Intermedio o C86 (2 lettori)

[AlanFord]

per Ptp, ma l'hai comprata con l'indice in discesa prima delle scad. del trimestre?
La volatilità molto alta(mai sentito parlare del VIX indeX) aveva fatto aumentare il valore delle opzioni call e put , ora la vola si è abbassata e le opzioni si sono contratte...questo è un altro punto da considerare.
Cmq studia perchè il loss in un mercato up non è ammesso e chi lo accusa deve STARE FERMO E COMUNICARE AI PROPRI FAMILIARI DI BLOCCARGLI IL CC BANCARIO
E' solo un consiglio

 

[mendeco]

Inizio a comperare call Giugno con l'indice intorno a 21.800 e continuo a comperare con l'indice piu' in basso. Oggi l'indice sta a 22.000, il pmc delle mie call e' molto piu' basso del primo acquisto che ho fatto e....per un pelo, ma sono ancora in rosso.

Cosa non capisco? Una volta mi avevano parlato di contrazione di volatilita', ho cercato di capire qualcosa ma...se qualcuno ha un link che lo spieghi in parole povere (o me lo spiega qui) mi fa un gran favore

Grazie a Buck ed a tutti coloro che portano avanti questo thread ed il blog

Come ti ha già spiegato correttamente alanford comprando soltanto call sei sottoposto al theta negativo (ovvero ogni giorno ke passa le tue call perdono valore a parità di sottostante...valore dell'indice nel tuo caso..).

X questa ragione il solo acquisto di opzioni non premia in molti casi.

Ciò vale a maggior ragione se le opzioni call vengono acquistate con vola alta (e lo è quasi sempre sui minimi o cmq dopo cali violenti) e successivamente c'è una contrazione di vola (e nelle salite, tranne talvolta nelle fasi finali di un trend, la vola cala sempre).

X ripararti da questi rischi avresti potuto fare 2 cose:

- aprire delle posizioni in spread cioè vendendo opzioni call con strike + alti o su altre scadenze in numero tale da azzerare il tuo theta (operazione ke andava fatta contestualmente alle tue call comprate);

- vendere put (con theta pari a quello delle call comprate) ovvero facendo quello ke suggeriva buck...cioè comprando dei futursimili (+call - put su strikes ovviamente diversi ma quasi simmetrici o mejo con theta e delta di posizione paragonabile)

In ciascuno dei casi ti saresti riparato dalla perdita di valore dovuta alla contrazione di volatilità ed alla perdita di tempo (in modi diversi e con risultati differenti ma cmq con la possiblità di non subire l'effetto tempo/calo di vola)

Ci sarebbero anche state altre possibilità + complicate ma direi ke x iniziare questo potrebbe essere già sufficiente x capire il tuo errore.

 

[Buck]

Inizio a comperare call Giugno con l'indice intorno a 21.800 e continuo a comperare con l'indice piu' in basso. Oggi l'indice sta a 22.000, il pmc delle mie call e' molto piu' basso del primo acquisto che ho fatto e....per un pelo, ma sono ancora in rosso.

Cosa non capisco? Una volta mi avevano parlato di contrazione di volatilita', ho cercato di capire qualcosa ma...se qualcuno ha un link che lo spieghi in parole povere (o me lo spiega qui) mi fa un gran favore

Grazie a Buck ed a tutti coloro che portano avanti questo thread ed il blog

mi spiace , ma ti consiglio di leggerti questo di deltazero e di non avventurarti in cose che non sai maneggiare e che sopratutto conosci bene , io le studio da 3 anni le opzioni e ancora in confronto delta o qualche altro sono un novizio alle prime armi.
Buona serata
Futursimili – 1° | Trading e Cicli

 

[kenshiro]

.

 

[ptp]

mi spiace , ma ti consiglio di leggerti questo di deltazero e di non avventurarti in cose che non sai maneggiare e che sopratutto conosci bene , io le studio da 3 anni le opzioni e ancora in confronto delta o qualche altro sono un novizio alle prime armi.
Buona serata
Futursimili – 1° | Trading e Cicli

Grazie mille, ciao!

EDIT: ops, grazie anche per tutte le altre risposte

 

[Traderitalicus]

per Ptp, ma l'hai comprata con l'indice in discesa prima delle scad. del trimestre?
La volatilità molto alta(mai sentito parlare del VIX indeX) aveva fatto aumentare il valore delle opzioni call e put , ora la vola si è abbassata e le opzioni si sono contratte...questo è un altro punto da considerare.
Cmq studia perchè il loss in un mercato up non è ammesso e chi lo accusa deve STARE FERMO E COMUNICARE AI PROPRI FAMILIARI DI BLOCCARGLI IL CC BANCARIO
E' solo un consiglio

scusate eh, è un pò che non scrivo qua, ma questo post mi sembra un attimino pesante... io ho comprato 5 call 24000 giugno il 18 marzo a 96, oggi hanno chiuso a 88 col mercato che ha fatto 1000 punti in su da quella data...... e allora??????
A te chi ti dice che il nostro indice non sia a 24000 per la prima decade di maggio??? Sai a quanto sarebbero queste call? Tra i 350 e i 400 punti, anche con vola bassa come ora........
Voglio dire, non è che se uno compra opzioni lunghe con un obiettivo in testa ben preciso, deve essere per forza un pirla, se non fa un futursimile, o no???
Poi ovvio se l'analisi è sbagliata è un altro paio di maniche, ma io prima di fare certe affemazioni come queste ci andrei piano

PS Complimenti a Buck, Equlibrio, Deltazero e Argema per il bellissimo lavoro del blog, fatto così è una figata, bravissimi

Saluti a tutti

 

[geronimo]

scusate eh, è un pò che non scrivo qua, ma questo post mi sembra un attimino pesante... io ho comprato 5 call 24000 giugno il 18 marzo a 96, oggi hanno chiuso a 88 col mercato che ha fatto 1000 punti in su da quella data...... e allora??????
A te chi ti dice che il nostro indice non sia a 24000 per la prima decade di maggio??? Sai a quanto sarebbero queste call? Tra i 350 e i 400 punti, anche con vola bassa come ora........
Voglio dire, non è che se uno compra opzioni lunghe con un obiettivo in testa ben preciso, deve essere per forza un pirla, se non fa un futursimile, o no???
Poi ovvio se l'analisi è sbagliata è un altro paio di maniche, ma io prima di fare certe affemazioni come queste ci andrei piano

PS Complimenti a Buck, Equlibrio, Deltazero e Argema per il bellissimo lavoro del blog, fatto così è una figata, bravissimi

Saluti a tutti[/QUOT stai dicendo che si e' saliti del 6% in 12 giorni e tu stai perdendo il 10% non mi sembra un buon risultato non credi??? poi ti auguro che a giugno vada a 26

 

[Rommel]

Bisogna starci attenti, con TUTTI gli strumenti. Oggi abiamo visto cosa succede ad esagerare con la leva e a usare strumenti che non si è ben compreso. Pure io ci rimasi fregato come una call sul VIX, per fortuna la chiusura del mensile scorso me la rimandò in gain.

In particolare le opzioni sono un qualcosa che è fatto di mille asimmetrie. Fai la stessa operazione perfettamente speculare al rialzo o al ribasso e ottieni risultati diversissimi. Sono tre mesi che ci studio sopra in preparazione di quella che sarà la mia prima operazione seria, quella a sfruttare ladiscesa dell'annuale. Direi che da 0 a 100 in tre mesi sono ad un livello di circa 15 E meno male questo forum, sennò sarei a 2.

Usate pochi soldi ("poco" è relativo a quanti ne avete, ovviamente), e state bassi la leva. Di più non so.

 

[AlanFord]

Per Traderitalicus
la mia era un'affermazione per chi come uno di quei due ha cui ho risposto che perde 50000 su un valore di 300000. Certo se perdi 800-1000 euro non ti cambia la vita
Pero' e' vero che qui si puo' cazzeggiare finche' si vuole pero' quando metti soldi veri ti devi porre col mx probabilita' a favore e col minor rischio contrario.
Entrando in varie banche(non per rubare) ascolto gente che come qui perde seguendo senza preparazione, su titolini, opzioni alla quatzum e chi piu' ne ha ne metta, casa venduta al mare e portafoglio composto da small caps, titoli nasdaq, etf strani e...
Tu cosa faresti con sta gente...forse quello che ho detto io

 

[AlanFord]

Cavoli la 24000 giugno sta a 96... Quasi quasi mi hai convinto a venderla
Si fa per scherzare dai prendiama con filosofia e come dice qualcuno "quello che tu butti io raccolgo" e anche "tanti pochi fanno un assai" e ancora con la filosofia spicciola "o fele' fa al to' meste' "
Minkia a quest'ora ho dato troppo minimo mi ci vuole un Bmw nuovo o una bella gafi che me lo serva al bar lontano da casa...
Vabbe' buonmattino