FTSE Mib La supercazzola del metodo ciclico inverso.... (9 lettori)

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Elico64

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Buongiorno...:bow:
L'autore nn raccomanda in alcun modo che "L'Oops" (che risale al 1978)debba essere applicato..su particolari conformazioni del grafico.Cio' che invece e' raccomandato ,e' di adoperarlo in specifici giorni della settimana...:)(nn tutti i giorni sono uguali). Inoltre nn si attiva con la violazione della chiusura, (come qualcuno ha detto)ma semplicemente alla violazione di un tick del massimo...(in caso di short)e del minimo (in caso di Long).Ovviamente cambiando mercato,cambiano anche i giorni statisticamente piu' favorevoli...per operarci
(Stesso discorso per la direzione: Short/Long riguardano giorni diversi della sett.)

Se invece si preferisce adoperare una tecnica similare ,ma che tenga conto dei giorni consecutivi di Up o Down bisogna rifarsi al TD Open di De Mark.

:up:

Grazie
 

Vagabondo Silente

Forumer storico
Cioa Danubio e Ciao a Tutti,

in modo molto stringato e senza scendere nel merito degli ulteriori aspetti connessi, si definisce swing l'inversione di Prezzo che alternativamente:

a. anticipa l'inizio della fase correttiva del ciclo sul quale si è realizzato ma, determinandosi per definizione nel 1° 50% dello sviluppo temporale dello stesso, necessita delle opportune conferme ed è per ciò detto "swing condizionato";

oppure

b.conclama l'inizio della fase correttiva del ciclo sul quale si è realizzato e, determinandosi per definizione nel 2° 50% dello sviluppo temporale dello stesso, non necessita di ulteriori conferme ed è per ciò detto "swing incondizionato".

Buongiorno a tutti :)

cito il post sopra a per il quesito che andrò a porre:

statisticamente avete già provato a verificare quale è la media % del ritraccio dal top di un ciclo quando si verifica uno dei due swing? Teoricamente già al valore dello swing il ciclo può considerarsi concluso giusto? Ma quasi mai si ferma li.
Merci in anticipo :)
 

Elico64

Forumer storico
Aggiornamento su mostro a 2 teste (ormai ne è rimasta solo 1).
Previsione (65% probabilità): laterale/ lateral ribassista circa fino a prima settimana di agosto circa poi partenza a razzo vs l'infinito e oltre con target stellari.

Grazie Savi,

come volevasi dimostrare le 2 view sono confluite in un'unica lettura.

Anche l'approccio sul breve periodo è condivisibile ma, come ho riportato alcuni minuti fa nell'altro 3d, con un completamento dello sviluppo tra fine Luglio(meglio)/primissimi di Agosto (con la postilla del 3 tempi).

A seguire nuova fase espansiva.
 

Stefle

Forumer storico
Ciao D.J i giorni che considera sono circa un arrotondamento di una fine ciclica che però con il passare del tempo deve essere riverificato perché non tiene conto dei cambi di direzione.
Ecco perché alla fine di un trend consolidato (perché fine di un ampiezza temporale). Il conteggio di demark non e' male anzi.. Perché il sequential riesce a spostarsi bene come conteggio ad un battito temporale, non mantenendo uno schema fisso. Sono tutte conferme per passione perché una volta che hai il controllo certosino del tempo tutto e' un buon contorno ;)

Buongiorno...:bow:
L'autore nn raccomanda in alcun modo che "L'Oops" (che risale al 1978)debba essere applicato..su particolari conformazioni del grafico.Cio' che invece e' raccomandato ,e' di adoperarlo in specifici giorni della settimana...:)(nn tutti i giorni sono uguali). Inoltre nn si attiva con la violazione della chiusura, (come qualcuno ha detto)ma semplicemente alla violazione di un tick del massimo...(in caso di short)e del minimo (in caso di Long).Ovviamente cambiando mercato,cambiano anche i giorni statisticamente piu' favorevoli...per operarci
(Stesso discorso per la direzione: Short/Long riguardano giorni diversi della sett.)

Se invece si preferisce adoperare una tecnica similare ,ma che tenga conto dei giorni consecutivi di Up o Down bisogna rifarsi al TD Open di De Mark.
 

Zeiss

Forumer attivo
Ciao,
la variabile, risulta la sequenza dei T-5, sul T-4 Inverso in corso
Il 1° T-2 Inverso, NON può accasare un T-4 con sequenza ++ sui T-5 e/o Prezzi < 23536

Ciao, quindi i T-6 non sono da computare.
Siccome nel T-2 inv. attuale non sono ammessi T-4 inv.positivi, io devo controllare le sequenze sui T-5 perchè due T-5 inv.positivi mi generano un T-4 inv.positivo che non è ammesso nella vecchia struttura T-2 e genera un nuovo T-2 inv.
Scusa l'enorme giro di parole, per oggi penso proprio che non disturberò più.

Buon pranzo a tutti e grazie.....:)
 

Danubio

Nuovo forumer
Cioa Danubio e Ciao a Tutti,

in modo molto stringato e senza scendere nel merito degli ulteriori aspetti connessi, si definisce swing l'inversione di Prezzo che alternativamente:

a. anticipa l'inizio della fase correttiva del ciclo sul quale si è realizzato ma, determinandosi per definizione nel 1° 50% dello sviluppo temporale dello stesso, necessita delle opportune conferme ed è per ciò detto "swing condizionato";

oppure

b.conclama l'inizio della fase correttiva del ciclo sul quale si è realizzato e, determinandosi per definizione nel 2° 50% dello sviluppo temporale dello stesso, non necessita di ulteriori conferme ed è per ciò detto "swing incondizionato".
grazie :)
 
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