Intesa Sanpaolo (ISP) INTESA SANPAOLO

[enzo-xyz]

Il mio trading system mi segnala che stamattina non vi sono operazioni da eseguire.

Di conseguenza, la serie delle operazioni generate dal 01 01 2007 rimane la seguente:

22 01 2007 5,900 LONG
29 01 2007 5,810 FLAT (perdita.....: - 1,53%)
30 01 2007 5,830 SHORT
20 03 2007 5,380 FLAT (guadagno: +8,36%)
22 03 2007 5,680 LONG
29 03 2007 5,610 FLAT (perdita.....: - 1,23%)
03 04 2007 5,680 LONG
11 05 2007 6,140 FLAT (guadagno: +8,10%)
11 05 2007 6,140 SHORT
01 06 2007 5,680 FLAT (guadagno: +8,10%)
05 06 2007 5,600 SHORT
15 06 2007 5,610 FLAT (perdita.....: - 0,18%)
22 06 2007 5,610 SHORT
03 07 2007 5,540 FLAT (guadagno: +1,26%)
09 07 2007 5,480 SHORT
17 07 2007 5,480 FLAT (pareggio.: = 0,00%)
20 07 2007 5,470 SHORT
30 07 2007 5,470 FLAT (pareggio.: = 0,00%)
30 07 2007 5,470 LONG
14 08 2007 5,580 FLAT (guadagno: +2,01%)
21 08 2007 5,640 LONG
24 08 2007 5,610 FLAT (perdita.....: - 0,53%)
27 08 2007 5,635 SHORT
14 09 2007 5,270 FLAT (guadagno: +6,93%)
19 09 2007 5,570 LONG
24 09 2007 5,350 FLAT (perdita.....: - 3,95%)
02 10 2007 5,525 LONG
11 10 2007 5,545 FLAT (guadagno: +0,36%)
26 11 2007 5,270 LONG
19 12 2007 5,375 FLAT (guadagno: +1,99%)
19 12 2007 5,375 SHORT
27 02 2008 4,610 FLAT (guadagno: +16,59%)
27 02 2008 4,610 LONG
29 02 2008 4,455 FLAT (perdita.....: - 3,36%)

Cordiali saluti a tutti
Enzo

 

[enzo-xyz]

Il mio trading system mi segnala che stamattina non vi sono operazioni da eseguire.

Per chi ha la possibilità di operare con le options o i warrants, il mio consiglio per l'apertura di posizioni LONG su una qualunque azione ALFA è il seguente:

3/8 del capitale destinato ad ALFA in "call", 1/8 del capitale destinato ad ALFA in "put" (come assicurazione contro eventuali errori del t.s. ed eventuali gap down che possono sempre verificarsi), 4/8 del capitale destinato ad ALFA sul conto corrente come riserva di liquidità.

Tutte le options ed i warrants devono avere la scadenza lontana almeno 6 mesi (noi operiamo sul medio-lungo termine e non sul breve termine).

Cordiali saluti a tutti
Enzo

 

[enzo-xyz]

Il mio trading system mi segnala che stamattina non vi sono operazioni da eseguire.

Di conseguenza, la serie delle operazioni generate dal 01 01 2007 rimane la seguente:

22 01 2007 5,900 LONG
29 01 2007 5,810 FLAT (perdita.....: - 1,53%)
30 01 2007 5,830 SHORT
20 03 2007 5,380 FLAT (guadagno: +8,36%)
22 03 2007 5,680 LONG
29 03 2007 5,610 FLAT (perdita.....: - 1,23%)
03 04 2007 5,680 LONG
11 05 2007 6,140 FLAT (guadagno: +8,10%)
11 05 2007 6,140 SHORT
01 06 2007 5,680 FLAT (guadagno: +8,10%)
05 06 2007 5,600 SHORT
15 06 2007 5,610 FLAT (perdita.....: - 0,18%)
22 06 2007 5,610 SHORT
03 07 2007 5,540 FLAT (guadagno: +1,26%)
09 07 2007 5,480 SHORT
17 07 2007 5,480 FLAT (pareggio.: = 0,00%)
20 07 2007 5,470 SHORT
30 07 2007 5,470 FLAT (pareggio.: = 0,00%)
30 07 2007 5,470 LONG
14 08 2007 5,580 FLAT (guadagno: +2,01%)
21 08 2007 5,640 LONG
24 08 2007 5,610 FLAT (perdita.....: - 0,53%)
27 08 2007 5,635 SHORT
14 09 2007 5,270 FLAT (guadagno: +6,93%)
19 09 2007 5,570 LONG
24 09 2007 5,350 FLAT (perdita.....: - 3,95%)
02 10 2007 5,525 LONG
11 10 2007 5,545 FLAT (guadagno: +0,36%)
26 11 2007 5,270 LONG
19 12 2007 5,375 FLAT (guadagno: +1,99%)
19 12 2007 5,375 SHORT
27 02 2008 4,610 FLAT (guadagno: +16,59%)
27 02 2008 4,610 LONG
29 02 2008 4,455 FLAT (perdita.....: - 3,36%)

Cordiali saluti a tutti
Enzo

 

[enzo-xyz]

Il mio trading system mi segnala che stamattina non vi sono operazioni da eseguire.

Di conseguenza, la serie delle operazioni generate dal 01 01 2007 rimane la seguente:

22 01 2007 5,900 LONG
29 01 2007 5,810 FLAT (perdita.....: - 1,53%)
30 01 2007 5,830 SHORT
20 03 2007 5,380 FLAT (guadagno: +8,36%)
22 03 2007 5,680 LONG
29 03 2007 5,610 FLAT (perdita.....: - 1,23%)
03 04 2007 5,680 LONG
11 05 2007 6,140 FLAT (guadagno: +8,10%)
11 05 2007 6,140 SHORT
01 06 2007 5,680 FLAT (guadagno: +8,10%)
05 06 2007 5,600 SHORT
15 06 2007 5,610 FLAT (perdita.....: - 0,18%)
22 06 2007 5,610 SHORT
03 07 2007 5,540 FLAT (guadagno: +1,26%)
09 07 2007 5,480 SHORT
17 07 2007 5,480 FLAT (pareggio.: = 0,00%)
20 07 2007 5,470 SHORT
30 07 2007 5,470 FLAT (pareggio.: = 0,00%)
30 07 2007 5,470 LONG
14 08 2007 5,580 FLAT (guadagno: +2,01%)
21 08 2007 5,640 LONG
24 08 2007 5,610 FLAT (perdita.....: - 0,53%)
27 08 2007 5,635 SHORT
14 09 2007 5,270 FLAT (guadagno: +6,93%)
19 09 2007 5,570 LONG
24 09 2007 5,350 FLAT (perdita.....: - 3,95%)
02 10 2007 5,525 LONG
11 10 2007 5,545 FLAT (guadagno: +0,36%)
26 11 2007 5,270 LONG
19 12 2007 5,375 FLAT (guadagno: +1,99%)
19 12 2007 5,375 SHORT
27 02 2008 4,610 FLAT (guadagno: +16,59%)
27 02 2008 4,610 LONG
29 02 2008 4,455 FLAT (perdita.....: - 3,36%)

Cordiali saluti a tutti
Enzo

 

[enzo-xyz]

TECNICA OPERATIVA

Per aprire una posizione LONG su una certa azione ALFA:
investire i 3/8 del capitale destinato ad ALFA nell'acquisto di OPTIONS o COVERED WARRANTS di tipo CALL (per seguire l'indicazione del trading system), investire l' 1/8 del capitale destinato ad ALFA nell'acquisto di OPTIONS o COVERED WARRANTS di tipo PUT (per assicurarsi contro un eventuale errore del trading system o eventuali gap negativi nelle quotazioni che possono sempre verificarsi), lasciare i 4/8 del capitale destinato ad ALFA sul conto corrente come riserva di liquidità.

Per aprire una posizione SHORT su una certa azione ALFA:
investire i 3/8 del capitale destinato ad ALFA nell'acquisto di OPTIONS o COVERED WARRANTS di tipo PUT (per seguire l'indicazione del trading system), investire l' 1/8 del capitale destinato ad ALFA nell'acquisto di OPTIONS o COVERED WARRANTS di tipo CALL (per assicurarsi contro un eventuale errore del trading system o eventuali gap positivi nelle quotazioni che possono sempre verificarsi), lasciare i 4/8 del capitale destinato ad ALFA sul conto corrente come riserva di liquidità.

Tutte le OPTIONS o i COVERED WARRANTS acquistati devono avere una scadenza lontana almeno sei mesi (noi operiamo sul medio-lungo termine e non sul breve termine) e devono essere, possibilmente, at-the-money (prezzo di esercizio vicino alla quotazione corrente).

Cordiali saluti a tutti
Enzo

 

[enzo-xyz]

Il mio trading system mi segnala che stamattina non vi sono operazioni da eseguire.

Di conseguenza, la serie delle operazioni generate dal 01 01 2007 rimane la seguente:

22 01 2007 5,900 LONG
29 01 2007 5,810 FLAT (perdita.....: - 1,53%)
30 01 2007 5,830 SHORT
20 03 2007 5,380 FLAT (guadagno: +8,36%)
22 03 2007 5,680 LONG
29 03 2007 5,610 FLAT (perdita.....: - 1,23%)
03 04 2007 5,680 LONG
11 05 2007 6,140 FLAT (guadagno: +8,10%)
11 05 2007 6,140 SHORT
01 06 2007 5,680 FLAT (guadagno: +8,10%)
05 06 2007 5,600 SHORT
15 06 2007 5,610 FLAT (perdita.....: - 0,18%)
22 06 2007 5,610 SHORT
03 07 2007 5,540 FLAT (guadagno: +1,26%)
09 07 2007 5,480 SHORT
17 07 2007 5,480 FLAT (pareggio.: = 0,00%)
20 07 2007 5,470 SHORT
30 07 2007 5,470 FLAT (pareggio.: = 0,00%)
30 07 2007 5,470 LONG
14 08 2007 5,580 FLAT (guadagno: +2,01%)
21 08 2007 5,640 LONG
24 08 2007 5,610 FLAT (perdita.....: - 0,53%)
27 08 2007 5,635 SHORT
14 09 2007 5,270 FLAT (guadagno: +6,93%)
19 09 2007 5,570 LONG
24 09 2007 5,350 FLAT (perdita.....: - 3,95%)
02 10 2007 5,525 LONG
11 10 2007 5,545 FLAT (guadagno: +0,36%)
26 11 2007 5,270 LONG
19 12 2007 5,375 FLAT (guadagno: +1,99%)
19 12 2007 5,375 SHORT
27 02 2008 4,610 FLAT (guadagno: +16,59%)
27 02 2008 4,610 LONG
29 02 2008 4,455 FLAT (perdita.....: - 3,36%)

Cordiali saluti a tutti
Enzo

Tutti i GUADAGNI e tutte le PERDITE (sia per le posizioni LONG che per le posizioni SHORT) sono stati calcolati utilizzando la formula:
[(Prezzo Vendita-Prezzo Acquisto)/Prezzo Acquisto]*100

 

[enzo-xyz]

Il mio trading system mi segnala che stamattina bisognerebbe eseguire la seguente operazione:

01 04 2008 4,425 LONG

Di conseguenza, la serie delle operazioni generate dal 01 01 2007 diventa la seguente (ho aggiunto una riga in fondo all'elenco):

22 01 2007 5,900 LONG
29 01 2007 5,810 FLAT (perdita.....: - 1,53%)
30 01 2007 5,830 SHORT
20 03 2007 5,380 FLAT (guadagno: +8,36%)
22 03 2007 5,680 LONG
29 03 2007 5,610 FLAT (perdita.....: - 1,23%)
03 04 2007 5,680 LONG
11 05 2007 6,140 FLAT (guadagno: +8,10%)
11 05 2007 6,140 SHORT
01 06 2007 5,680 FLAT (guadagno: +8,10%)
05 06 2007 5,600 SHORT
15 06 2007 5,610 FLAT (perdita.....: - 0,18%)
22 06 2007 5,610 SHORT
03 07 2007 5,540 FLAT (guadagno: +1,26%)
09 07 2007 5,480 SHORT
17 07 2007 5,480 FLAT (pareggio.: = 0,00%)
20 07 2007 5,470 SHORT
30 07 2007 5,470 FLAT (pareggio.: = 0,00%)
30 07 2007 5,470 LONG
14 08 2007 5,580 FLAT (guadagno: +2,01%)
21 08 2007 5,640 LONG
24 08 2007 5,610 FLAT (perdita.....: - 0,53%)
27 08 2007 5,635 SHORT
14 09 2007 5,270 FLAT (guadagno: +6,93%)
19 09 2007 5,570 LONG
24 09 2007 5,350 FLAT (perdita.....: - 3,95%)
02 10 2007 5,525 LONG
11 10 2007 5,545 FLAT (guadagno: +0,36%)
26 11 2007 5,270 LONG
19 12 2007 5,375 FLAT (guadagno: +1,99%)
19 12 2007 5,375 SHORT
27 02 2008 4,610 FLAT (guadagno: +16,59%)
27 02 2008 4,610 LONG
29 02 2008 4,455 FLAT (perdita.....: - 3,36%)
01 04 2008 4,425 LONG

Cordiali saluti a tutti
Enzo

Tutti i GUADAGNI e tutte le PERDITE (sia per le posizioni LONG che per le posizioni SHORT) sono stati calcolati utilizzando la formula:
[(Prezzo Vendita-Prezzo Acquisto)/Prezzo Acquisto]*100

 

[enzo-xyz]

Il mio trading system mi segnala che stamattina non vi sono operazioni da eseguire.

Di conseguenza, la serie delle operazioni generate dal 01 01 2007 rimane la seguente:

22 01 2007 5,900 LONG
29 01 2007 5,810 FLAT (perdita.....: - 1,53%)
30 01 2007 5,830 SHORT
20 03 2007 5,380 FLAT (guadagno: +8,36%)
22 03 2007 5,680 LONG
29 03 2007 5,610 FLAT (perdita.....: - 1,23%)
03 04 2007 5,680 LONG
11 05 2007 6,140 FLAT (guadagno: +8,10%)
11 05 2007 6,140 SHORT
01 06 2007 5,680 FLAT (guadagno: +8,10%)
05 06 2007 5,600 SHORT
15 06 2007 5,610 FLAT (perdita.....: - 0,18%)
22 06 2007 5,610 SHORT
03 07 2007 5,540 FLAT (guadagno: +1,26%)
09 07 2007 5,480 SHORT
17 07 2007 5,480 FLAT (pareggio.: = 0,00%)
20 07 2007 5,470 SHORT
30 07 2007 5,470 FLAT (pareggio.: = 0,00%)
30 07 2007 5,470 LONG
14 08 2007 5,580 FLAT (guadagno: +2,01%)
21 08 2007 5,640 LONG
24 08 2007 5,610 FLAT (perdita.....: - 0,53%)
27 08 2007 5,635 SHORT
14 09 2007 5,270 FLAT (guadagno: +6,93%)
19 09 2007 5,570 LONG
24 09 2007 5,350 FLAT (perdita.....: - 3,95%)
02 10 2007 5,525 LONG
11 10 2007 5,545 FLAT (guadagno: +0,36%)
26 11 2007 5,270 LONG
19 12 2007 5,375 FLAT (guadagno: +1,99%)
19 12 2007 5,375 SHORT
27 02 2008 4,610 FLAT (guadagno: +16,59%)
27 02 2008 4,610 LONG
29 02 2008 4,455 FLAT (perdita.....: - 3,36%)
01 04 2008 4,425 LONG

Cordiali saluti a tutti
Enzo

Tutti i GUADAGNI e tutte le PERDITE (sia per le posizioni LONG che per le posizioni SHORT) sono stati calcolati utilizzando la formula:
[(Prezzo Vendita-Prezzo Acquisto)/Prezzo Acquisto]*100

 

[enzo-xyz]

Il mio trading system mi segnala che stamattina non vi sono operazioni da eseguire.

Di conseguenza, la serie delle operazioni generate dal 01 01 2007 rimane la seguente:

22 01 2007 5,900 LONG
29 01 2007 5,810 FLAT (perdita.....: - 1,53%)
30 01 2007 5,830 SHORT
20 03 2007 5,380 FLAT (guadagno: +8,36%)
22 03 2007 5,680 LONG
29 03 2007 5,610 FLAT (perdita.....: - 1,23%)
03 04 2007 5,680 LONG
11 05 2007 6,140 FLAT (guadagno: +8,10%)
11 05 2007 6,140 SHORT
01 06 2007 5,680 FLAT (guadagno: +8,10%)
05 06 2007 5,600 SHORT
15 06 2007 5,610 FLAT (perdita.....: - 0,18%)
22 06 2007 5,610 SHORT
03 07 2007 5,540 FLAT (guadagno: +1,26%)
09 07 2007 5,480 SHORT
17 07 2007 5,480 FLAT (pareggio.: = 0,00%)
20 07 2007 5,470 SHORT
30 07 2007 5,470 FLAT (pareggio.: = 0,00%)
30 07 2007 5,470 LONG
14 08 2007 5,580 FLAT (guadagno: +2,01%)
21 08 2007 5,640 LONG
24 08 2007 5,610 FLAT (perdita.....: - 0,53%)
27 08 2007 5,635 SHORT
14 09 2007 5,270 FLAT (guadagno: +6,93%)
19 09 2007 5,570 LONG
24 09 2007 5,350 FLAT (perdita.....: - 3,95%)
02 10 2007 5,525 LONG
11 10 2007 5,545 FLAT (guadagno: +0,36%)
26 11 2007 5,270 LONG
19 12 2007 5,375 FLAT (guadagno: +1,99%)
19 12 2007 5,375 SHORT
27 02 2008 4,610 FLAT (guadagno: +16,59%)
27 02 2008 4,610 LONG
29 02 2008 4,455 FLAT (perdita.....: - 3,36%)
01 04 2008 4,425 LONG

Cordiali saluti a tutti
Enzo

Tutti i GUADAGNI e tutte le PERDITE (sia per le posizioni LONG che per le posizioni SHORT) sono stati calcolati utilizzando la formula:
[(Prezzo Vendita-Prezzo Acquisto)/Prezzo Acquisto]*100

Raccomando a tutti di detenere sempre in portafoglio una piccola quantità di OPTIONS o di WARRANTS di segno opposto a quella che è l'indicazione fornita dal trading system, perchè possono sempre verificarsi degli improvvisi gap a noi sfavorevoli a cui non possiamo porre rimedio con gli stop-loss.
Questi gap nelle quotazioni possono anche essere dell'ordine del 30% o del 40% ed azionare lo stop-loss in una simile eventualità servirebbe a poco, perchè le perdite sarebbero comunque elevate.
Di conseguenza, se l'indicazione del t.s. è LONG si può aprire al RIALZO sull'azione ma si deve anche mettere in portafoglio una piccola quantità di PUT: in questo modo, se malauguratamente dovesse verificarsi un grave attentato terroristico, recuperemo buona parte delle perdite che sicuramente si verificheranno a causa di un violento ed improvviso ribasso delle quotazioni.
In modo analogo, se l'indicazione del t.s. è SHORT si può aprire al RIBASSO sull'azione ma si deve anche mettere in portafoglio una piccola quantità di CALL: in questo modo, se sfortunatamente dovesse arrivare un' o.p.a. sull'azione considerata, recuperemo buona parte delle perdite che sicuramente si verificheranno a causa di un violento ed improvviso rialzo delle quotazioni.
Si pensi, al riguardo, a cosa è accaduto al titolo ALITALIA nello scorso mese di marzo, con rialzi e ribassi dell'ordine anche del 30% o del 40% al giorno: in una simile situazione azionare gli stop-loss sarebbe davvero servito a poco e l'unica protezione sarebbe stata quella di detenere in portafoglio un certo numero di CALL e/o PUT.

 

[enzo-xyz]

Il mio trading system mi segnala che stamattina non vi sono operazioni da eseguire.

Di conseguenza, la serie delle operazioni generate dal 01 01 2007 rimane la seguente:

22 01 2007 5,900 LONG
29 01 2007 5,810 FLAT (perdita.....: - 1,53%)
30 01 2007 5,830 SHORT
20 03 2007 5,380 FLAT (guadagno: +8,36%)
22 03 2007 5,680 LONG
29 03 2007 5,610 FLAT (perdita.....: - 1,23%)
03 04 2007 5,680 LONG
11 05 2007 6,140 FLAT (guadagno: +8,10%)
11 05 2007 6,140 SHORT
01 06 2007 5,680 FLAT (guadagno: +8,10%)
05 06 2007 5,600 SHORT
15 06 2007 5,610 FLAT (perdita.....: - 0,18%)
22 06 2007 5,610 SHORT
03 07 2007 5,540 FLAT (guadagno: +1,26%)
09 07 2007 5,480 SHORT
17 07 2007 5,480 FLAT (pareggio.: = 0,00%)
20 07 2007 5,470 SHORT
30 07 2007 5,470 FLAT (pareggio.: = 0,00%)
30 07 2007 5,470 LONG
14 08 2007 5,580 FLAT (guadagno: +2,01%)
21 08 2007 5,640 LONG
24 08 2007 5,610 FLAT (perdita.....: - 0,53%)
27 08 2007 5,635 SHORT
14 09 2007 5,270 FLAT (guadagno: +6,93%)
19 09 2007 5,570 LONG
24 09 2007 5,350 FLAT (perdita.....: - 3,95%)
02 10 2007 5,525 LONG
11 10 2007 5,545 FLAT (guadagno: +0,36%)
26 11 2007 5,270 LONG
19 12 2007 5,375 FLAT (guadagno: +1,99%)
19 12 2007 5,375 SHORT
27 02 2008 4,610 FLAT (guadagno: +16,59%)
27 02 2008 4,610 LONG
29 02 2008 4,455 FLAT (perdita.....: - 3,36%)
01 04 2008 4,425 LONG

Cordiali saluti a tutti
Enzo

Tutti i GUADAGNI e tutte le PERDITE (sia per le posizioni LONG che per le posizioni SHORT) sono stati calcolati utilizzando la formula:
[(Prezzo Vendita-Prezzo Acquisto)/Prezzo Acquisto]*100

Raccomando a tutti di detenere sempre in portafoglio una piccola quantità di OPTIONS o di WARRANTS di segno opposto a quella che è l'indicazione fornita dal trading system, perchè possono sempre verificarsi degli improvvisi gap a noi sfavorevoli a cui non possiamo porre rimedio con gli stop-loss.
Questi gap nelle quotazioni possono anche essere dell'ordine del 30% o del 40% ed azionare lo stop-loss in una simile eventualità servirebbe a poco, perchè le perdite sarebbero comunque elevate.
Di conseguenza, se l'indicazione del t.s. è LONG si può aprire al RIALZO sull'azione ma si deve anche mettere in portafoglio una piccola quantità di PUT: in questo modo, se malauguratamente dovesse verificarsi un grave attentato terroristico, recuperemo buona parte delle perdite che sicuramente si verificheranno a causa di un violento ed improvviso ribasso delle quotazioni.
In modo analogo, se l'indicazione del t.s. è SHORT si può aprire al RIBASSO sull'azione ma si deve anche mettere in portafoglio una piccola quantità di CALL: in questo modo, se sfortunatamente dovesse arrivare un' o.p.a. sull'azione considerata, recuperemo buona parte delle perdite che sicuramente si verificheranno a causa di un violento ed improvviso rialzo delle quotazioni.
Si pensi, al riguardo, a cosa è accaduto al titolo ALITALIA nello scorso mese di marzo, con rialzi e ribassi dell'ordine anche del 30% o del 40% al giorno: in una simile situazione azionare gli stop-loss sarebbe davvero servito a poco e l'unica protezione sarebbe stata quella di detenere in portafoglio un certo numero di CALL e/o PUT.