I frattali: la nuova frontiera del trading

[antoniobarba]

CICLO A 4 ANNI:

 

[antoniobarba]

Aggiornamento frattale al 14/09:

Sono evidenziati i quattro cicli semestrali che compongono
il ciclo a 2 anni:

 

[antoniobarba]

Sul breve periodo, la situazione sembra abbastanza calzante:
Quasi sui massimi del ciclo, il frattale chiamerebbe un ultimo max,
ma non e' detto lo faccia.

 

[andreag]

 

[antoniobarba]

Ora dovremmo trovarci in prossimita' dei massimi
ciclici intermedi, secondo l'aggiornamento frattalico:

[/graf]

 

[tontolina]

Ora dovremmo trovarci in prossimita' dei massimi
ciclici intermedi, secondo l'aggiornamento frattalico:

[/graf]

si continua a salire... allora è frattale è sbagliato?

 

[conide]

Ora dovremmo trovarci in prossimita' dei massimi
ciclici intermedi, secondo l'aggiornamento frattalico:

[/graf]

si continua a salire... allora è frattale è sbagliato?

...... Non capisco proprio che siano sti frattali di antoniobarba.... però a me la parola FRATTALI richiama nell'ordine:
1) Mandelbrot
2) La Distribuzione di Pareto-Levi
3) .....e in questo perido mi ricorda anche un certo Taleb

Dato il punto 2) e le nozioni di 1), e alcune conferenze di Taleb, nonche qualche lettura dei suoi testi concludo che: le costruzioni frattali sono efficaci per descrivere il mondo, ma sono assolutamente inadatte per fare previsioni.... ovvero per fare inferenza sul futuro dato il passato!

Ma magari antoniobarba ci può spiegare meglio?

saluto cordialmente

 

[gioric]

>>>le costruzioni frattali sono efficaci per descrivere il mondo, ma sono assolutamente inadatte per fare previsioni....

Mah!
Mandelbrot nn mi pare dica proprio questo

egli ha dimostrato che l'esponente di Hurst varia da 0 a 1

nel caso di H=0,5 siamo nel random walk (io direi anche da 0,4 a 0,6)

negli altri casi siamo in presenza di autocorrelazioni (il passato in qualche maniera spiega il futuro)

in altre parole, possiamo anche dire che la serie presenta un'autosomiglianza statistica rispetto al tempo, e quindi una struttura frattale

 

[Giuppy]

>>>le costruzioni frattali sono efficaci per descrivere il mondo, ma sono assolutamente inadatte per fare previsioni....

Mah!
Mandelbrot nn mi pare dica proprio questo

egli ha dimostrato che l'esponente di Hurst varia da 0 a 1

nel caso di H=0,5 siamo nel random walk (io direi anche da 0,4 a 0,6)

negli altri casi siamo in presenza di autocorrelazioni (il passato in qualche maniera spiega il futuro)

in altre parole, possiamo anche dire che la serie presenta un'autosomiglianza statistica rispetto al tempo, e quindi una struttura frattale

Scusatemi se mi permetto.
Un esponente di Hurst fra 0.4 e 0.6 ci dice che praticamente il processo che stiamo analizzando è casuale e conseguentemente senza memoria.
Un esponente di Hurst fra 0,6 e 1 identifica un processo caratterizzato da memoria correlata positivamente.
Un esponente di Hurst fra 0 e 0,4 identifica un processo caratterizzato da memoria correlata negativamente.

Il fatto che un processo sia caratterizzato da memoria non vuol dire che in passato in qualche modo spiega il futuro ma semplicemente che nel processo c'è persistenza. In altre parole se al tempo T ho avuto un incremento è pensabile che al tempo T+1 abbia un incremento (se sono correlato positivamente) ovvero un decremento (se sono correlato negativamente).
In un processo con un esponente di Hust maggiore di 0,6 non vuol certamente dire che se al tempo T-N ho avuto un incremento allora al tempo T+1 avrò un incremento per il semplice fatto che da T-N-M a T-N il processo si è comportato allo stesso modo che da T-M a T.

Il concetto di frattale come lo esprime mandelbrot è un pò diverso...

Ciao
G.

 

[FIB]

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Vi sono cenni alle teorie di mandelbrot e tratta di Trading system sui frattali..... bello da vedere...intrigante