I calli mi fanno male.........

[Jolly Roger]

Non si può mai essere un attimo seri in questo forum.......

azz scrivi prima che io posti i mi post postossissimi

buona notte torno a lavorar che è meglio

ciao

 

[Umbolox]

Veramente chi ha infarcito di dimostrazioni non sono io hai cominciato tu gnegnegne
La tua analisi matematica non è per nulla matematica, so tre formuleeeeette dai , non a caso qualcuno ha preso il nobel per razionalizzare e cmq con tanti limiti il prezzo di un'opzione
La mia risposta cita non solo Treno, ma il Cottle che per quanto ne sappia io è più autorevole di me e di te
La liquidità dei book non è una giustificazione per esprimere il livello di rischio le aspettative o le presunte fregature che i venditori vogliono tirare ai compratori. Il livello di rischio che il mercato sostiene, che prezza e che è disposto ad accettare si legge con la ponderazione degli oi non hai nessun altro sistema e sei cmq in ritardo. Non c'è stato un solo giorno in novembre in cui il mercato abbia costruito una strategia rialzista e solo dopo possiamo supporre che il laterale è servito a scaricare i future che avevano coperto la salita violenta di ottobre. Ma il mercato ha sempre costruito straddle o strategie simili a short call.
Cmq, appunto, il mondo è bello perché è vario e ognuno gestisce il rischio come vuole

 

[Umbolox]

Dico anche la mia. Sperando di non essere off-topic anche se il tema è molto vicino.
Penso che il differenziale lordo di volatilità implicita non fonda su basi teoriche la ratio del backspread in un timing inverso dove le opzioni sono out in funzione asettica della supercazzola dove ovviamente gli istituzionali c'entrano poco perché anfani blinda e tapioca sono tutti con lo scappellamento a destra e quindi OTM. Ma forse è il contrario ...

Grazie !!
Vedo che subito si ironizza a cazzum appena si toccano argomenti che non siano quattro medie colorate o l'oscillatore del momento
Torno al mio silenzio e ai miei post cazzari

 

[nogain]

una volta proprio a parma ero da un cliente . di fianco c'era bo n'azienda con tori per monta

erano enormi

solo che mica li facevano montare poveri tori gli prendevano il coso e lo mettevano in provetta

da bimbo invece in gita , mi han portato a vedere un toro che montava una mucca

zio porco che scena

Ahahahahahahah
Quest'uomo è un mito

 

[Jolly Roger]

Grazie !!
Vedo che subito si ironizza a cazzum appena si toccano argomenti che non siano quattro medie colorate o l'oscillatore del momento
Torno al mio silenzio e ai miei post cazzari

Prego figurati, ma non essere permaloso.

Per conto mio puoi passare, anzi potete passare, tutta la serata a trattare di opzioni.
E' sempre interessante leggere questi post anche se spesso non ci capisco un tubo.

Dubito che il mio post abbia deconcentrato la tua attenzione.

buon divertimento

 

[Mercuzio]

Veramente chi ha infarcito di dimostrazioni non sono io hai cominciato tu gnegnegne
La tua analisi matematica non è per nulla matematica, so tre formuleeeeette dai , non a caso qualcuno ha preso il nobel per razionalizzare e cmq con tanti limiti il prezzo di un'opzione
La mia risposta cita non solo Treno, ma il Cottle che per quanto ne sappia io è più autorevole di me e di te
La liquidità dei book non è una giustificazione per esprimere il livello di rischio le aspettative o le presunte fregature che i venditori vogliono tirare ai compratori. Il livello di rischio che il mercato sostiene, che prezza e che è disposto ad accettare si legge con la ponderazione degli oi non hai nessun altro sistema e sei cmq in ritardo. Non c'è stato un solo giorno in novembre in cui il mercato abbia costruito una strategia rialzista e solo dopo possiamo supporre che il laterale è servito a scaricare i future che avevano coperto la salita violenta di ottobre. Ma il mercato ha sempre costruito straddle o strategie simili a short call.
Cmq, appunto, il mondo è bello perché è vario e ognuno gestisce il rischio come vuole

Sempre troppo complicato my friend....

Il ragionamento era.....
(siccome qualcuno diceva che le ITM sono più rischiose perchè costano dipiù...)

Guardando i book in modo neutrale la rischiosità maggiore delle ITM non si nota.... visto che sulle OTM c'è sempre un quantitativo maggiore....
Alla fine....
Se una ITM mi costa (mi danneggia) 500 a fronte di un 0,15% di probabilità di prenderlo in quel posto...

E invece mi compro 10 OTM che costano 30 (300 di danno) a fronte di uno 0.85% di probabilità di prenderlo sempre nel solito posto....

500*0,15=75 "R"
300*0,85=255 "R"

Chi rischia dipiù....?

Semplice, diretto......

 

[Umbolox]

Sempre troppo complicato my friend....

Il ragionamento era.....
(siccome qualcuno diceva che le ITM sono più rischiose perchè costano dipiù...)

Guardando i book in modo neutrale la rischiosità maggiore delle ITM non si nota.... visto che sulle OTM c'è sempre un quantitativo maggiore....
Alla fine....
Se una ITM mi costa (mi danneggia) 500 a fronte di un 0,15% di probabilità di prenderlo in quel posto...

E invece mi compro 10 OTM che costano 30 (300 di danno) a fronte di uno 0.85% di probabilità di prenderlo sempre nel solito posto....

500*0,15=75 "R"
300*0,85=255 "R"

Chi rischia dipiù....?

Semplice, diretto......

Non puoi fare quella moltiplicazione l'itm ha l'intrinseco dentro!
Cmq quello é 85% e 15% non 0.85% E 0,15%..........

 

[treno]

...siamo sulla trenomob tra 14000 e 14300 di fituso .
da qui si rimbalza senza se e senza ma.........

il fituso tocca la trenomob e rimbalza.
divergenza sul grafico a 10 minuti e minimo fatto in mattinata in sincronia con gli altri indici.
questo è il primo forte segnale di rimbalzo.
secondo segnale di conferma al solito alle 13 , senza nuovo minimo daremo per partito un meta mensile.
segnale di conferma di partenza domani mattina sul minimo del 1° giornaliero.

 

[GG84]

il fituso tocca la trenomob e rimbalza.
divergenza sul grafico a 10 minuti e minimo fatto in mattinata in sincronia con gli altri indici.
questo è il primo forte segnale di rimbalzo.
secondo segnale di conferma al solito alle 13 , senza nuovo minimo daremo per partito un meta mensile.
segnale di conferma di partenza domani mattina sul minimo del 1° giornaliero.

treno la mob la conti come intervallo compreso tra 120 e 130 di A?

 

[treno]

treno la mob la conti come intervallo compreso tra 120 e 130 di A?

si ed in questo caso coincide pure con un ritracciamento minimo-max dal minimo del pornociclo.