I trading system open --->close potranno funzionare meglio in un prossimo futuro ?

[Skarso]

la legge dell'arcoseno, tramite la quale egli dimostra che e' piu' probabile che il massimo o il minimo di giornata si formino in chiusura o in apertura, piuttosto che in un momento random "x" della giornata. Una delle conseguenze logiche della legge dell'arcoseno a cui verrebbe naturale pensare potrebbe essere l'adozione di un trading system che compera (o vende) in apertura e chiude l'operazione in chiusura, a condizione che si sia capaci di predire il segno di giornata (+/-).

Quanto il segno conclusivo di giornata e' determinato, o meglio "correlato", con l'apertura ?

la causa non credo sia dovuta tanto alla cosiddetta legge dell’ arcoseno tirata in ballo imo a sproposito, quanto al fatto che nella prima e nell’ ultima ora di contrattazione i volumi sono molto maggiori che nelle altre ore della giornata
tuttavia sembra che negli ultimi tempi qualcosa sia cambiato e l’ andamento della giornata pare correlato all’ apertura
ho pertanto eseguito un test semplicissimo sul FIB ( la madre di tutti i test sul mercato italiano ) dalla data di introduzione dell’ asta di apertura ad oggi
qualcuno griderà subito che la serie ( 285 gg ) è troppo corta, non c’ è significatività etc
tutto vero d’ accordo, però i risultati sembrano buoni con ben il 37% di utile nel pur breve tempo malgrado occorra ancora aspettare x avere migliori indicazioni
il file PROVA-FIB-OPEN-CLOSE è stato come al solito caricato su Dropbox a disposizione di molti ma non di tutti . . . i lurkers
ovviamente si sconsiglia vivamente di utilizzare queste indicazioni a mercato con soldi reali . . .

 

[Piedi a Terra]

tuttavia sembra che negli ultimi tempi qualcosa sia cambiato e l’ andamento della giornata pare correlato all’ apertura

Quindi i dati degli ultimi 285 confermerebbe la mia intuizione espressa all'inizio, cioe' che da circa un annetto l'andamento della giornata sia divenuto piu' correlato all'apertura.

Per diminuire i sospetti di datasnooping o overfitting, fenomeni purtroppo sempre presenti che si annidano maliziosamente, credo che il fenomeno abbia una forte giustificazione sottostante, ovvero che gli annunci di revisione delle agenzie di rating rilasciati a mercati chiusi nell'ultimo anno siano diventati di gran lunga piu' importanti dei dati macroeconomici Usa rilasciati a mercati aperti.

Grazie.