UNA STUPIDA IDEA DI TRADING SUL FIB
- Creatore Discussione GERVASI
- Data di Inizio
GERVASI
Forumer storico
L'uscita dalla posizione
Sicuramente non lo predico perché non porta vantaggi ma so per certo che parecchi per varie ragioni (tempo,non riescono a stare fuori dal mercato,intravedono a senso un'opportunità ecc.)entrano nel mercato a caso senza avere dei segnali di entrata.Personalmente penso che potremmo anche entrare a caso in borsa e comunque cavarcela se la gestione della posizione e in particolare l'uscita fosse perfetta.
Si sa,però,che la perfezione in borsa non esiste,esistono comunque diversi metodi per uscire bene dalle posizioni che poi nel lungo periodo è quello che ci permetterà di sopravvivere.
Se entriamo a caso in borsa avremmo più o meno il 50% di probabilità di azzeccare la direzione giusta.
Se la direzione è quella giusta il problema sarà il nostro stop profit.
Se la direzione è sbagliata l'ancora di salvezza sarà lo stop loss.
Prendiamo in considerazione il primo caso fortunato dove il trend ci va a favore e quindi ci conviene gestire la nostra posizione in trailing stop,la cosa più semplice è selezionare una media mobile che si trova vicina al prezzo (sopra se siamo short,sotto se siamo long e uscire dalla posizione appena il prezzo inverte la posizione rispetto alla media mobile considerata.
Oppure potremmo usare un oscillatore quale lo stocastico e settarlo in modo che si trovi sopra i 70 se siamo long e sotto i 30 se siamo short,la nostra uscita sarà la violazione di questi livelli.
Nel secondo caso la cosa sarà più semplice in quanto appena vediamo che il mercato si muove contro sarà opportuno prenderne atto e squagliarsela con il minor danno possibile.
Sicuramente non lo predico perché non porta vantaggi ma so per certo che parecchi per varie ragioni (tempo,non riescono a stare fuori dal mercato,intravedono a senso un'opportunità ecc.)entrano nel mercato a caso senza avere dei segnali di entrata.Personalmente penso che potremmo anche entrare a caso in borsa e comunque cavarcela se la gestione della posizione e in particolare l'uscita fosse perfetta.
Si sa,però,che la perfezione in borsa non esiste,esistono comunque diversi metodi per uscire bene dalle posizioni che poi nel lungo periodo è quello che ci permetterà di sopravvivere.
Se entriamo a caso in borsa avremmo più o meno il 50% di probabilità di azzeccare la direzione giusta.
Se la direzione è quella giusta il problema sarà il nostro stop profit.
Se la direzione è sbagliata l'ancora di salvezza sarà lo stop loss.
Prendiamo in considerazione il primo caso fortunato dove il trend ci va a favore e quindi ci conviene gestire la nostra posizione in trailing stop,la cosa più semplice è selezionare una media mobile che si trova vicina al prezzo (sopra se siamo short,sotto se siamo long e uscire dalla posizione appena il prezzo inverte la posizione rispetto alla media mobile considerata.
Oppure potremmo usare un oscillatore quale lo stocastico e settarlo in modo che si trovi sopra i 70 se siamo long e sotto i 30 se siamo short,la nostra uscita sarà la violazione di questi livelli.
Nel secondo caso la cosa sarà più semplice in quanto appena vediamo che il mercato si muove contro sarà opportuno prenderne atto e squagliarsela con il minor danno possibile.
GERVASI
Forumer storico
Sto leggendo con estremo interesse le lezioni di una carissima persona che ho avuto modo di conoscere,che usa i canali per fare trading e che con i dovuti accorgimenti fa gain sotto gli occhi di tutti.
Tra l'altro avevo letto i libri di DI LORENZO che iniziavano l'escursus di AT proprio sui canali e dimostrava addirittura come potessero avere un potere predittivo.
Ora leggendo l'introduzione degli appunti del corso di advanced GET pare non siano daccordo sulla bontà del sistema e qui vi riporto quanto scrivono sugli appunti:
Serie continue di prezzi che oscillino all’interno di un canale di ampiezza
+/- 2 deviazioni standard, assicurano la stabilita’ del movimento in essere con una precisione oscillante tra il 50% ed il 99%.
L’indice di Pearson,
visibile alla base del canale, indica il livello di precisione
Poiche’ un canale misura
la volatilita’ pregressa,
non e’ in grado di stabilire la direzionalita’ futura.
Quindi non puo’ essere
usato come trading system
a se stante.
Statisticamente infatti,
un sistema di trading cosi’
composto risulterebbe
profittevole soltanto
nel 30% dei casi.
L’uso del canale serve invece per:
Entrare in una posizione - a determinate caratteristiche -
quando si ha la prova che un movimento e’ terminato.
Proteggere una posizione intrapresa confidando nella
stabilita’ del movimento.
Omologare le prestazioni di un trading system usando
sempre le stesse modalita’ di entrata/uscita.
Tra l'altro avevo letto i libri di DI LORENZO che iniziavano l'escursus di AT proprio sui canali e dimostrava addirittura come potessero avere un potere predittivo.
Ora leggendo l'introduzione degli appunti del corso di advanced GET pare non siano daccordo sulla bontà del sistema e qui vi riporto quanto scrivono sugli appunti:
Serie continue di prezzi che oscillino all’interno di un canale di ampiezza
+/- 2 deviazioni standard, assicurano la stabilita’ del movimento in essere con una precisione oscillante tra il 50% ed il 99%.
L’indice di Pearson,
visibile alla base del canale, indica il livello di precisione
Poiche’ un canale misura
la volatilita’ pregressa,
non e’ in grado di stabilire la direzionalita’ futura.
Quindi non puo’ essere
usato come trading system
a se stante.
Statisticamente infatti,
un sistema di trading cosi’
composto risulterebbe
profittevole soltanto
nel 30% dei casi.
L’uso del canale serve invece per:
Entrare in una posizione - a determinate caratteristiche -
quando si ha la prova che un movimento e’ terminato.
Proteggere una posizione intrapresa confidando nella
stabilita’ del movimento.
Omologare le prestazioni di un trading system usando
sempre le stesse modalita’ di entrata/uscita.
GERVASI
Forumer storico
Pare che per un trading di posizione daily sono efficaci addirittura i dati degli ultimi due giorni.
Personalmente fino ad adesso ho usato i dati di cinque giorni e tre giorni.
Sono propenso a studiare questa nuova ipotesi in quanto se risultasse veramente efficace renderebbe il trading più dinamico.
Personalmente fino ad adesso ho usato i dati di cinque giorni e tre giorni.
Sono propenso a studiare questa nuova ipotesi in quanto se risultasse veramente efficace renderebbe il trading più dinamico.
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