FTSE Mib Futures futures option e non solo - Cap. 2

[tonytrader]

a domani- se volete mettete un 19160 in acquisto e un 19490. in vendita fibbino in acquisto e fibbon in vendita- questi prezzi x le porcate a casch chiuso-

 

[tonytrader]

Che sia rialzista è confermato dal grafo, in quanto al rialzo guadagna sempre (mentre al ribasso, se non apporti variazioni, sei assegnato a 5,8)
Il tuo calcolo non è corretto perchè non aggiungi il premio incassato per la vendita della put.
Se chiude tra 6,4 e 6,6 compri sul mercato e ci rimetti la differenza, che sottrai dal guadagno della put venduta

Sna sind a me lascia perdere Eni che deve rifare 8. eu entro il 30 nov. nn usi arunnan a questo- cangi mistir

 

[carlobull]

carlobull ha scritto:
Non capisco come possa essere una strategia rialzista quella che hai indicato.
+6,6 0,40
-6.4 0.485
-5,8 0.146
valori presi dal tuo grafico in Bid per le vendite e in Ask per l'acquisto senza contrattare col MM.

Porto a casa 0.231 x 500 = 115.5 euro lordi da cui togliere le commissioni.

Se a Dicembre ENI chiudesse ad un valore superiore a 6.6 euro avrei guadagnato 0,231 - 0.20 = 0,031 x 500 (15 euro)
Se a Dicembre ENI chiudesse tra 6.4 e 6,6 mi prenderebbero 500az e se non le ho?
Se chiudesse tra 5,8 e 6,4 porto a casa 115.5 euro.

A questo punto mi chiedo cosa serva vendere call 6.4 e acquistare call 6.6.
Perchè non vendere solo la put a 5,8 e incassare 73 euro (0.146 x 500) e non rischiare così che le call in vendita venga esercitata?

Che sia rialzista è confermato dal grafo, in quanto al rialzo guadagna sempre (mentre al ribasso, se non apporti variazioni, sei assegnato a 5,8)
Il tuo calcolo non è corretto perchè non aggiungi il premio incassato per la vendita della put.
Se chiude tra 6,4 e 6,6 compri sul mercato e ci rimetti la differenza, che sottrai dal guadagno della put venduta

Mi sa che è il tuo calcolo a non essere corretto perchè 0,231 è la somma della vendita di put e call e dell'acquisto della call (0.146 + 0,485 - 0,40 = 0,231).
Se ENI chiudesse a più di 6,6 perdi 0,20 perche ti esercitano la call venduta a 6,4 (-500 ENI a 6,4) e ti assegnano le azioni a 6,6 (+500 ENI a 6.6). 6,4 (Sell) - 6,6 (Buy) = -0,2
Pertanto il tuo guadagno è 0,231 - 0,20 = 0,031 (15 euro!!!). Io pago 5 euro ad opzione e pertanto non guadagnerei NULLA. Che senso ha quest'operazione mi chiedo???
Ha forse senso se ENI chiudesse tra 5,8 e 6,4 ma in questo caso non la chiamerei strategia rialzista.

 

[SNaa]

Mi sa che è il tuo calcolo a non essere corretto perchè 0,231 è la somma della vendita di put e call e dell'acquisto della call (0.146 + 0,485 - 0,40 = 0,231).
Se ENI chiudesse a più di 6,6 perdi 0,20 perche ti esercitano la call venduta a 6,4 (-500 ENI a 6,4) e ti assegnano le azioni a 6,6 (+500 ENI a 6.6). 6,4 (Sell) - 6,6 (Buy) = -0,2
Pertanto il tuo guadagno è 0,231 - 0,20 = 0,031 (15 euro!!!). Io pago 5 euro ad opzione e pertanto non guadagnerei NULLA. Che senso ha quest'operazione mi chiedo???
Ha forse senso se ENI chiudesse tra 5,8 e 6,4 ma in questo caso non la chiamerei strategia rialzista.

ma un software dove mettere i dati ce l'hai? Se sì, fallo e vedrai il risultato
Perchè nel guadagno non metti la vendita della put 5,8?
Il mio è Beetrader, a quei prezzi il guadagno massimo è 135 euro

 

[carlobull]

ma un software dove mettere i dati ce l'hai? Se sì, fallo e vedrai il risultato
Perchè nel guadagno non metti la vendita della put 5,8?
Il mio è Beetrader, a quei prezzi il guadagno massimo è 135 euro

Il mio software è un foglio XLS
Prima ho considerato come prezzi il Bid e l'Ask, se considero l'Avg Price come fa il tuo software hai +0,158 (put venduta) +0,5 (call venduta) -0,3875 (call comprata) = 0,2705 x 500 = 135 euro lordi
Se ENI chiude ad un prezzo superiore a 6,6 hai 0,2705 - 0,20 (6,4 - 6,6) = 0,0705 x 500 = 35.25 euro - 15 euro di commissioni (3 contratti x 5euro) = 20 euro nette. Nei 0,2705 ci sono le put vendute.
Ora quello che contesto è che non puoi dirmi che la tua è una strategia rialzista per guadagnare massimo 20 euro.
Il guadagno massimo si ha tra 5,8 e 6,4 e pertanto la strategia è più che altro lateral ribassista. Torno a dire che per me la vendita e l'acquisto di call come hai fatto non ha senso.
Preciso che sono un umile contadino delle opzioni e non le conosco a fondo però quello è ciò che posso capire facendo due calcoli

 

[tonytrader]

Comprato un fibbone a 145

 

[tonytrader]

Comprato un mini dasch a 718

 

[SNaa]

Il mio software è un foglio XLS
Prima ho considerato come prezzi il Bid e l'Ask, se considero l'Avg Price come fa il tuo software hai +0,158 (put venduta) +0,5 (call venduta) -0,3875 (call comprata) = 0,2705 x 500 = 135 euro lordi
Se ENI chiude ad un prezzo superiore a 6,6 hai 0,2705 - 0,20 (6,4 - 6,6) = 0,0705 x 500 = 35.25 euro - 15 euro di commissioni (3 contratti x 5euro) = 20 euro nette. Nei 0,2705 ci sono le put vendute.
Ora quello che contesto è che non puoi dirmi che la tua è una strategia rialzista per guadagnare massimo 20 euro.
Il guadagno massimo si ha tra 5,8 e 6,4 e pertanto la strategia è più che altro lateral ribassista. Torno a dire che per me la vendita e l'acquisto di call come hai fatto non ha senso.
Preciso che sono un umile contadino delle opzioni e non le conosco a fondo però quello è ciò che posso capire facendo due calcoli

no problem

 

[tonytrader]

Comprato un fibbone a 145

Dato a 180 via

 

[tonytrader]

Comprato un mini dasch a 718

767 dato via buondi a tt