ETF La vita ha un tempo musicale nel quale gli uomini crescono. Chi non sta a tempo

[adriano_rock]

Per ottimizzare questo tipo di trading la cosa più opportuna sarebbe quella di diminuire la varianza istantanea di portafoglio, diversificando su sottostanti meno correlati all'equity come GLD o TLT.
Penso tuttavia che un'eventuale scoppio della bolla dei bond, TLT per esempio, rischi di tirarsi dietro anche l'rquadro, come successo in Europa.
non vorrei quindi trovarmi a foraggiare una correlazione inversa diventata diretta.
Devo studiarne altri con pari vola... Uup è lento, molto lento, e per nulla rock

 

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15 etn JJC a 40 e spicci

 

[adriano_rock]

-200 lev a 6.17
Pago le commissioni degli ultimi 10 trade e riduco l'esposizione

Pmc come sopra 6.51

Oggi pomeriggio valuto prima entrata su GDX gold miners... Purtroppo ho notato tardi lo spike di vola prezzata, rasentiamo i 46-48..

 

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GDX 30 pezzi a 28.81

 

[adriano_rock]

Bene,
con la chiusura del levmib a 6.47, a 0.04 di differenza rispetto al mio pmc, il mio esperimento è finito.

Sono entrato long sui massimi dell'anno con 400 pezzi, e ho fatto trading in una sola direzione, long, su un mercato, il fib, che ha perso il 15% in un paio di mesi, e poi ha cazzeggiato.

L'esperimento è stato aggravato, piacevolmente, dalle seguenti decisioni e circostanze:

1. ho fatto trading con la metà dei pezzi della posizione iniziale, proprio il contrario di ciò che dovrebbe essere una piramide;
2. non ho fatto un'uscita a 6.38 una mattina perché ero in riunione, e da lì i 6.38 non li ha più presi se non oggi;
3. non ho fatto importanti entrate, né a 5.60 né a 5.40, per futili motivi e perché ho provato emozioni;
4. sto operando su un sottostante senza l'utilizzo di opzioni, che mi avrebbero permesso di raggranellare qualcosa in termini di premio.

Non avevo dubbi.

Ho la dimostrazione tangibile che la capitalizzazione è tutto, permette di fare sonni tranquilli anche operando in perdita per due mesi di fila, e potendo seguire poco.

Ora questo diario proseguirà con le posizioni in essere, ma tenevo particolarmente a fare questo inciso.

Avendo acquisito maggiore sicurezza con la tecnica, anche se alcune cose avrei potuto migliorarle, incrementerò di 80-100 pezzi le entrate sotto il 6 di levmib. Valuterò se adottare EWI anziché LEVMIB, per il discorso del premio.

Voglio inoltre raffinare i meccanismi di entrata, sul differenziale tra la vola prezzata (media a 30 e 60) e la vola storica (a 21). Ho notato che il fib dà ottimi segnali quando il differenziale supera il 9-10%.

 

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Queste le correlazioni con SPY

ETF Screen - Correlation for Fund

questa un'ipotesi di matrice di correlazione

con ribilanciamento ogni variazione minima del 6% su una serie storica formata da vettori casuali (tecnica di bootstrapping con rimescolamento casuale di 2 anni di storico) la matrice si comporta molto bene

 

[adriano_rock]

-200 lev a 6.17
Pago le commissioni degli ultimi 10 trade e riduco l'esposizione

Pmc come sopra 6.51

Oggi pomeriggio valuto prima entrata su GDX gold miners... Purtroppo ho notato tardi lo spike di vola prezzata, rasentiamo i 46-48..

-100 pezzi a 6.51

Restano 500 pezzi a 6.51

 

[adriano_rock]

Oggi pomeriggio valuto prima entrata su GDX gold miners... Purtroppo ho notato tardi lo spike di vola prezzata, rasentiamo i 46-48..


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GDX 30 pezzi a 28.81

l'entrata non è stata delle migliori, il lavoro mi sta portando via un po' di lucidità e costanza serale, ma l'idea del differenziale è questa

 

[adriano_rock]

questi gli eseguiti di oggi

10 EWZ a 54.36 - brasile
20 EWA a 27.50 - australia
10 FEZ a 34.62 -eurostoxx
-1p EPI strike 19 maggio a 0.60 - india
-1p EWJ strike 12 settembre a 0.86 - giappone
+28p EWJ strike 9 settembre a 0.03 -giappone
5 FXY a 98.36 - yen


si le commissioni sono veramente quelle... 0.7 dollari a contratto...

con buona pace di Fineco.. il piacere di respirare... a 9 dollari a contratto

 

[adriano_rock]

Vedi l'allegato 230082

GDX 30 pezzi a 28.81

Chiusa 1/2 posizione.
6% senza leva in 4gg il segnale è buono

Ne restano 15 a 27.76