28.000 punti).

Non è però il caso di mettersi contro mercato.
Il fantasmagorico TS è LONG e, secondo me, c'è ancora spazio per salire.

ma sei entrato realmente long con portafoglio non gestito?

 

[il fattore umano]

ma sei entrato realmente long con portafoglio non gestito?

Sì, io faccio trading con i certificates (leva7) utilizzando il mio TS.
Ovviamente utilizzo cifre molto basse, per evitare disastri.

Purtroppo non ho sempre seguito i segnali del TS: adesso ho già un buon guadagno e potrei chiudere qui il trade.

 

[foo fighter]

25.300 punti è il target minimo per onda b (il target massimo non c'è, perché onda b può essere irregular: però possiamo fissare un target massimo del flat a*b*c* = b a 28.000 punti).

Non è però il caso di mettersi contro mercato.
Il fantasmagorico TS è LONG e, secondo me, c'è ancora spazio per salire.

Vedi l'allegato 696994

grazie, si lo so, erano solo dei complimenti per la analisi in realtà