Lingua o non Lingua questo è il dilemma.....

[cammello]

con la tua posizione a parità di target al ribasso è meglio se la discesa fosse lenta piuttosto che veloce vero? perchè i punti persi dall'opzione shortata aumentano (dato che perde anche il valore tempo)

se la discesa è "molto" veloce, aumenta la volatilità, che fa aumentare il prezzo dell'opzione anche se il sottostante diminuisce. E può superare abbondantemente il valore del tempo passato.

C

 

[Umbolox]

altra curiosità.. notavo che ci sono meno contratti di quelli che pensavo (da inesperto).. può essere che sia così illiquido il nostro mercato/è una giornata particolare o è solo una mia impressione?

si è illiquido

niente a che vedere con i cani morti

un'altra indicazione te lo dà lo spread bid ask.....

 

[dariomilano]

si è illiquido

niente a che vedere con i cani morti

un'altra indicazione te lo dà lo spread bid ask.....

ma ci sono sempre stati così pochi contratti anche quando l'indice era a 40000 o solo negli ultimi anni? o varia in alcuni punti dell'anno? ho un po' poca esperienza storica diciamo

 

[dariomilano]

se la discesa è "molto" veloce, aumenta la volatilità, che fa aumentare il prezzo dell'opzione anche se il sottostante diminuisce. E può superare abbondantemente il valore del tempo passato.

C

urka questo concetto mi manca? sarà mica legato ai delta ecc..
con movimenti violenti aumenta il prezzo delle opzioni (immagino call se al ribasso o anche put?) perchè aumenta l'interesse di grossi investitori rimasti spazziati da altre parti che si devono coprire con le opzioni o per altri motivi più intelligenti?

grazie cmq a tutti per le risposte.

 

[cammello]

urka questo concetto mi manca? sarà mica legato ai delta ecc..
con movimenti violenti aumenta il prezzo delle opzioni (immagino call se al ribasso o anche put?) perchè aumenta l'interesse di grossi investitori rimasti spazziati da altre parti che si devono coprire con le opzioni o per altri motivi più intelligenti?

grazie cmq a tutti per le risposte.

maggiore è l'incertezza, maggiore è la possibilità che un sottostante tocchi determinati valori che "oggi" sembrano impossibili.
Questa possibilità è "misurata" con la volatilità.
Se tutto il mondo fosse d'accordo (= incertezza nulla) che il 13.01.2013 lo stoxx varrà esattamente 2500, qualsiasi opzioni con strike superiore vale oggi zero, qualsiasi strike inferiore vale oggi 2500-strike.

C

 

[Umbolox]

ma ci sono sempre stati così pochi contratti anche quando l'indice era a 40000 o solo negli ultimi anni? o varia in alcuni punti dell'anno? ho un po' poca esperienza storica diciamo

guarda i volumi dei cani

Most Popular ETFs: Top 100 ETFs By Trading Volume | ETF Database

e le opzioni dicembre sullo SPY, uno degli etf più negoziati del pianeta

SPY: Opzioni per SPDR S&P 500 - Yahoo! Finanza

 

[celeron]

se bucano 7120 siamo a rischio di un min fuori conteggio sul dax nel caso non ci sia accelerazione con nuovo min settimana prossima...

Bucati i 7120, siamo in ipotesi di min f.c. daily. Io penso che sarà negata, ma in chiusura qualche call a coprire un eventuale rimbalzo si può prendere.

 

[thedreamer]

Bucati i 7120, siamo in ipotesi di min f.c. daily. Io penso che sarà negata, ma in chiusura qualche call a coprire un eventuale rimbalzo si può prendere.

sì sto operando in tal senso...cercando di usare un minimo la testa

 

[Argo]

Ciao Treno...

credevo tu aspettassi la fine AB - CD.... dopo la gartley bearish....

quello di oggi è il minimo di partenza dell'oscillazione settimanale .
aspettiamo il rimbalzo

ci siamo quasi....

Anche se io lo voglio sulla BLU....

 

[treno]

.....ci siamo quasi.......

sarà il contatto con la trenomob a chiarirci il futuro prossimo
sopra 14770-14600 è una ABC di elliot , sotto 14770-14600 è una 12345