Il mio trading system

[Mais78]

Stai semplicemente usando le percentuali sui trade
+50% +100% infatti il capitale è 1000->1500->3000
Lo puoi certamente fare( ipotizzando ad esempio di usare
i minifuture almeno in parte)

Nella realtà, volendo usare solo strumenti efficienti dovresti
calcolare che non è sempre possibile ottenere una buona
approssimazione di leva 1,ma sono particolari operativi
secondari rispetto alla valutazione del TS

In realta' non e' cosi', il tuo esempio funziona perche' hai usato le var % alla fine del trade, il problema e che non puoi usare le % giornaliere per la equity line. Mi spiego con un esempio:

Contratto di $100 e segnale short
il primo giorno l'indice va a $80 (-20%), il mio capitale va a $120 (+20%).
il secondo giorno (fine del trade) l'indice va a $130 (+62.5%). Il mio capitale non va a $120 * (1-62.5%)= 45, ma va a $70 (£120 - $50 punti persi nel giorno). C'e' una bella differenza!

Se guardiamo all'intero trade l'indice ha fatto +30% e io -30%, ma non ci arrivo usando le % giornaliere.

Sbaglio?

 

[Mais78]

Bisogna testare la robustezza. Ho visto che con gli stessi settaggi ha funzionato gia' con tre indici (S&P, DJ e S&P MIB) e su periodi molto lunghi.
Prima di testarlo con denaro reale voglio:

1) Testarlo anche su Stoxx 600 e DAX
2) Testarlo con i parametri variati del +/- 10%

Se la risposta sara' positiva (dubito perche' sono l'ultimo arrivato sui TS ), lunedi' vado long (segnale che ha dato da una decina di gg), altrimenti vorra' dire che del tutto casualmente ho beccato dei parametri che hanno funzionato molto bene per il passato (cosa' molto piu' probabile)!

 

[Pek]

.

Sbaglio?

Non sbagli (è proprio quello che cerco di dirti da un po')

Ripetiamo:

Puoi calcolare l'equity trade usando le percentuali dei trade
Puoi calcolare anche il DD del trade o l'equity daily usando le percentuali rispetto al valore di inizio trade

Appurato questo perchè vuoi far ritornare in gioco le percetuali daily?
Non servono a niente e non vanno bene per gli short

 

[Mais78]

Non sbagli (è proprio quello che cerco di dirti da un po')

Ripetiamo:

Puoi calcolare l'equity trade usando le percentuali dei trade
Puoi calcolare anche il DD del trade o l'equity daily usando le percentuali rispetto al valore di inizio trade

Appurato questo perchè vuoi far ritornare in gioco le percetuali daily?
Non servono a niente e non vanno bene per gli short

Ok, allora stiamo dicendo la stessa cosa, forse non mi ero spiegato bene.
Quello che cercavo di spiegare dall'inizio e' che l'equity line mostrata e' costruita come equity line del giorno prima +/- la variazione % del giorno, cosa che implica capitalizzazione giornaliera dei profitti e delle perdite.

 

[Mais78]

Puoi calcolare anche il DD del trade o l'equity daily usando le percentuali rispetto al valore di inizio trade

Dubito che funzioni, fammici pensare...

 

[Pek]

Ok, allora stiamo dicendo la stessa cosa, forse non mi ero spiegato bene.
Quello che cercavo di spiegare dall'inizio e' che l'equity line mostrata e' costruita come equity line del giorno prima +/- la variazione % del giorno, cosa che implica capitalizzazione giornaliera dei profitti e delle perdite.

...realizzabile non future ma con ETF short

 

[Mais78]

...realizzabile non future ma con ETF short

Giusto, non ci avevo pensato, quindi alla fine della fiera possiamo dire che quell'equity sarebbe potuta essere reale

 

[Pek]

Giusto, non ci avevo pensato, quindi alla fine della fiera possiamo dire che quell'equity sarebbe potuta essere reale

valuta entrambe le possibilità

 

[Mais78]

valuta entrambe le possibilità

in che senso?

 

[Mais78]

Questo e' il DAX con identici settaggi