Mais78
BAWAG fan club
Non la posto per decenza, francamente stento a crederci. In ogni caso produce troppi segnali all'anno, non riuscirei a starle dietro. Cmq da lunedi' mi porto a passeggio un mini-S&P con il TS in versione base.
Il mio trading system
- Creatore Discussione Mais78
- Data di Inizio
Non la posto per decenza, francamente stento a crederci. In ogni caso produce troppi segnali all'anno, non riuscirei a starle dietro. Cmq da lunedi' mi porto a passeggio un mini-S&P con il TS in versione base.
Pek
Forumer storico
Di solito quando fa così si scopre che era opportuno dubitare
forse noi sì
beh,hai tre giorni per scovare eventuali errori
robom1
Forumer storico
dalle immagini e dal fatto che ci sono cinque colonne dovrebbe essere una media mobile 200 periodi giornaliera (probabilmente anche semplice e non esponenziale).
Qual'è la formula dell'equity (quella che fa il calcolo dei guadagni e delle perdite) che hai messo in excel (anche se la mia prima affermazione non è vera)?
Qual'è la formula dell'equity (quella che fa il calcolo dei guadagni e delle perdite) che hai messo in excel (anche se la mia prima affermazione non è vera)?
Mais78
BAWAG fan club
C'e' anche una media mobile, ma il discorso e' piu' complesso di un semplice incrocio.
Equity giorno t = Equity giorno t-1 * (1 +/- VAr % S&P t), dove il segno dipende se sono long o short.
In ogni caso ho avuto risultati molto negativi da un terzo test: se utilizzo il segnale con qualche giorno di ritardo tutta la sovraperformance va a farsi benedire e visto che il TS a volte rimane in posizione per anni la cosa mi sembra alquanto strana, socuramente inaspetatta, voglio analizzare tutti i trade uno alla volta.
Vi consiglio di non perdere tempo con le mie elucubrazioni ferragostane, godetevi l'estate!
Aragorn
Forumer storico
Buongiorno a tutti, volevo dare un piccolo contributo pure io.
Sto lavorando ad un TS con media mobile adattativa, che mi sembra rispondere benino. Lavorerebbe sul FIB daily ed opererebbe in apertura del giorno successivo (Regolo style, per chi lo conosce).
L'ho confrontato con altri TS, tra cui uno banale con una media mobile semplice, trovando che la massima performance con DD limitato è la SMA a 78 periodi.
Dal 2004 ad oggi questo TS con SMA-78 avrebbe generato 45 segnali, un'equity di 35580 punti, DD max di 1770 punti. Starebbe sempre a mercato.
Volevo chiedere se torna anche a voi se questo valore (o similari) e se può aiutare nello sviluppo.
Ciao
P.S. a settimane posterò i risultati del back-test del mio TS originario, più robusto di quello accennato sopra.
Sto lavorando ad un TS con media mobile adattativa, che mi sembra rispondere benino. Lavorerebbe sul FIB daily ed opererebbe in apertura del giorno successivo (Regolo style, per chi lo conosce).
L'ho confrontato con altri TS, tra cui uno banale con una media mobile semplice, trovando che la massima performance con DD limitato è la SMA a 78 periodi.
Dal 2004 ad oggi questo TS con SMA-78 avrebbe generato 45 segnali, un'equity di 35580 punti, DD max di 1770 punti. Starebbe sempre a mercato.
Volevo chiedere se torna anche a voi se questo valore (o similari) e se può aiutare nello sviluppo.
Ciao
P.S. a settimane posterò i risultati del back-test del mio TS originario, più robusto di quello accennato sopra.
Pek
Forumer storico
E' ottimizzato
Aragorn
Forumer storico
Mah, ne avrei il dubbio pure io, però risultati molto simili si hanno considerando periodi da 70 a 83 (78 è il top), quindi è generalmente in quell'intorno (che non è poi così stretto) che lavora bene.
Secondo te è ugualmente iper-ottimizzazione?
Pek
Forumer storico
Su un periodo più lungo peggiora
Aragorn
Forumer storico
Certo... ho visto.
