Le ali

[giapao]

Buongiorno,
Purtroppo non sono detentore di alcuna verità assoluta e soprattutto non voglio condizionare nessuno col mio pensiero....
Ciò detto il mio suggerimento è sempre appuntare l'operazione sul grafico e osservare quello che succede quantomeno per stabilire i confini degli obiettivi che l'operazione si prepone

 

[giapao]

Come giustamente suggeriva K la prima a naso presuppone un aumento di volatilità...
Solitamente viene messa in piedi su scadenze più lunghe , fatta a 18 sedute dalla strega implica una certa urgenza
Suggerisco a prescindere dal voler comprendere il percome di osservare, quando sono in campo opt deepitm, dove sono sbilanciate
Ragionando semplice ci si finanzia dove c'è più valore per poi spendere

 

[giapao]

La seconda che in parte assomiglia alla prima per lo stesso ragionamento ha un carattere ancora più speculativo ...
Perché utilizza una itm con una deepitm

 

[kuelo]

Come giustamente suggeriva K la prima a naso presuppone un aumento di volatilità...
Solitamente viene messa in piedi su scadenze più lunghe , fatta a 18 sedute dalla strega implica una certa urgenza
Suggerisco a prescindere dal voler comprendere il percome di osservare, quando sono in campo opt deepitm, dove sono sbilanciate
Ragionando semplice ci si finanzia dove c'è più valore per poi spendere

riguardando bene il tutto invece penso di avere detto l'ennesima kazzata dell'anno....

per la straddle non e' molto meglio costruirla con posizioni ATM? ....quella immagine che hai messo tu e a cui facciam riferimento........ mi sembran OTM e di un bel po' ( call da una parte e put dall'altra ) e ITM di un bel po'( viceversa )...

rispondi tranquillo...tanto sto discorso "options"qui lo staremo seguendo in 2-o 3 al massimo
per la gran parte ....e' come la mucca che vede passare il treno

p.s graficazzo messo di la da me 60 visualizzazioni..... ci fosse stato uno che avesse detto qualcosa...
mamma mia sto forum....commmmmme sta'

 

[kuelo]

riguardando bene il tutto invece penso di avere detto l'ennesima kazzata dell'anno....

per la straddle non e' molto meglio costruirla con posizioni ATM? ....quella immagine che hai messo tu e a cui facciam riferimento........ mi sembran OTM e di un bel po' ( call da una parte e put dall'altra ) e ITM di un bel po'( viceversa )...

quindi.....facciamo +1short stragle e con quella ci finanziamo la +1long strangle......?

vabbe' vado dietro la lavagna

faccinache piangeinginocchiosuiceci

 

[giapao]

riguardando bene il tutto invece penso di avere detto l'ennesima kazzata dell'anno....

per la straddle non e' molto meglio costruirla con posizioni ATM? ....quella immagine che hai messo tu e a cui facciam riferimento........ mi sembran OTM e di un bel po' ( call da una parte e put dall'altra ) e ITM di un bel po'( viceversa )...

rispondi tranquillo...tanto sto discorso "options"qui lo staremo seguendo in 2-o 3 al massimo
per la gran parte ....e' come la mucca che vede passare il treno

p.s graficazzo messo di la da me 60 visualizzazioni..... ci fosse stato uno che avesse detto qualcosa...
mamma mia sto forum....commmmmme sta'

vabbe stai a guardà il capello!!!!
aumento di volatilità è giusto o no?
non stare ad identificare l'operazione o individuare il suo breakeven
senza greche pensa facile
+ 1 fib= +2 c -2p e viceversa

uno sotto e il suo contrario sopra
ma perche' scegliere i limiti della chain? ad occhio max profitto e minor rischio
metti i paletti e guarda a dove puntano

 

[kuelo]

vabbe stai a guardà il capello!!!!
aumento di volatilità è giusto o no?
non stare ad identificare l'operazione o individuare il suo breakeven
senza greche pensa facile
+ 1 fib= +2 c -2p e viceversa

uno sotto e il suo contrario sopra
ma perche' scegliere i limiti della chain? ad occhio max profitto e minor rischio
metti i paletti e guarda a dove puntano

si.... ma volevo capire bene il meccanismo che avevan messo in piedi sti CAPRONI () per benino....
giusto cmq.....semplifichiamo

se sci mettiam in mezzo pure le greche ( poi io le greche non le tratto....di solito son basse, coi peli ispidi...e i baffi...dei cinghialotti insomma)

P.S preferisco le MOLDAVE e Le ceco...sl.o...vacche )

vai ...continua pure ci si legge dopo ( cosi' butto li un 'altra minkiata )

 

[giapao]

è ovvio che chi mette in piedi queste strategie ha la capacità economica per qualsiasi cosa con queste opt
quindi la prima ipotesi che faccio quando incontro strategie complesse è cosa farebbe K con queste opt?
chiaro si vende quelle grasse e si compra quelle che costano meno
poi il movimento va dalla parte opposta metto i picchetti sui limiti della strategia e so che K ha comprato spendendo milioni e che quelli sono i livelli sensibili

uguale la p 39500 e la c 38000

cosa farebbe K? si vende la 38 intasca il gruzzolo e una parte lo spende per comprare la 39,5

l'indice sale sopra 39,5 e comincia a stazionarci ... so che K ha fatto il contrario 39,5 è un livello che difficilmente perderemo

 

[giapao]

se vuoi ragiona a posteriori su questa

Questo è lo screen degli scambi più rilevanti del 26 febbraio: a voi opzionisti che genere di scenario viene in mente, considerato che ci sono 20000 punti di delta tra gli strike?
Grazie
GB

ma non impazzirci ....

 

[giapao]

oggi