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OTTIMIZZAZIONE DEL TRADING SYSTEM
Stamattina ho provveduto ad ottimizzare questo trading system.
L'ottimizzazione è avvenuta allungando di alcune settimane il suo intervallo temporale ed infatti, come si può constatare, è diminuito notevolmente il numero delle operazioni generate.
D'ora in poi pubblicherò sempre i segnali operativi inviati da questo nuovo t.s. che sostituirà integralmente il vecchio.
L'ultima operazione segnalata rimane quella di martedì scorso:
01 04 2008 4,425 LONG
La serie delle operazioni generate dal 01 01 2007 diventa la seguente:
30 01 2007 5,830 SHORT
22 03 2007 5,680 FLAT (guadagno: + 2,64%)
22 03 2007 5,680 LONG
11 05 2007 6,140 FLAT (guadagno: + 8,10%)
11 05 2007 6,140 SHORT
30 07 2007 5,470 FLAT (guadagno: +12,25%)
30 07 2007 5,470 LONG
31 08 2007 5,540 FLAT (guadagno: + 1,28%)
31 08 2007 5,540 SHORT
27 09 2007 5,435 FLAT (guadagno: + 1,93%)
27 09 2007 5,435 LONG
15 10 2007 5,480 FLAT (guadagno: + 0,83%)
15 10 2007 5,480 SHORT
26 11 2007 5,270 FLAT (guadagno: + 3,98%)
26 11 2007 5,270 LONG
19 12 2007 5,375 FLAT (guadagno: + 1,99%)
19 12 2007 5,375 SHORT
01 04 2008 4,425 FLAT (guadagno: +21,47%)
01 04 2008 4,425 LONG
Cordiali saluti a tutti
Enzo
Tutti i GUADAGNI e tutte le PERDITE (sia per le posizioni LONG che per le posizioni SHORT) sono stati calcolati utilizzando la formula:
[(Prezzo Vendita-Prezzo Acquisto)/Prezzo Acquisto]*100
Raccomando a tutti di detenere sempre in portafoglio una piccola quantità di OPTIONS o di WARRANTS di segno opposto a quella che è l'indicazione fornita dal trading system, perchè possono sempre verificarsi degli improvvisi gap a noi sfavorevoli a cui non possiamo porre rimedio con gli stop-loss.
Questi gap nelle quotazioni possono anche essere dell'ordine del 30% o del 40% ed azionare lo stop-loss in una simile eventualità servirebbe a poco, perchè le perdite sarebbero comunque elevate.
Di conseguenza, se l'indicazione del t.s. è LONG si può aprire al RIALZO sull'azione ma si deve anche mettere in portafoglio una piccola quantità di PUT: in questo modo, se malauguratamente dovesse verificarsi un grave attentato terroristico, recuperemo buona parte delle perdite che sicuramente si verificheranno a causa di un violento ed improvviso ribasso delle quotazioni.
In modo analogo, se l'indicazione del t.s. è SHORT si può aprire al RIBASSO sull'azione ma si deve anche mettere in portafoglio una piccola quantità di CALL: in questo modo, se sfortunatamente dovesse arrivare un' o.p.a. sull'azione considerata, recuperemo buona parte delle perdite che sicuramente si verificheranno a causa di un violento ed improvviso rialzo delle quotazioni.
Si pensi, al riguardo, a cosa è accaduto al titolo ALITALIA nello scorso mese di marzo, con rialzi e ribassi dell'ordine anche del 30% o del 40% al giorno: in una simile situazione azionare gli stop-loss sarebbe davvero servito a poco e l'unica protezione sarebbe stata quella di detenere in portafoglio un certo numero di CALL e/o PUT.
Stamattina ho provveduto ad ottimizzare questo trading system.
L'ottimizzazione è avvenuta allungando di alcune settimane il suo intervallo temporale ed infatti, come si può constatare, è diminuito notevolmente il numero delle operazioni generate.
D'ora in poi pubblicherò sempre i segnali operativi inviati da questo nuovo t.s. che sostituirà integralmente il vecchio.
L'ultima operazione segnalata rimane quella di martedì scorso:
01 04 2008 4,425 LONG
La serie delle operazioni generate dal 01 01 2007 diventa la seguente:
30 01 2007 5,830 SHORT
22 03 2007 5,680 FLAT (guadagno: + 2,64%)
22 03 2007 5,680 LONG
11 05 2007 6,140 FLAT (guadagno: + 8,10%)
11 05 2007 6,140 SHORT
30 07 2007 5,470 FLAT (guadagno: +12,25%)
30 07 2007 5,470 LONG
31 08 2007 5,540 FLAT (guadagno: + 1,28%)
31 08 2007 5,540 SHORT
27 09 2007 5,435 FLAT (guadagno: + 1,93%)
27 09 2007 5,435 LONG
15 10 2007 5,480 FLAT (guadagno: + 0,83%)
15 10 2007 5,480 SHORT
26 11 2007 5,270 FLAT (guadagno: + 3,98%)
26 11 2007 5,270 LONG
19 12 2007 5,375 FLAT (guadagno: + 1,99%)
19 12 2007 5,375 SHORT
01 04 2008 4,425 FLAT (guadagno: +21,47%)
01 04 2008 4,425 LONG
Cordiali saluti a tutti
Enzo
Tutti i GUADAGNI e tutte le PERDITE (sia per le posizioni LONG che per le posizioni SHORT) sono stati calcolati utilizzando la formula:
[(Prezzo Vendita-Prezzo Acquisto)/Prezzo Acquisto]*100
Raccomando a tutti di detenere sempre in portafoglio una piccola quantità di OPTIONS o di WARRANTS di segno opposto a quella che è l'indicazione fornita dal trading system, perchè possono sempre verificarsi degli improvvisi gap a noi sfavorevoli a cui non possiamo porre rimedio con gli stop-loss.
Questi gap nelle quotazioni possono anche essere dell'ordine del 30% o del 40% ed azionare lo stop-loss in una simile eventualità servirebbe a poco, perchè le perdite sarebbero comunque elevate.
Di conseguenza, se l'indicazione del t.s. è LONG si può aprire al RIALZO sull'azione ma si deve anche mettere in portafoglio una piccola quantità di PUT: in questo modo, se malauguratamente dovesse verificarsi un grave attentato terroristico, recuperemo buona parte delle perdite che sicuramente si verificheranno a causa di un violento ed improvviso ribasso delle quotazioni.
In modo analogo, se l'indicazione del t.s. è SHORT si può aprire al RIBASSO sull'azione ma si deve anche mettere in portafoglio una piccola quantità di CALL: in questo modo, se sfortunatamente dovesse arrivare un' o.p.a. sull'azione considerata, recuperemo buona parte delle perdite che sicuramente si verificheranno a causa di un violento ed improvviso rialzo delle quotazioni.
Si pensi, al riguardo, a cosa è accaduto al titolo ALITALIA nello scorso mese di marzo, con rialzi e ribassi dell'ordine anche del 30% o del 40% al giorno: in una simile situazione azionare gli stop-loss sarebbe davvero servito a poco e l'unica protezione sarebbe stata quella di detenere in portafoglio un certo numero di CALL e/o PUT.
