Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate - Vol. 1

[ginestra]

Bene; speriamo scenda un altro po'....

ha una duration di 18 ( se pensi che il btp 67 ha duration 27... con una cedola misera se rimani incastrato mha..).
non ho idea dove potrebbe andare se vincesse Trump ; a questi prezzi non sconta particolari timori , certo nei prossimi giorni , visto le ultime notizie scandalo sulla Clinton ....
da tenere sotto osservazione

 

[corradotedeschi]

Se qualcuno ha comprato in questa settimana CONCORDIA USD 2023...?a quanto?non embra davvero illiquida!!!!!!!!!!!!grazie!!!!!!!!!!!!

 

[fabriziof]

ha una duration di 18 ( se pensi che il btp 67 ha duration 27... con una cedola misera se rimani incastrato mha..).
non ho idea dove potrebbe andare se vincesse Trump ; a questi prezzi non sconta particolari timori , certo nei prossimi giorni , visto le ultime notizie scandalo sulla Clinton ....
da tenere sotto osservazione

sono ignorante al riguardo,che intendi per duration?

 

[ginestra]

sono ignorante al riguardo,che intendi per duration?

il valore della duration espresso in anni e giorni indica la data entro cui il possessore di un titolo obbligazionario rientra in possesso del capitale inizialmente investito, tenendo conto delle cedole.
Tale indice ha il grande vantaggio di sintetizzare in un unica cifra una serie di informazioni di estrema importanza: frequenza delle cedole, tipo di rimborso e di ammortamento, rendimenti.

La Duration Modificata funge da moltiplicatore del movimento dei tassi di interesse. In pratica, la duration modificata permette di calcolare la variazione percentuale del prezzo di un titolo nell’ipotesi di un movimento parallelo e istantaneo dei tassi. ...
in pratica se aumentano i tassi di interesse di 1 punto il btp 67 perde 27 \100 mentre il mex 2110 ne perde 18
\100

 

[fabriziof]

il valore della duration espresso in anni e giorni indica la data entro cui il possessore di un titolo obbligazionario rientra in possesso del capitale inizialmente investito, tenendo conto delle cedole.
Tale indice ha il grande vantaggio di sintetizzare in un unica cifra una serie di informazioni di estrema importanza: frequenza delle cedole, tipo di rimborso e di ammortamento, rendimenti.la duration modificata permette di calcolare la variazione percentuale del prezzo di un titolo nell’ipotesi di un movimento parallelo e istantaneo dei tassi. ...

La Duration Modificata funge da moltiplicatore del movimento dei tassi di interesse. In pratica, la duration modificata permette di calcolare la variazione percentuale del prezzo di un titolo nell’ipotesi di un movimento parallelo e istantaneo dei tassi. ...
in pratica se aumentano i tassi di interesse di 1 punto il btp 67 perde 27 \100 mentre il mex 2110 ne perde 18
\100

Forse se ti esprimi con parole tue ci capirei qualcosa ,più sopra hai detto che il Messico ha una duratiion 18 ,18 di cosa?dopo hai detto che in caso di rialzo di tassi il Messico perde 18 ,18 di cosa?

 

[apudmontem]

MEMORIAL PRODUCTION

Memorial Production Partners LP Announces Suspension of Quarterly Cash Distribution and Reduction in Borrowing Base Following the Fall Redetermination

 

[gionmorg]

MEMORIAL PRODUCTION

Memorial Production Partners LP Announces Suspension of Quarterly Cash Distribution and Reduction in Borrowing Base Following the Fall Redetermination

In linea di massima dovrebbe essere una notizia positiva per i bondholder.

 

[fabriziof]

E' il 2110 5,75% us91086qaz19 ne ho accumulate a più riprese con prezzi tra 94 e 98.

Da vedere anche pemex us71656maf68

 

[ginestra]

Forse se ti esprimi con parole tue ci capirei qualcosa ,più sopra hai detto che il Messico ha una duratiion 18 ,18 di cosa?dopo hai detto che in caso di rialzo di tassi il Messico perde 18 ,18 di cosa?

se aumentano i tassi di 1 punto l'obbligazione (mex) che ad esempio vale 100 perdera' il 18% del suo valore e quindi quotera' 82. il btp invece perde il 27% ,

 

[angy2008]

se aumentano i tassi di 1 punto l'obbligazione (mex) che ad esempio vale 100 perdera' il 18% del suo valore e quindi quotera' 82. il btp invece perde il 27% ,

è evidente che i detentori del btp matusalem non tengono in nessun conto la duration modificata, beata innocenza o hanno coperture con derivati di DB?