Il mio trading system

[f4f]

Certo... ho visto.

esiste una formula per calcolare la significatività di un TS, sulla base del numero di regole e del numero di dati immessi

alternativamente, per TS non-specifici-di-un-mercato, si può provare con altri mercati per vedere se si ottengono performances similari

per lo FTSEMIB, credo che il CAC sia similare ( cado a memoria, e cmq DAX e SPOORE hanno caratteristiche troppo differenti )

 

[claudios]

Buongiorno a tutti, volevo dare un piccolo contributo pure io.
Sto lavorando ad un TS con media mobile adattativa, che mi sembra rispondere benino. Lavorerebbe sul FIB daily ed opererebbe in apertura del giorno successivo (Regolo style, per chi lo conosce).
L'ho confrontato con altri TS, tra cui uno banale con una media mobile semplice, trovando che la massima performance con DD limitato è la SMA a 78 periodi.
Dal 2004 ad oggi questo TS con SMA-78 avrebbe generato 45 segnali, un'equity di 35580 punti, DD max di 1770 punti. Starebbe sempre a mercato.
Volevo chiedere se torna anche a voi se questo valore (o similari) e se può aiutare nello sviluppo.

Ciao

P.S. a settimane posterò i risultati del back-test del mio TS originario, più robusto di quello accennato sopra.

hai provato la media mobile variabile in funzione della volatilità (misurata con il Chande Momentum Oscillator)?
avevo fatto qualche prova e non mi era sembrata male.
ciao
claudio

 

[Aragorn]

hai provato la media mobile variabile in funzione della volatilità (misurata con il Chande Momentum Oscillator)?
avevo fatto qualche prova e non mi era sembrata male.
ciao
claudio

Ne ho provata una con l'ADX, e mi sembra funzionare davvero bene.
Vorrei confrontarla anche con il CMO.
Ciao

 

[f4f]

Ne ho provata una con l'ADX, e mi sembra funzionare davvero bene.
Vorrei confrontarla anche con il CMO.
Ciao

proverei il CMO ( hai anche tu la formula?)
ma senza la conferma con una MM, che in teoria 'raddoppiano' il controllo del trend:
meglio mettere dei filtri , IMHO

 

[robom1]

Ciao, questa in allegato dovrebbe essere la formula del chande momentum oscillator.

 

[claudios]

proverei il CMO ( hai anche tu la formula?)
ma senza la conferma con una MM, che in teoria 'raddoppiano' il controllo del trend:
meglio mettere dei filtri , IMHO

mm variabile (cmo) filtrata con l'rvi mi sembra molto buona

 

[Hell75]

Ciao a tutti...
così x divertimento l'ho tradotta dal foglio di XLS di ROBOM1 ( una ola x il sior che ha postato XLS ) a VT.
Spero di non essermi sbagliato.
noterete una sommatoria al quanto stupida, ma il comando summation lo dava OK, ma poi dava sempre 0 come risultati... mah... strano.

Bando alle ciance... il CMO dorebbe essere questo:

////FORMULA CMO
Var: CL1C,CLN,CLO, CL1CUP, CL1CDW,CLSOM,CLSOMUP,CLSOMDW, CLSOMUP,CL1CDW,CL1CUP,CLEMG,CLEPG,CLperc;
 
CLN = C;   //EOD.C;
CLO = c[1];//EOD.C[1];
CL1C = CLN-CLO;
if CL1C>0 then CL1CUP=CL1C; else CL1CUP=constval(0);endif;
if CL1C<0 then CL1CDW=ABS(CL1C); else CL1CDW=constval(0);endif;
CLSOMUP =  CL1CUP+CL1CUP[1]+CL1CUP[2]+CL1CUP[3]+CL1CUP[4]+CL1CUP[5]+CL1CUP[6]+CL1CUP[7]+CL1CUP[8]+CL1CUP[9]+CL1CUP[10]+
CL1CUP[11]+CL1CUP[12]+CL1CUP[13]+CL1CUP[14]+CL1CUP[15]+CL1CUP[16]+CL1CUP[17]+CL1CUP[18]+CL1CUP[19];
CLSOMDW =  CL1CDW+CL1CDW[1]+CL1CDW[2]+CL1CDW[3]+CL1CDW[4]+CL1CDW[5]+CL1CDW[6]+CL1CDW[7]+CL1CDW[8]+CL1CDW[9]+CL1CDW[10];
CL1CDW[11]+CL1CDW[12]+CL1CDW[13]+CL1CDW[14]+CL1CDW[15]+CL1CDW[16]+CL1CDW[17]+CL1CDW[18]+CL1CDW[19];
CLEMG = CLSOMUP-CLSOMDW;
CLEPG = CLSOMUP+CLSOMDW;
CLperc = (CLEMG/CLEPG)*100; //indicator

 

[Hell75]

mi sa ma c'è qualcosa di sbagliato.....hmmmmm
non quadrano i dati

 

[f4f]

mm variabile (cmo) filtrata con l'rvi mi sembra molto buona

RVI ... non capisco ... cosa è ??

 

[Hell75]

RVI ... non capisco ... cosa è ??

Relative Vigor Index
RVI = (C-O)/(H-L) ;