Le ali

[giapao]

con la movimentazione di quantità rilevanti di ITM i market maker devono coprirsi comprando futures o i principali titoli dell’indice, più il prezzo sale, più i market maker devono continuare a comprare per coprire la loro esposizione, autoalimentando il rialzo (gamma squeeze)....
A fronte di questa dinamica i possibili scenari sono:

• chiusura di posizioni ITM con conseguente liquidazione delle coperture
• apertura di nuove posizioni che permettono di alleggerire le coperture
• ricordando che le Mibo vengono regolate per contanti senza alcuna assegnazione, alla scadenza il portafoglio dei MM non necessita più dei futures e dei titoli a protezione che vengono liquidati
• rollover: gli investitori vogliono mantenere l’esposizione, chiudono le vecchie posizioni e aprono nuove opzioni su scadenze successive, questo mantiene la copertura aperta e può continuare a influenzare il mercato

Non ci rimane quindi che monitorare i dati dell’Open Interest anche su nuove scadenze, guardare il Put/Call Ratio e il comportamento dei futures per capire il flusso di liquidazione o rollover

in quest'ottica monitoriamo:
P/C 1,67 e variazioni su marzo nell'ultima leg

variazioni su marzo nella settimana di scadenza

variazioni oi future

volumi tornati nella norma

 

[BudTerence]

distribuzione Marzo

Vedi l'allegato 757678

bilanciamenti con attuali limiti
Vedi l'allegato 757680

Ciao Giapao e complimenti…
Ma i volumi su 27 e 29000 non sono significativi secondo te?

 

[giapao]

Ciao Giapao e complimenti…
Ma i volumi su 27 e 29000 non sono significativi secondo te?

Ciao quel grafico lo utilizzo per cercare gli squilibri da sanare
diciamo che al momento quelli più vicini sono le call 39 e le put 36...
quelle put da te indicate sono molto lontane dai prezzi e molto probabilmente sono da tempo a protezione di cospicui portafogli ...

 

[giapao]

barra al di fuori giornaliera

Vedi l'allegato 757452

veniamo alla parte succulenta della faccenda che è piena di SE....
Se le coperture di cui sopra non servono più...
se la barra al di fuori andrà a target
se il max di mercoledì rimarrà intatto
se così facendo romperemo la trend rsi blu che dovrebbe portare alla rottura trend leg deep crab
se così facendo romperemo la trend rsi arancio che dovrebbe.....etc
etc fino alla nera

allora avremo identificato il max della nostra oscillazione
ndr potrebbe bastare anche solo la blu ... ma mi piaceva esagerare

 

[giapao]

veniamo alla parte succulenta della faccenda che è piena di SE....
Se le coperture di cui sopra non servono più...
se la barra al di fuori andrà a target
se il max di mercoledì rimarrà intatto
se così facendo romperemo la trend rsi blu che dovrebbe portare alla rottura trend leg deep crab
se così facendo romperemo la trend rsi arancio che dovrebbe.....etc
etc fino alla nera

allora avremo identificato il max della nostra oscillazione
ndr potrebbe bastare anche solo la blu ... ma mi piaceva esagerare

Vedi l'allegato 757693

e per proseguire con i se
se quello vorrà essere max dovrà solo per la prox settimana arrivare almeno alla freccia

 

[giapao]

e per proseguire coi se
se quello vorrà essere max dovrà solo per la prox settimana arrivare almeno alla freccia

Vedi l'allegato 757696

se non ci va la settimana successiva dovrà arrivare almeno

e così via

 

[BudTerence]

Ciao quel grafico lo utilizzo per cercare gli squilibri da sanare
diciamo che al momento quelli più vicini sono le call 39 e le put 36...
quelle put da te indicate sono molto lontane dai prezzi e molto probabilmente sono da tempo a protezione di cospicui portafogli ...

Sono state piazzate esattamente il 20 dicembre

 

[giapao]

Sono state piazzate esattamente il 20 dicembre

vuoi che non lo sappia ero io la controparte:
le ho vendute a più di cento le 27 e più di 180 le altre ...ora valgono vicino allo 0... erano quasi 6 k di opt fai tu i conti che a ma vien da ridere

faccinadelmipiacerebbe

 

[BudTerence]

Numero 1

 

[kuelo]

vuoi che non lo sappia ero io la controparte:
le ho vendute a più di cento le 27 e più di 180 le altre ...ora valgono vicino allo 0... erano quasi 6 k di opt fai tu i conti che a ma vien da ridere

faccinadelmipiacerebbe

...a quel tempo l'indice "rantolava " intorno ai 32k ....cosi' a naso mi verrebbe da dire che potrebbero essere state messe a copertura , in concomitanza e in previsione con forte l'acq di titoli ( prolungato sul l sottostante.......

ma aspettiamo la risposta "seria " di GIAPONE che magari dico una quazzata

P.s alla fine la strega si siede sulla panca...poteva mettersi almeno a 90°