ETF La vita ha un tempo musicale nel quale gli uomini crescono. Chi non sta a tempo
- Creatore Discussione adriano_rock
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Per meta maggio se la vola persiste nella sua discesa aggiungerò un altro backspread
Probabilmente EWI se gli spread lo consentiranno, altrimenti su altri sottostanti low-cost
Probabilmente EWI se gli spread lo consentiranno, altrimenti su altri sottostanti low-cost
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chiuso
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Chiuse
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Chiusa la 35, venduta la 37 a 3.66 (2.91+0.75 gain sulla 35)
Comprata una 35 maggio a 0.11
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chiusa
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-1p str 12/09 ewj
+10p str 09/09 ewj
in chiusura costa caro di commissioni.
Non si fanno più operazioni dopo le 21.40.
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un appunto che mi è stato mosso è che non si capiscono i payoff delle mie operazioni, si vedono soltanto i numeri
bene su settembre ho un put ratiobackspread fatto da
-2 put strike 12
+ 38 put strike 9
è evidente che punto allo sfascio dell'indice giapponese.
Io il payoff lo posto anche
e posso anche dire che ho 2 dollari di theta da qui alla scadenza.
Ho un rischio massimo di 536 dollari, ovvero di ritirare il sottostante equivalente alle due put vendute, a 9.
Il punto è che il payoff non serve a niente. E' disegnato sulla volatilità attuale, e nulla ci dice della volatilità futura. Se per un malaugurato caso del giappone dovessimo arrivare laggiù in fretta, dimostreremmo che la Black e Scholes è una truffa.
Quindi ecco il motivo per cui io non posto payoff. Perché sono una truffa e servono a confondere le idee, per lo meno nel medio-lungo periodo, e a maggior ragione con opzioni americane.
Il rischio rendimento per un'operazione del genere è mostruoso, ed enormemente maggiore rispetto al payoff calcolato con la BS.
Se succedesse qualcosa di serio, non vorrei essere nei panni di quello che mi ha venduto 38 opzioni.
Se non succederà niente, mi prenderò gli etf a 9, e vedrò di mediarne il prezzo con un altro affare simile.
bene su settembre ho un put ratiobackspread fatto da
-2 put strike 12
+ 38 put strike 9
è evidente che punto allo sfascio dell'indice giapponese.
Io il payoff lo posto anche
e posso anche dire che ho 2 dollari di theta da qui alla scadenza.
Ho un rischio massimo di 536 dollari, ovvero di ritirare il sottostante equivalente alle due put vendute, a 9.
Il punto è che il payoff non serve a niente. E' disegnato sulla volatilità attuale, e nulla ci dice della volatilità futura. Se per un malaugurato caso del giappone dovessimo arrivare laggiù in fretta, dimostreremmo che la Black e Scholes è una truffa.
Quindi ecco il motivo per cui io non posto payoff. Perché sono una truffa e servono a confondere le idee, per lo meno nel medio-lungo periodo, e a maggior ragione con opzioni americane.
Il rischio rendimento per un'operazione del genere è mostruoso, ed enormemente maggiore rispetto al payoff calcolato con la BS.
Se succedesse qualcosa di serio, non vorrei essere nei panni di quello che mi ha venduto 38 opzioni.
Se non succederà niente, mi prenderò gli etf a 9, e vedrò di mediarne il prezzo con un altro affare simile.
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