Intermedio o C86
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Buck
Rudyyyyyyyyy
Vedo con piacere che vi siete dati da fare oggi pomeriggio...bene 
Appena rientrato cosi al volo Giornaliero sp500 sembra ripartito dal rettangolo lo dico per la posizione della medie rossa che già tenta di acchiappare la gialla, se lo fà stasera chiudono Bassi.Cmq come avevo previsto dobbiamo attendere lunedi chissa che nel week end non ci facciano un regalino di aprire lunedi in gap down , cosi magari ci incrociano finalmente quelle medie sul T+1 e chiudiamo tutti i short e iniziamo a metterci long per la ripartenza..ma molto molto soft con tranquillità
Appena rientrato cosi al volo Giornaliero sp500 sembra ripartito dal rettangolo lo dico per la posizione della medie rossa che già tenta di acchiappare la gialla, se lo fà stasera chiudono Bassi.Cmq come avevo previsto dobbiamo attendere lunedi chissa che nel week end non ci facciano un regalino di aprire lunedi in gap down , cosi magari ci incrociano finalmente quelle medie sul T+1 e chiudiamo tutti i short e iniziamo a metterci long per la ripartenza..ma molto molto soft con tranquillità
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deltazero
Forumer storico
scrivo 2 cose banali , poi integro
prendiamo spread evrticali otm +c21-c22
+la scad è vicina - valgono
+la scad è lontana +valgono
su 08 ca 100
su 09 ca 150
su 12 ca 240
se il mercato rende questi spread atm , cioè a 21500
valgono ca uguale tutti e 3
cioè il tempo residuo non incide
se il emracto li rende itm diciamo oltre 22500
il discorso iniziale si inverte
+la scad è vicina + valgono
+la scad è lontana - valgono
quindi fare
+1c21/09 -1c22/09
-1c21/12 +1c22/12
è 1 operazione rialzista con espsoizione al tempo :
contro fino a 21500
pro dopo 21500
dalla figura sopra alla butterfly diagonale è 1 attimo
cristy
Forumer attivo
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TPgigio
Nuovo forumer
...alla peggio metti su youtube e poi qui metti un link che ci punta?è una parola ...
uffa ma come si inseriscono i filmati?
buona serata a tutti
Aivojen Siirto
Opzionista Oscillante
Una butterfly può essere fatta con le call, con le put o con un misto di call e put, che è lo stesso.
Se siamo in procinto di iniziare un nuovo intermedio, dal punto di vista temporale, questo è il momento di vendere put e comprare call (vedi quello che ti appresti a fare con i futursimili).
Quindi nell'idea di costruire una butterfly diagonale, vedrei bene costruirla con degli spread diagonali di put e call (poi discutiamo di tempi e strike).
Tuttavia so che tu insegni che gli spread di put e call sono equivalenti, ma nell'ottica di non costruire la butterfly contestualmente, certamente non lo sono.
Quindi, cosa ne dici: adesso -p +c della butterfly, poi (e decidiamo quando: tra 500-1000pt?) +p -c? Se fatta così e l'ipotesi del rialzo è giusta, non potrà mai perdere ed un primo obiettivo è raggiunto.
Ciao
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deltazero
Forumer storico
ciaoUna butterfly può essere fatta con le call, con le put o con un misto di call e put, che è lo stesso.
Se siamo in procinto di iniziare un nuovo intermedio, dal punto di vista temporale, questo è il momento di vendere put e comprare call (vedi quello che ti appresti a fare con i futursimili).
Quindi nell'idea di costruire una butterfly diagonale, vedrei bene costruirla con degli spread diagonali di put e call (poi discutiamo di tempi e strike).
Tuttavia so che tu insegni che gli spread di put e call sono equivalenti, ma nell'ottica di non costruire la butterfly contestualmente, certamente non lo sono.
Quindi, cosa ne dici: adesso -p +c della butterfly, poi (e decidiamo quando: tra 500-1000pt?) +p -c? Se fatta così e l'ipotesi del rialzo è giusta, non potrà mai perdere ed un primo obiettivo è raggiunto.
Ciao
non è quello a cui pensavo io
io alvoro per schemi semplici
quello che dici tu a me sembra 1 futursimile a cui viene posta copertura con futursimle contrario quando c'è occasioen di portare il rishcio a 0
solo che la tua butterfly finale è opposta alla mia
tu hai gli acquisti in mezzo , io ho le vendite
e la mia e la tua sono identiche coem posizionamento dell'opportunità, ma opposte come posizionamneto del rischio
cmq è 1 strada interessante , secondo me 1 doppione del futursimile che non risolve il problema del tempo contro, oggetto attuale della mia attenzione
Aivojen Siirto
Opzionista Oscillante
No io volevo posizionare le vendute in mezzo ad es (tanto per dire) adesso: -p215/08 +c220/09, poi +p210 -c215. La venduta 215 guadagna in theta + di quanto perda la comprata 220
Si sono due futursimili contrapposti come struttura ma spostati entrambe come strike.
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deltazero
Forumer storico
si ok
No io volevo posizionare le vendute in mezzo ad es (tanto per dire) adesso: -p215/08 +c220/09, poi +p210 -c215. La venduta 215 guadagna in theta + di quanto perda la comprata 220
Si sono due futursimili contrapposti come struttura ma spostati entrambe come strike.
cosi funziona
a me tradare gli itm non piace
Aivojen Siirto
Opzionista Oscillante
Spiegami, se vuoi, perchè.
Li paghi tanto, è vero, ma costano poco in termini di tempo. Come hai visto Ciampero ha la sua base tutta DITM: in passato ha funzionato.
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- Stato
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