Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott

[paradiso]

Buongiorno a tutti, scusate ma ho bisogno di capire, se io acquisto per 10.000€ il T-Notes Nov33 al 4,50%; ricevo ogni 6 mesi una cedola del 2,25 meno il 12,5% quindi 10.000 x 196,87€….giusto?
O 196,87 meno l’attuale 17% (rapporto tra € e $) e ricevo una cedola di 163,40?
Ad oggi il T Notes quota 101,52 se il dollaro dovesse rivalutarsi scenderebbe di prezzo o aumenterebbe?
Il T-Notes è possibile venderlo come un’azione oppure devo attendere la scadenza?
Grazie a che avrà la pazienza di farmi capire
Buon week end

 

[EtienneMI]

Io con i tds
Diversifico per Duration, rating, rendimento, valuta.
Il totale del mio patrimonio investito in bond supera 70%/20% pac in etf/10% azionario
La cedola rimane sempre la cedola, il resto è azzardo!

Bravo Picció, sei un trader/investitore a 360 gradi.
Sui bond vedo sempre ragionare solo su cedola e cambio e ci si dimentica del prezzo. Se abbiamo 2 bond pari scadenza e cedola, se uno prezza 99 è molto più conveniente di uno che prezza 101. Per questo insisto sul fatto di guardare il rendimento, ormai è presente su tutti i maggiori siti finanziari già bello che calcolato. Una volta bisognava farselo in Excel. Poi quando si hanno rendimenti molto simili, ci si orienta su quello con rating migliore perché teoricamente meno rischioso

 

[EtienneMI]

@paradiso prima di acquistare qualsiasi prodotto finanziario devi sapere le sue caratteristiche base e dalle tue domande risulta che non le conosci. Vuoi comprare un bond 2040 e non sai nemmeno se puoi venderlo sul mercato prima della scadenza??? Fatti seguire da un consulente o promotore, questo è l'unico consiglio serio che posso darti

 

[Piccione]

Bravo Picció, sei un trader/investitore a 360 gradi.
Sui bond vedo sempre ragionare solo su cedola e cambio e ci si dimentica del prezzo. Se abbiamo 2 bond pari scadenza e cedola, se uno prezza 99 è molto più conveniente di uno che prezza 101. Per questo insisto sul fatto di guardare il rendimento, ormai è presente su tutti i maggiori siti finanziari già bello che calcolato. Una volta bisognava farselo in Excel. Poi quando si hanno rendimenti molto simili, ci si orienta su quello con rating migliore perché teoricamente meno rischioso

Si stesso mio approccio, infatti ho omesso di dire che acquisto sempre sotto la pari.
Primo perché c'e sempre qualche minus da compensare, secondo perché sotto la pari, hai l'opportunità di acquistare più valore nominale.
tu pensa che ho ridotto di molto la percentuale di pac favorendo i tds, perché preferisco porti più sicuri, nn si può salire all infinito, prima o poi sul azionario si riceverà una di quelle batoste, che per rivedere i prezzi di carico, nn ci basteranno 20 anni, e se uno ha bisogno poi so caxxi.

 

[alayasf]

Buongiorno a tutti, scusate ma ho bisogno di capire, se io acquisto per 10.000€ il T-Notes Nov33 al 4,50%; ricevo ogni 6 mesi una cedola del 2,25 meno il 12,5% quindi 10.000 x 196,87€….giusto?
O 196,87 meno l’attuale 17% (rapporto tra € e $) e ricevo una cedola di 163,40?
Ad oggi il T Notes quota 101,52 se il dollaro dovesse rivalutarsi scenderebbe di prezzo o aumenterebbe?
Il T-Notes è possibile venderlo come un’azione oppure devo attendere la scadenza?
Grazie a che avrà la pazienza di farmi capire
Buon week end

Ciao.
L'utente a cui Etienne in passato ha spiegato come funziona il tutto credo di essere io.
Da qui trovi l'inizio della discussione:

Messaggio contenuto nella discussione 'Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott'

12 Gennaio 2025

Ciao a tutti.
in effetti non sono mai stato una cima in matematica, ma proprio non riesco a trovare la soluzione.
Troppe variabili in gioco.

Quesito:
Dati i seguenti due titoli di stato, e supponendo di portarli tutti e due a scadenza, quale è il valore di cambio eur/usd medio per cui a scadenza il rendimento tra i due titoli sarà uguale ?

Titolo di stato 1:
Nome: T-Bond Usa Fx 4.625% May44 Usd
ISIN: US912810UB25
Quotazione: 95,86
Cambio: 1,03

Titolo di stato 2:
Nome: Btp Tf 4,75% St44 Eur
ISIN: IT0004923998
Quotazione: 108,04
Cambio: 1



In pratica:
Dato che in questo momento è...

• alayasf

Per quanto riguarda il dollaro e le sua correlazioni posso soggerirti questo:

 

[EtienneMI]

Si stesso mio approccio, infatti ho omesso di dire che acquisto sempre sotto la pari.
Primo perché c'e sempre qualche minus da compensare, secondo perché sotto la pari, hai l'opportunità di acquistare più valore nominale.
tu pensa che ho ridotto di molto la percentuale di pac favorendo i tds, perché preferisco porti più sicuri, nn si può salire all infinito, prima o poi sul azionario si riceverà una di quelle batoste, che per rivedere i prezzi di carico, nn ci basteranno 20 anni, e se uno ha bisogno poi so caxxi.

Certo, su massimi pluriennali la cosa migliore è diminuire molto esposizione azionaria o anche flattare e investire gran parte della liquidità riveniente in bond con scadenze brevi e medie. Quelle lunghe son sempre un terno al lotto, chi se la sente può metterci qualcosa senza eccedere. Incaponirsi sperando di beccare i massimi degli indici è la cosa più rischiosa che si possa fare in questo contesto economico e politico

 

[paradiso]

Buona domenica
Scusatemi ma non ho ancora capito; acquistando per 10.000€ il T-Notes Nov33 quanto ricevo di cedola semestrale?

 

[Jumpy72]

Buona domenica
Scusatemi ma non ho ancora capito; acquistando per 10.000€ il T-Notes Nov33 quanto ricevo di cedola semestrale?

Riceverai ogni 6 mesi 225 dollari lordi ovvero 196.875 dollari al netto .
Questo importo verrà erogato in dollari se hai un conto multicurrency (per me obbligatorio da avere per chi opera in valuta).
Se invece hai solo conto in euro , l’importo sopra verrà convertito in euro dalla banca secondo quanto previsto dalle condizioni del tuo conto corrente. Solitamente usano il cambio del giorno di accredito , con uno spread. Potrebbero anche addebitarti una commissione per il cambio. Chiedi per sicurezza alla banca come funziona il cambio alla data della cedola così verifichi bene i costi

 

[il fattore umano]

Il TS, come detto, è LONG.
Io non ho seguito il segnale.
Nonostante il rialzo di oggi, i tre piccoli indiani resistono imperterriti.

 

[paradiso]

Riceverai ogni 6 mesi 225 dollari lordi ovvero 196.875 dollari al netto .
Questo importo verrà erogato in dollari se hai un conto multicurrency (per me obbligatorio da avere per chi opera in valuta).
Se invece hai solo conto in euro , l’importo sopra verrà convertito in euro dalla banca secondo quanto previsto dalle condizioni del tuo conto corrente. Solitamente usano il cambio del giorno di accredito , con uno spread. Potrebbero anche addebitarti una commissione per il cambio. Chiedi per sicurezza alla banca come funziona il cambio alla data della cedola così verifichi bene i costi

grazie mille
Jumpy 72, era questa la risposta che mi aspettavo, ora mi è tutto chiaro.
grazie ancora