Il mio trading system

[Mais78]

Provalo sul DJ, stessa impostazione, stessi periodi,
e posta i risultati.

Come ti pare? Lo sperimento con denaro reale?

 

[alan1]

Come ti pare? Lo sperimento con denaro reale?

Il DD è molto alto,
è adatto ad un investitore che opera senza leva e sopporta perdite momentanee importanti,
insomma ad un classico investitore cassettista.

Sulla robustezza non posso dire nulla, ma, fatto salvo ciò che ho scritto su, è assai probabile che nel lungo sia molto meglio che rimanere esposto al mercato.

Devi trovare gli strumenti giusti per operare e organizzare una operatività opportuna alle tue esigenze.

La sperimentazione di un TS come questo richiede minimo qualche anno.

 

[Mais78]

Il DD è molto alto,
è adatto ad un investitore che opera senza leva e sopporta perdite momentanee importanti,
insomma ad un classico investitore cassettista.

Sulla robustezza non posso dire nulla, ma, fatto salvo ciò che ho scritto su, è assai probabile che nel lungo sia molto meglio che rimanere esposto al mercato.

Devi trovare gli strumenti giusti per operare e organizzare una operatività opportuna alle tue esigenze.

Si, l'idea e' quella, da cassetto, poche operazioni all'anno, anzi a volte non ne fa nemmeno una. Non ho tempo per fare operazioni mensili o settimanali.

L'unica modifica che sto pensando di fare e' questa: a volte 3 o 4 anni di segnali long sono spezzati da pochi giorni (quasi mai piu' di 10 gg consecutivi) di segnale short (e viceversa), direi al TS di segnalarmi il cambio di segnale solo quando e' confermato per almeno 15 gg, in linea con la mia operativita' "lenta". Alla fine non li chiamerei neanche falsi segnali poiche' spesso il TS guadagna in quei gg, pero' non ho ne il tempo ne la voglia di aprire posizioni per pochi gg.

 

[Mais78]

Il DD è molto alto

Il max DD (inteso come perdita dai massimi) e' stato proprio quest'anno, in seguito al rimbalzo iniziato a marzo. Ma se si considera che il TS e' andato short da inizio 2008, in realta' "l'investitore" non ha mai dovuto sopportare una perdita, ma solo una riduzione consistente del guadagno altrettanto consistente.

Trovo positivo il fatto che non ho fatto alcuna ottimizzazione a posteriori. Cosi' come l'ho pensato l'ho messo in excel. Stasera provo ad inserire il filtro di cui sopra e a fare una versione solo LONG-FLAT.

 

[Mais78]

Domanda: qual e' il modo piu' ortodosso di calcolare la equity line? Sui punti guadagnati o sulle % giornaliere guadagnate?
Utilizzare i punti sarebbe piu' corretto per valutare i singoli segnali ma implica la non capitalizzazione dei guadagni dei trade precedenti.

 

[Pek]

Domanda: qual e' il modo piu' ortodosso di calcolare la equity line? Sui punti guadagnati o sulle % giornaliere guadagnate?
Utilizzare i punti sarebbe piu' corretto per valutare i singoli segnali ma implica la non capitalizzazione dei guadagni dei trade precedenti.

Se non usi i future,come sembra normale per questo TS,
conviene usare le percentuali con utili reinvestiti

Se passi al sistema LONG_FLAT è abbastanza immediato valutare i singoli segnali in percentuale

 

[Mais78]

Se non usi i future,come sembra normale per questo TS,
conviene usare le percentuali con utili reinvestiti

Se passi al sistema LONG_FLAT è abbastanza immediato valutare i singoli segnali in percentuale

I grafici postati sono fatti usando le % ma mi e' venuto il dubbio.
La verita' e' che userei cmq il future (ma considerando come inestimento il nominale, non il margine), per calcolare l'equity reale sbaglio o si dovrebbero usare i punti all'interno del singolo trade salvo poi ribasare il tutto al trade successivo in modo da ipotizzare il reinvestimento degli utili, come sarebbe normale. Non mi ero mai posto il problema, mi sto perdendo qualcosa?

 

[Pek]

I grafici postati sono fatti usando le % ma mi e' venuto il dubbio.
La verita' e' che userei cmq il future (ma considerando come inestimento il nominale, non il margine), per calcolare l'equity reale sbaglio o si dovrebbero usare i punti all'interno del singolo trade salvo poi ribasare il tutto al trade successivo in modo da ipotizzare il reinvestimento degli utili, come sarebbe normale. Non mi ero mai posto il problema, mi sto perdendo qualcosa?

Se usi il future non puoi considerare il reinvestimento degli utili.
Se parti a leva 1 cioè indice 100 capitale 100
e dopo un po' sei a 130 e l'indice è ancora a 100 con il future lavori a leva <1 rispetto ai 130
Discorso diverso se puoi partire con 100 future in modo da
modulare l'esposizione

 

[Mais78]

Se usi il future non puoi considerare il reinvestimento degli utili.
Se parti a leva 1 cioè indice 100 capitale 100
e dopo un po' sei a 130 e l'indice è ancora a 100 con il future lavori a leva <1 rispetto ai 130
Discorso diverso se puoi partire con 100 future in modo da
modulare l'esposizione

secondo me anche con i future la metodologia piu' corretta per mostrare l'equity e' un mix delle 2; es. ho $1000 di capitale, vado corto un S&P che vale $1000 (a prescindere dal margine), all'inversione di segnale vale $500.
Dall'inizio alla fine del trade non posso usare le % giornaliere, ma devo usare i punti: guadagno $500 dollari e il mio capitale diventa $1500. A questo punto vado long e con $1,500 dollari compro 3 contratti da $500. Il trade finisce a $1000 di future, io guadagno $500 x 3=$1,500 punti.
Alla fine l'indice e' sempre a $1,000 ma il mio capitale e' $3,000.
Se invece l'indice si fosse mosso da 1,000 a 500 e poi dinuovo a 1,000 all'interno dello stesso segnale allora sarei anche io in pari. Quindi direi di ribasare alla fine di ogni trade per calcolare l'equity line corretta. sei d'accordo?

 

[Pek]

Dall'inizio alla fine del trade non posso usare le % giornaliere, ma devo usare i punti: guadagno $500 dollari e il mio capitale diventa $1500. A questo punto vado long e con $1,500 dollari compro 3 contratti da $500. Il trade finisce a $1000 di future, io guadagno $500 x 3=$1,500 punti.

Stai semplicemente usando le percentuali sui trade
+50% +100% infatti il capitale è 1000->1500->3000
Lo puoi certamente fare( ipotizzando ad esempio di usare
i minifuture almeno in parte)

Nella realtà, volendo usare solo strumenti efficienti dovresti
calcolare che non è sempre possibile ottenere una buona
approssimazione di leva 1,ma sono particolari operativi
secondari rispetto alla valutazione del TS