FTSE Mib La supercazzola del metodo ciclico inverso....

[Lori]

"""Ciao Pat,
struttura Inversa T-1, (almeno, diciamo), vincolata riba sui T-4 e/o non può accasare Prezzi < 23348
pena origine New struttura,...................."""

grazie Paolo proprio il punto che non trovavo ! grazie
se il vecchio andiamo di Borsa vale...ci siamo sotto entro domani sera

ciao, mi spieghi cosa intendi? grazie

 

[duca.64]

Al momento, solo inversione sul T-4, (senza se e senza ma), con Prezzi < 23478, diventerebbe "altro",............

 

[neofita123]

ancora sul tema dei Volumi, in risposta a TraderItalicus

Sono d’accordo con Pat quando scrive che il metodo troverebbe un naturale completamento aggiungendo al monitoraggio del 1) Tempo (correlato alle Sequenze Vincolate), e del 2) Prezzo, anche della dinamica dei 3)Volumi calcolati col il VWap.
La prima considerazione da condividere è che il Vwap senza il "Volume at Price" non serve a niente. E’ come usare il Tempo senza il monitoraggio delle Sequenze Vincolate ( l’ho già scritto qui http://www.investireoggi.it/forum/c...-periodo-lug-set-vt85479-153.html#post4333577 )
La combinazione del VWap in relazione al Vol. at Price determina e misura la Skewness ( l’asimmetria). Questa è la vera informazione da considerare.
Semplificando veramente molto: se VWap e Picco di Volumi sul Prezzo coincidono o corrono paralleli c’è simmetria tra Volumi e Prezzo= lateralità, assenza di Trend.
Se il Picco di Volumi si trova sopra il VWap c’è una Skew negativa, ribassista (tendenza dei Prezzi a trovare Resistenza sul livello di Prezzo del Picco di Volumi, e successivamente tendenza dei Prezzi ad essere attratti dal VWap che sta più in basso)
Se il Picco di Volumi si trova sotto il VWap c’è una Skew positiva, rialzista (tendenza dei Prezzi a trovare Supporto sul livello di Prezzo del Picco di Volumi e e successivamente tendenza dei Prezzi ad essere attratti dal VWap che sta più in alto)
NB. L’area dei Prezzi compresa fra VWap e picco di Volumi è una area in cui i Prezzi si muovono in maniera randomica senza dare indicazioni operative. Si tratta di una area di Prezzo che subisce “l’effetto Shapiro” (anche in questo caso mi perdoneranno i fisici: la massa - per noi la zona di concentrazione di Vol= l’area compresa fra il VWap e il PoV- ha il potere di attrarre un corpo -i Prezzi- e dilatare lo Spazio/Tempo. Principio della Relatività di Einstein). Il concetto diventa più chiaro se guardate come si dilata/smaglia la trama dello Spazio in questo videohttp://youmedia.fanpage.it/video/ag/VLA6T-SwEp7qIC46
Il primo segnale operativo scatta coi Prezzi che superano il P.of Vol e a quel punto il primo obiettivo è la Standard Dev 1 .
Oltre la Std Dev 1 scatta il secondo segnale operativo: i Prezzi cercheranno un appoggio sulla Std Dev 2 . Tra Std Dev 1 e 2 il Mkt è in Trend ( da evitare operazioni contro Trend opp essere consapevoli che si stanno tradando delle correzioni = scalpata).
Con Prezzi oltre la Std Dev 2 si punta alla Std Dev 3 che è una area di eccesso dei prezzi ( Prezzi molto tirati) = al primo segnale di divergenza sugli oscillatori Volumentrici aprire una Strategia contraria al Trend per riportarsi nelle zone di equilibrio/simmetria dei Prezzi ( qui funziona come per le Bollinger ).
Questa è inevitabilmente una sintetica e semplicistica spiegazione dell’uso del VWap + Picco di Volumi, non può essere esaustiva e ha esclusivamente lo scopo di indurre i più curiosi ad approfondire la letteratura messa gratuitamente a disposizione da Salvatori con il suo “Pentagramma di Borsa” .
Successivamente, chi vorrà, potrà provare ad integrare il Metodo Elico con questa 3° dimensione ( i Volumi pesati sul Prezzo) MA dobbiamo trovare il modo di superare il limite attuale del calcolo del VWap.
Attualmente le piatte che dispongono del VWap fanno iniziare il calcolo seguendo il calendario ( c’è un calcolo automatico del VWap giornaliero- comincia alle h9-, uno settimanale – comincia il Lunedì-, e uno mensile – comincia il 1° del mese). Noi abbiamo bisogno di farlo cominciare quando comincia il Ciclo che stiamo tradando.
Per questo inconveniente ci sono già disponibili in rete i codici di programmazione per PRT ( cioè il codice che fa cominciare il conteggio a data e ora selezionata dall’utente e non fissa da calendario; mentre – se ho capito bene – Radagas dovrebbe avere quello per Visual Trader.)
Ultima postilla il Vwap è un indicatore Volumetrico quindi funziona meglio con Nvol, piuttosto che con time frame. Chi calcola i tempi con le barre avrebbe delle difficoltà, ma se misurate il tempo senza tenere conto delle barre non c’è alcun problema. Per gli Intraday Traders, noterete che nelle prime e nelle ultime 2 ore della giornata ci saranno più barre, perché la Volatilità e i Volumi si concentrano in quelle fasce orarie mentre si dilatano nelle fasi centrali della giornata. ( anche su questo c’è una statistica consolidata)


ps non riesco a seguire con continuità, mi scuserai se per caso non dovessi rispondere prontamente, ma Elico è aggiornato su tutto e può metterti in contatto

 

[Traderitalicus]

ancora sul tema dei Volumi, in risposta a TraderItalicus

Sono d’accordo con Pat quando scrive che il metodo troverebbe un naturale completamento aggiungendo al monitoraggio del 1) Tempo (correlato alle Sequenze Vincolate), e del 2) Prezzo, anche della dinamica dei 3)Volumi calcolati col il VWap.
La prima considerazione da condividere è che il Vwap senza il "Volume at Price" non serve a niente. E’ come usare il Tempo senza il monitoraggio delle Sequenze Vincolate ( l’ho già scritto qui http://www.investireoggi.it/forum/c...-periodo-lug-set-vt85479-153.html#post4333577 )
La combinazione del VWap in relazione al Vol. at Price determina e misura la Skewness ( l’asimmetria). Questa è la vera informazione da considerare.
Semplificando veramente molto: se VWap e Picco di Volumi sul Prezzo coincidono o corrono paralleli c’è simmetria tra Volumi e Prezzo= lateralità, assenza di Trend.
Se il Picco di Volumi si trova sopra il VWap c’è una Skew negativa, ribassista (tendenza dei Prezzi a trovare Resistenza sul livello di Prezzo del Picco di Volumi, e successivamente tendenza dei Prezzi ad essere attratti dal VWap che sta più in basso)
Se il Picco di Volumi si trova sotto il VWap c’è una Skew positiva, rialzista (tendenza dei Prezzi a trovare Supporto sul livello di Prezzo del Picco di Volumi e e successivamente tendenza dei Prezzi ad essere attratti dal VWap che sta più in alto)
NB. L’area dei Prezzi compresa fra VWap e picco di Volumi è una area in cui i Prezzi si muovono in maniera randomica senza dare indicazioni operative. Si tratta di una area di Prezzo che subisce “l’effetto Shapiro” (anche in questo caso mi perdoneranno i fisici: la massa - per noi la zona di concentrazione di Vol= l’area compresa fra il VWap e il PoV- ha il potere di attrarre un corpo -i Prezzi- e dilatare lo Spazio/Tempo. Principio della Relatività di Einstein). Il concetto diventa più chiaro se guardate come si dilata/smaglia la trama dello Spazio in questo videohttp://youmedia.fanpage.it/video/ag/VLA6T-SwEp7qIC46
Il primo segnale operativo scatta coi Prezzi che superano il P.of Vol e a quel punto il primo obiettivo è la Standard Dev 1 .
Oltre la Std Dev 1 scatta il secondo segnale operativo: i Prezzi cercheranno un appoggio sulla Std Dev 2 . Tra Std Dev 1 e 2 il Mkt è in Trend ( da evitare operazioni contro Trend opp essere consapevoli che si stanno tradando delle correzioni = scalpata).
Con Prezzi oltre la Std Dev 2 si punta alla Std Dev 3 che è una area di eccesso dei prezzi ( Prezzi molto tirati) = al primo segnale di divergenza sugli oscillatori Volumentrici aprire una Strategia contraria al Trend per riportarsi nelle zone di equilibrio/simmetria dei Prezzi ( qui funziona come per le Bollinger ).
Questa è inevitabilmente una sintetica e semplicistica spiegazione dell’uso del VWap + Picco di Volumi, non può essere esaustiva e ha esclusivamente lo scopo di indurre i più curiosi ad approfondire la letteratura messa gratuitamente a disposizione da Salvatori con il suo “Pentagramma di Borsa” .
Successivamente, chi vorrà, potrà provare ad integrare il Metodo Elico con questa 3° dimensione ( i Volumi pesati sul Prezzo) MA dobbiamo trovare il modo di superare il limite attuale del calcolo del VWap.
Attualmente le piatte che dispongono del VWap fanno iniziare il calcolo seguendo il calendario ( c’è un calcolo automatico del VWap giornaliero- comincia alle h9-, uno settimanale – comincia il Lunedì-, e uno mensile – comincia il 1° del mese). Noi abbiamo bisogno di farlo cominciare quando comincia il Ciclo che stiamo tradando.
Per questo inconveniente ci sono già disponibili in rete i codici di programmazione per PRT ( cioè il codice che fa cominciare il conteggio a data e ora selezionata dall’utente e non fissa da calendario; mentre – se ho capito bene – Radagas dovrebbe avere quello per Visual Trader.)
Ultima postilla il Vwap è un indicatore Volumetrico quindi funziona meglio con Nvol, piuttosto che con time frame. Chi calcola i tempi con le barre avrebbe delle difficoltà, ma se misurate il tempo senza tenere conto delle barre non c’è alcun problema. Per gli Intraday Traders, noterete che nelle prime e nelle ultime 2 ore della giornata ci saranno più barre, perché la Volatilità e i Volumi si concentrano in quelle fasce orarie mentre si dilatano nelle fasi centrali della giornata. ( anche su questo c’è una statistica consolidata)


ps non riesco a seguire con continuità, mi scuserai se per caso non dovessi rispondere prontamente, ma Elico è aggiornato su tutto e può metterti in contatto

Grande

Ti faccio una domanda da "ignorantone" (come detto, è da qualche anno che non mi interesso più della materia):

esistono ancora i "blocchi"?
Se sì, mi risultava, ai tempi, che quei volumi non fossero rilevati dalle varie piattaforme.

Ammesso che sia ancora così, questo aspetto non andrebbe a "travisare" i dati, ingenerando infirmazioni non corrette riguardo le sui volumi?

Ciao

 

[neofita123]

Grande

Ti faccio una domanda da "ignorantone" (come detto, è da qualche anno che non mi interesso più della materia):

esistono ancora i "blocchi"?
Se sì, mi risultava, ai tempi, che quei volumi non fossero rilevati dalle varie piattaforme.

Ammesso che sia ancora così, questo aspetto non andrebbe a "travisare" i dati, ingenerando infirmazioni non corrette riguardo le sui volumi?

Ciao

blocchi, Defence Point, "ordini Iceberg", e soprattutto il fatto che oggi su un sottostante puoi investire con una quantità di strumenti diversi ( Future, CFD, ETF, Certificati, Opzioni,... ).... però queste argomentazioni hanno un senso per gli scalper accaniti. Diciamo che per un trader che non necessiti di piatte professionali ( quelle degli Istituzionali, per intenderci) l'analisi del Volume non è mai esclusiva, ma è a completamento di altri strumenti. Quindi quello che ci fanno vedere sui Future è più che sufficiente. Antonio Lengua e Salvatori sono oggi probabilmente gli analisti con maggiore competenza sull'analisi dinamica dei Vol. So che Directa ci ha lavorato col TWbook https://www.youtube.com/watch?v=dPEX-Lx8cAQ

 

[Zeiss]

Buon pomeriggio a tutti.
Nel T-3 di sottostante si è verificato un T-6 ribassista (condizione minimale), si è verificato un T-5 ribassista (condizione ottimale) per chiusura T-3, quindi T-3 di sottostante alla ricerca del minimo, non sono ammessi T-5 formati da 2 T-6 rialzisti di sottostante pena la ripartenza di T-3, già un T-6 rialzista di sottostante deve allertare...........

se sbaglio............

 

[Elico64]

Buon pomeriggio a tutti.
Nel T-3 di sottostante si è verificato un T-6 ribassista (condizione minimale), si è verificato un T-5 ribassista (condizione ottimale) per chiusura T-3, quindi T-3 di sottostante alla ricerca del minimo, non sono ammessi T-5 formati da 2 T-6 rialzisti di sottostante pena la ripartenza di T-3, già un T-6 rialzista di sottostante deve allertare...........

se sbaglio............

Ottimale è/era 23600pt ovvero la mediana di Bollinger sul T-2....

 

[Zeiss]

Ottimale è/era 23600pt ovvero la mediana di Bollinger sul T-2....

Ciao Pat, hai ragione era 23610.......

Grazie

 

[Arturo23]

Posto qui la domanda perchè non ho memoria di precedenti casi:

il T-2 indice 27/07 17:30 22809 - 29/07 16:13 23047 lingua di Bayer, poichè lo consideriamo facente parte del 1°T+1 indice,ma soprattutto,assieme al 3°T-1 determina temporalmente un 2°T al ribasso => lo consideriamo uno swing condizionato sul T+2 indice e relativo vincolo sul 4°T (per uno sviluppo canonico del T+2)? Grazie.

p.s. in questo periodo sarò meno presente del solito

 

[Elico64]

Posto qui la domanda perchè non ho memoria di precedenti casi:

il T-2 indice 27/07 17:30 22809 - 29/07 16:13 23047 lingua di Bayer, poichè lo consideriamo facente parte del 1°T+1 indice,ma soprattutto,assieme al 3°T-1 determina temporalmente un 2°T al ribasso => lo consideriamo uno swing condizionato sul T+2 indice e relativo vincolo sul 4°T (per uno sviluppo canonico del T+2)? Grazie.

p.s. in questo periodo sarò meno presente del solito

...questa è proprio una bella domanda. Sarei orientato a sostenere la teoria del si, ma è una bella casistica.

Vedremo.