FTSE Mib Futures Gara TS
- Creatore Discussione gioric
- Data di Inizio
fibo76
Forumer attivo
Si www.tradersite.it l'ho già segnalato anch'io è un bell'esperimento e per chi è interessato ai ts è un bel sito... massimiliano scorpio poi è una persona molto disponibile...
bj
Forumer attivo
Scusami ma non si tratta di test su carta ma di operazioni vere, eseguite.
I miei sono punti veri e sono sul mio C/C e su quello di chi ha seguito il mio ts
Per quanto riguarda il resto nessuno è obbligato a pagare alcunchè, quindi no problem
Un inciso: Ho detto e ripeto che Regolo è un buon ts, ma in nessun modo assomiglia o è surrogato del mio Epsilon. Sono prodotti completamente diversi. Epsilon è un ts autoapprendente, Regolo no.
Buon trading a tutti, con o senza ts
BJ
Systemtrader
Nuovo forumer
Per capire qualcosa di più su Gioric e il suo TS leggete
http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?s=&threadid=317696
http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?s=&threadid=317696
gioric
Forumer storico
Systemtrader ha scritto:Per capire qualcosa di più su Gioric e il suo TS leggete
http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?s=&threadid=317696
Urca!
1^ messaggio
questo deve essere uno a cui non sono molto simpatico
INTERNET: il lato oscuro della forza!
Stefano U
Nuovo forumer
pistillone ha scritto:
Buonasera a tutti, non avevo visto che ero stato tirato in ballo
Ecco le performance del BullDog (TS FIB30 Daily)
Anno 2002 completo:
punti FIB lordi: 11635 (+5445 dal 01/07/02)
trades: 55 36Win 19Loss
max dd: 1650 pts (2002) 3480 nel 2001
Profit factor 2,09
Avg Win/Avg Loss 1,104
Queste invece le performance di JJDAY, altro sistema daily sul FIB30 per uso personale :
Anno 2002 (ammetto che è stato un gran anno)
punti FIB lordi: 12885
gross profit 16165
gross loss -3280
trades 26 18Win 8Loss
Profit factor 4,93
% profitable 69%
Max intraday DD (altino...) 2355
Per il resto sono d'accordo con bj sul discorso dello stress indotto dai TS intraday (a meno che non sparino ordini da soli sono emozionalmente pesanti), però il DD deve essere tenuto un po' sotto controllo anche a discapito della performance finale del sistema.
Buona serata a tutti, un saluto speciale al mitico fibo
Stefano
gioric
Forumer storico
>>>sono d'accordo con bj sul discorso dello stress indotto dai TS intraday
innanzitutto, complimenti a Stefano x le performances dei suoi systems; quanto alla frase richiamata io direi: dipende
il system intraday che attualmente seguo esegue circa 80 operaz/anno, ciò vuol dire che la maggior parte dei giorni è flat; se prendiamo un trend follower daily, questo è quasi sempre dentro al mercato (sopratutto quando la Borsa è chiusa!)
Ora, stressa di più avere contratti perennemente aperti sul mercato o il capitale quasi sempre a riposo sul fidato c/c trader (che, tra l'altro garantisce anche dei bei interessi free risk?
Chiaramente, se il system intraday è di quelli nevrotici (dentro- fuori, fuori-dentro (sto parlando di TS!)
, allora concordo con te
In ultima analisi, il mio TS attualmente lo seguo, senza grossi patemi, con 2 fibboni e spero ovviamente di incrementare ancora, ma mai e poi mai riuscirei ad andare con tali contratti overnight!
Infine, il problema del maxDD: > è il DD e > è lo stress (x ovvi motivi)
Saluti
PS: ho notato che alcuni sbagliano a calcolare il maxDD dei systems daily; infatti lo calcolano come la massima escursione avversa della equity line. Sbagliato; questo è vero solo x i systems intraday, sul daily occorre fare riferimento al maxDD giornaliero (perchè i margini sui futures vengono verificati dalla Cassa ogni giorno)
Ciò ovviamente aumenta il maxDD calcolato (peraltro normalmente già alto)
innanzitutto, complimenti a Stefano x le performances dei suoi systems; quanto alla frase richiamata io direi: dipende
il system intraday che attualmente seguo esegue circa 80 operaz/anno, ciò vuol dire che la maggior parte dei giorni è flat; se prendiamo un trend follower daily, questo è quasi sempre dentro al mercato (sopratutto quando la Borsa è chiusa!)
Ora, stressa di più avere contratti perennemente aperti sul mercato o il capitale quasi sempre a riposo sul fidato c/c trader (che, tra l'altro garantisce anche dei bei interessi free risk?
Chiaramente, se il system intraday è di quelli nevrotici (dentro- fuori, fuori-dentro (sto parlando di TS!)
, allora concordo con teIn ultima analisi, il mio TS attualmente lo seguo, senza grossi patemi, con 2 fibboni e spero ovviamente di incrementare ancora, ma mai e poi mai riuscirei ad andare con tali contratti overnight!
Infine, il problema del maxDD: > è il DD e > è lo stress (x ovvi motivi)
Saluti
PS: ho notato che alcuni sbagliano a calcolare il maxDD dei systems daily; infatti lo calcolano come la massima escursione avversa della equity line. Sbagliato; questo è vero solo x i systems intraday, sul daily occorre fare riferimento al maxDD giornaliero (perchè i margini sui futures vengono verificati dalla Cassa ogni giorno)
Ciò ovviamente aumenta il maxDD calcolato (peraltro normalmente già alto)
Stefano U
Nuovo forumer
gioric ha scritto:
Ciao gioric e grazie per i complimenti. Hai perfettamente ragione: dipende. L' argomento credo richieda discreti approfondienti, me la provo a sbrigare in breve
... il metodo di valutazione che utilizzo io rapporta il DrawDown al % di tempo in cui il sistema rimane in mercato: parlando di sistemi daily non necessariamente si parla di trend follower S&R che si trovano sempre in posizione. BullDog ad esempio è un Trend Follower filtrato , le performance che ho riportato sono relative alle operazioni realmente eseguite in mkt e non a un backtest, infatti il sistema si è evoluto negli anni con l' applicazione di filtri allo scopo di ridurre la sua presenza in mercato (si noti la differenza tra il DD del 2001 e quello del 2002). JJDay invece è un sistema che applica esclusivamente regole di market timing ed è presente in mkt per circa un 50% .. il DDdi 2355 è infatti ancora un po' alto per la % di tempo in cui il sistema è in posizione, dovrò lavorarci ancora ...
Ora, stressa di più avere contratti perennemente aperti sul mercato o il capitale quasi sempre a riposo sul fidato c/c trader (che, tra l'altro garantisce anche dei bei interessi free risk?
Chiaramente, se il system intraday è di quelli nevrotici (dentro- fuori, fuori-dentro (sto parlando di TS!)
In linea di massima mi trovo d'accordo, bisogna considerare però anche il tempo che un investitore ha a disposizione e il profilo di rischio che vuole seguire. Per come lavoro io con i ts preferisco essere un po' più frequentemente in posizione senza dover seguire i movimenti intraday del derivato, molte altre persone che conosco preferiscono l'esatto contrario.
In ultima analisi, il mio TS attualmente lo seguo, senza grossi patemi, con 2 fibboni e spero ovviamente di incrementare ancora, ma mai e poi mai riuscirei ad andare con tali contratti overnight!
Ottimo, in bocca al lupo gioric! Importante seguire sempre il sistema pensando il meno possibile
Pienamente d'accordo, utilizzo lo stesso metodo di calcolo per il DD.
Buona serata e buon weekend!
Stefano
gioric
Forumer storico
copio e incollo un intervento di Roberto dal FOL:
"Ripropongo dunque "la sostanza" riguardo ai trading system /sistemi previsionali.
In futuro chiunque tenterà di propinare risultati miracolosi ai partecipanti di FOL, evitando di postare "entrata in posizione" ed "uscita" ma si inventerà cambiamenti avvenuti nel mentre verrà accompagnato alla porta e invitato a non tornare.
Stesso discorso per raccoglitori di email.
Chi non ha tempo, voglia, possibilità, capacità di postare PUBBLICAMENTE e INTEGRALMENTE le proprie indicazioni, evitando comodi differimenti, smetta semplicemente di postarle."
Qiundi, un trader che dice il mio TS quest'anno ha prodotto i seguenti risultati e posta delle statistiche è solo un mistificatore, un imbonitore, un taroccaro e come tale va messo alla porta?
Allora io dico, innanzitutto queste notizie sono molto utili agli altri traders che possono avere elementi di confronto per i propri lavori
Non preoccuparti che se le statistiche sono taroccate i traders se ne accorgono!; appunto i traders, non i perditempo che non sanno neppure di cosa si sta parlando
Personalmente non posto i segnali RT del system che seguo:
1) perchè sarebbe un'inutile perdita di tempo (egoisticamente: chi me lo fa fare!)
2) perchè di un semplice system se posti in RT i segnali si capisce benissimo come funziona
3) non ho alcun interesse a che un altro trader individui ed utilizzi il mio system. Detto molto semplicemente: supponiamo che 10 trader utilizzino lo stesso TS, allo scattare del segnale i 10 traders entrano nel mercato, il primo si prenderà la PdN migliore, l'ultimo la peggiore, forse distante dalla prima vari tick. Chiaro il concetto?
Saluti
"Ripropongo dunque "la sostanza" riguardo ai trading system /sistemi previsionali.
In futuro chiunque tenterà di propinare risultati miracolosi ai partecipanti di FOL, evitando di postare "entrata in posizione" ed "uscita" ma si inventerà cambiamenti avvenuti nel mentre verrà accompagnato alla porta e invitato a non tornare.
Stesso discorso per raccoglitori di email.
Chi non ha tempo, voglia, possibilità, capacità di postare PUBBLICAMENTE e INTEGRALMENTE le proprie indicazioni, evitando comodi differimenti, smetta semplicemente di postarle."
Qiundi, un trader che dice il mio TS quest'anno ha prodotto i seguenti risultati e posta delle statistiche è solo un mistificatore, un imbonitore, un taroccaro e come tale va messo alla porta?
Allora io dico, innanzitutto queste notizie sono molto utili agli altri traders che possono avere elementi di confronto per i propri lavori
Non preoccuparti che se le statistiche sono taroccate i traders se ne accorgono!; appunto i traders, non i perditempo che non sanno neppure di cosa si sta parlando
Personalmente non posto i segnali RT del system che seguo:
1) perchè sarebbe un'inutile perdita di tempo (egoisticamente: chi me lo fa fare!)
2) perchè di un semplice system se posti in RT i segnali si capisce benissimo come funziona
3) non ho alcun interesse a che un altro trader individui ed utilizzi il mio system. Detto molto semplicemente: supponiamo che 10 trader utilizzino lo stesso TS, allo scattare del segnale i 10 traders entrano nel mercato, il primo si prenderà la PdN migliore, l'ultimo la peggiore, forse distante dalla prima vari tick. Chiaro il concetto?
Saluti
cumulate
Forumer storico
gioric ha scritto:Personalmente non posto i segnali RT del system che seguo:
1) perchè sarebbe un'inutile perdita di tempo (egoisticamente: chi me lo fa fare!)
2) perchè di un semplice system se posti in RT i segnali si capisce benissimo come funziona
3) non ho alcun interesse a che un altro trader individui ed utilizzi il mio system. Detto molto semplicemente: supponiamo che 10 trader utilizzino lo stesso TS, allo scattare del segnale i 10 traders entrano nel mercato, il primo si prenderà la PdN migliore, l'ultimo la peggiore, forse distante dalla prima vari tick. Chiaro il concetto?
Saluti
Chiaro corretto e condivisibile (infatti mi comporto nello stesso modo) ma solo ed esclusivamente per i TS intraday. Per gli overnight se se ne ha la voglia si può postare benissimo perchè non esiste il problema di come entrare sul mercato.
Credo che anche Alan lo abbia detto una volta: statisticamente seguendo Regolo, Genio o altri TS overnight posso entrare alle 9.15, alle 10.00 o quando voglio io (purchè l'orario sia sempre lo stesso) che i risultati del TS non cambiano in maniera significativa.
Ciao.