Last Hour effect: miti e realtà (1 Viewer)

[starless]

Interessante intervento.
In effetti, il meccanismo che scatta sui mercati non è al 100% sovrapponibile ma ha dei punti in comune coi bias cognitivi che hai descritto.

grazie, quello che intendo è che: se già nel funzionamento cognitivo di base esiste un effetto primacy ed un effetto recency, mi aspetto una netta enfatizzazione nelle fasi di posizionamento iniziale e finale rispetto a quanto avviene nel durante, tanto più se deve essere scontato quanto è avvenuto dalla chiusura in avanti e quanto si attende avverrà dopo la chiusura. comunque proverò a seguirvi, anche se tra indovinelli e riferimenti ad interventi non leggibili non è facile.

 

[GiuliaP]

Guarda, se leggi pprllo ora, con un paio di giorni di ritardo ed estenuanti ricerche pure lui..inizia a parlare di "sonno" (abbiamo già detto).
Superciuk ha cercato l'errore nelle sue minKiate (e forse l'ha trovato..ora bisogna capire come faranno a ribaltare la situazione)..la Papera Dolly è la peggiore, il ruolo da servetta di più padroni(arlecchino^n) la rende tragicomica.
Mastro, fin dall'inizio io non a caso ho parlato di distribuzione Beta.
Quella è, sia che tu la generalizzi sia che tu vada a pescare l'arcoseno come caso speciale e riferito al coin tossing con coin equa. I dati ad alta frequenza presentano una "Beta" o una distribuzione a "U" a tale famiglia assimilabile?
Sì. Su quello e sulle caratteristiche per estrarne informazioni utili si indaga.
Se rileggi quello che ho scritto..arcoseno per me è una chimera..da pag.2 dove correggo il giovine Cren che io NON ASSUMEREI, in quanto ancora 1/2 sega.
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Tutto il resto (da non so quale pagina) è in risposta alla pagliacciata ed alla maleducazione di due somari cosmici che troppo spesso sono stati graziati..(basterebbe la follia di Superciuk eche per validare un ts ne chiede l'invio nel Massachusetts..roba da corrente freudiana..).
Nelle valute (o generici 24hours markets) è riscontrabile una distribuzione a "U" che possiamo identificare come una Beta generica?
Sì..
Possiamo dimostrarlo? Noi sì...
Probabilmente questo fenomeno interessa il daytrading ad alta frequenza??
Sì.
La Tobin farà danni?
Sì..anche agli econometrici non certo "heavy" che sparano due, quattro operazioni al giorno.
pprllo sta cercando di salvare Superciuk e la Papera Dolly?? Sì..vediamo se riesce..(li ho ancora qualche dubbio perchè se è un clone è somaro come il soggetto clonato, se è un nick indipendente sentiamo che scrive..di la, che di qua magari si sente in soggezione..quanti si sentono in soggezione di qua...quanti..)
Mastro, io la discussione la chiudo subito se vuoi, faccio i conti, posto i riferimenti e poi decidete voi..a me personalmente non frega più tanto..le mie ore sono contate qui..

Questo post è magnifico! Non può rischiare di essere perso (quick non cancellare ti prego)!

Papera dolly (moi! ) tragicomica servetta di più padroni (arlecchino^n), Cren 1/2 sega ("ma ti prego Cren , non andare con loro , tipregotipregotiprego "), birillo altro clone salvatore in soggezione ...

MAGNIFICO!!!!

N.B. Questo è un MODERATORE! Comunque il thread va letto tutto e con attenzione, prima che sparisca. Credo sia il migliore che abbia mai letto in vita mia, anche se pure "Econometrici per caso" non va assolutamente perso (pubblicità gratis )

P.S. Potrebbe non essere soggezione; o meglio, potrebbe anche esserlo, ma per ben altri motivi

 

[GiuliaP]

...Se quindi Imar o GiuliaP o entrambi volessero dare un accenno di spiegazione a noi poveri mortali sui perchè e sui per come credo che tutti non potremmo fare altro che manifestare acceso interesse.

Mezza sega, tu qui non ci puoi stare!

Hai ancora da rispondere di là, ed hai il coraggio di venire a fare domande di qua!

P.S. Scherzo, ti voglio bene, veramente, e non sei una mezza sega (neanche intera )

P.P.S. Io la parolina non la dirò MAI, e se la dirà Imar, oltre alla scossa non gli parlerò più per almeno ... un giorno!

 

[Paolo1956]

[COLOR=Red]> fitdist(data = high, distr = 'beta')[/COLOR]
[COLOR=Navy]Fitting of the distribution ' beta ' by maximum likelihood 
Parameters:
        estimate Std. Error
shape1  1.252544  0.5031189
shape2 11.062943  5.2950146[/COLOR]

[COLOR=red]> fitdist(data = lows, distr = 'beta')[/COLOR]
[COLOR=navy]Fitting of the distribution ' beta ' by maximum likelihood 
Parameters:
        estimate Std. Error
shape1  1.496103   0.609331
shape2 13.269864   6.268567[/COLOR]

(Per chi non interpretasse l'output della massima verosimiglianza, spiego succintamente che i parametri della distribuzione Beta centrale che più verosimilmente descrivono i dati sono shape1 e shape2; per una Arcoseno ci siamo per shape1 ma shape2 è decisamente lontano dal valore che dovrebbe avere, cioè ½).

Cren, qual'è il legame fra i parametri shape e alpha e beta di una Beta?

Datao che una Beta(1,5 - 11) non ha certo quella forma.....

 

[GiuliaP]

...Con permesso, adesso mi taccio perchè arrivati a questo punto Imar la disclosure la deve fare

No, non deve!

Ma temo che presto o tardi birillo ci arrivi comunque da solo, visto che "ragiona" molto bene (anche se a volte si distrae). Per continuare il divertentissimo gioco conto solo sulla sua scarsa esperienza di trading

 

[Cren]

Cren, qual'è il legame fra i parametri shape e alpha e beta di una Beta?

Datao che una Beta(1,5 - 11) non ha certo quella forma.....

Scusami, Paolo, ho cancellato perchè, insospettito dall'anomalia nei parametri della MLE, ho controllato e non vorrei aver infilato nel listato una variabile dall'ambiente in cui stavo lavorando (un piccolo classico ).

Ricontrollo.

 

[Paolo1956]

Scusami, Paolo, ho cancellato perchè, insospettito dall'anomalia nei parametri della MLE, ho controllato e non vorrei aver infilato nel listato una variabile dall'ambiente in cui stavo lavorando (un piccolo classico ).

Ricontrollo.

>variabile_dell_ambiente <- Samantha (with = "th", sine_Param = "6°", back_Shape = "dream")......

 

[Cren]

>variabile_dell_ambiente <- Samantha (with = "th", sine_Param = "6°", back_Shape = "dream")......

Muoiooo

 

[starless]

Nelle valute (o generici 24hours markets) è riscontrabile una distribuzione a "U" che possiamo identificare come una Beta generica?
Sì..

come si fa a dare una distribuzione a U se ogni inizio è arbitrario non essendoci inizio nè fine per il fatto di essere continuo? non c'arrivo

Forex trading hours, Forex trading time:


New York opens at 8:00 am to 5:00 pm EST (EDT)
Tokyo opens at 7:00 pm to 4:00 am EST (EDT)
Sydney opens at 5:00 pm to 2:00 am EST (EDT)
London opens at 3:00 am to 12:00 noon EST (EDT)

 

[GiuliaP]

...se ho ragione, superciuk ha torto poichè parla di violazione specificando uno strumento ed implicitamente ammettendo l'ipotesi contraria su altri...

In questa semplice frase c'è tutto il contenuto logico, psicologico e soprattutto morale del piccolo grande ernestino. Senza bisogno di aggiungere nient'altro.

Buonanotte