Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate - Vol. 1

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
La formula che riporti se non la spiegate è un'accozzaglia di cifre ,comunque non mi sembra il luogo per continuare questa oziosa diatriba
Esatto. per chi fosse interessato ad approfondire con cognizione di causa consiglio il seguente testo: "Il mercato obbligazionario" di Paola De Vincentiis, Giappichelli editore Torino
 
ma no, basta applicare la semplice formula della modificata alla duration e il risultato segue una curva che modifica la % di calo in base alla variazione del tasso, per comodità te la riporto:
Partendo dalla formula della duration:

D1P0tτTtct1rt
ce1c74f4732de2e07beff381a2b32ca669b459c0


Otteniamo (DM = Duration modificata):

DMD1r
f7de855b2014b9683c4270f33727fe3fad048dce


dove r è il tasso interno di rendimento del titolo (o portafoglio).
Io faccio a spanne e mi viene abbastanza uguale. Buona domenica, qui in Thai è già notte e per non sbagliarsi fanno Halloween per due notti e meno male che sono in lutto
grandioso!!!:angel:
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Back
Alto