FTSE Mib Futures LIVELLI OPERATIVI DEL FIB del 10 novembre (1 Viewer)
- Creatore Discussione arseniolupin
- Data di Inizio
arseniolupin
Forumer storico
christiano ha scritto:
+ o meno stesso appunto mi pone un amico in altro posto.
colgo la palla al balzo e riporto quanto ho detto.
---------
OI call novembre 11.129
Oi call dicembre 26.172
OI put novembre 11.231
OI put dicembre 12.908
andiamo a leggere la mappa open interest NOV/dicembre depurata dalle otm. Intanto un appunto. ne esce un differnziale "ambiguo" , mentre il cal èput ratio non lo calcolo in quanto dovrei andare a ripescare tutti i volumi eseguiti almeno nell'ultima ottava sulle basi prese in esame e finisco il lavoro domani mattina
senza poi averne una grande utilità.Mi limito quindi a vedere cosa c'è di impostato.
Novembre
il differenziale call/put è pari, non segnala nulla di particolare.
si nota subito la concentrazione di OI (come normale) sulle call appena sopra i prezzi correnti e put sotto il mib30 attuale.
le call sotto 26.000 sono quasi inestitenti segno che un pò di pulizia è stata fatta nel recente rialzo. rimangono a circa pari valori 6.700 opzioni da 26500 a 27500 mentre sopra vi è deserto.
Sulle put invece la concentrazione è come sempre accade su basi a crescere con il crescere del mib 30. Cioè. Se rispolvero la dinamica di come si è creato tale OI appare evidente che sia cresciuto su basi + alte mano a mano che cresceva il sottostante, e le posizioni aperte sono rimaste poi ferme. Prima è partita la 25000 mettendo un bel paletto alla discesa . Le altre sno arrivate nei giorni scorsi. L' oi della put 26000 è roba recente.
il mercato su novembre si attende una pausa , o meglio un range 26.000 -27.000. fino a 2 settimane fa, vi ricordo che il range espresso era 22.000-26.000. Un netto miglioramento.
dicembre
storicamente il maggior Oi call si piazza sempe su questa scadenza, semprlicemente per il fatto che anche il fib scade . Anche ora un netto divario fra call e put a favore delle prime a prima vista farebbe pensare ad un mercato atteso orso come non mai. 26.000 call a fronte di 13.000 put è tutto dire. l'OI dcembre però nn si forma "a mano a mano" che l'indice si muove, ma normalmente è roba + vecchia, strategie già sistemate. Un pò come l'oi che si stà formando già da ora su marzo su basi molto OTm, che ora paiono inutili, ma chi lo sa che succederà fra 5 mesi?
certo che viste da sole le call 26.000 e 27000 dicembre farebbero ben sperare gli orsi , almeno non darebbero impressione di un forte rally. Non mi ricordo (e cercarlo non ne ho voglia per il tempo che mi servirebbe) quando si è formato tale OI. Se è roba che esiste da Mib30 a 22000 potrebbero essere strategie di vola long. Così come lo sono le call 30.000 di cui il mercato è appestato.
Comunque se dicembre rimane così di long ( il mese da solo) non ne parla proprio
warrenbuffet
Nuovo forumer
lupin, usi qualche strumento in particolare per valutare le opzioni ? la volatilità storica ?
gli open e la cal put ratio la prendi da borsaitalia ?
la vola storica ?
gli open interest come li consideri ? nel senso che un open interest su opzioni può essere visto dalla parte dei venditori o dei compratori.
gli open e la cal put ratio la prendi da borsaitalia ?
la vola storica ?
gli open interest come li consideri ? nel senso che un open interest su opzioni può essere visto dalla parte dei venditori o dei compratori.
Federica73
Nuovo forumer
mannaggia svegliata tardi!!!
il ts è long fino a domani nella prima mattinata,nn so ancora bene decifrare la mattinata in termini di orari,ma cmq mi dice che rispetto al max che faremo oggi,domani nelle prime ora ne facciamo uno superiore,possibile anche in gap.
Che spalle!!Adesso seguendo il ts aspetterò un ritracc sul quale entrare long.Se nn dormivo lo ero già!!!!
ciao Perla,ciao Dan e ciao a tutti
il ts è long fino a domani nella prima mattinata,nn so ancora bene decifrare la mattinata in termini di orari,ma cmq mi dice che rispetto al max che faremo oggi,domani nelle prime ora ne facciamo uno superiore,possibile anche in gap.
Che spalle!!Adesso seguendo il ts aspetterò un ritracc sul quale entrare long.Se nn dormivo lo ero già!!!!
ciao Perla,ciao Dan e ciao a tutti
dan24
Forumer storico
Federica73 ha scritto:mannaggia svegliata tardi!!!
il ts è long fino a domani nella prima mattinata,nn so ancora bene decifrare la mattinata in termini di orari,ma cmq mi dice che rispetto al max che faremo oggi,domani nelle prime ora ne facciamo uno superiore,possibile anche in gap.
Che spalle!!Adesso seguendo il ts aspetterò un ritracc sul quale entrare long.Se nn dormivo lo ero già!!!!
ciao Perla,ciao Dan e ciao a tutti
ciao
warrenbuffet
Nuovo forumer
per lupin.
i volumi medi storici di scambi sulle mibo, quanti sono indicativamente ? 1000 ?2000 ?
data questa stima quanti trader privati pensi che ci siano sulle mibo ?
e che peso hanno gli istituzionali in questo mercato ?
i volumi medi storici di scambi sulle mibo, quanti sono indicativamente ? 1000 ?2000 ?
data questa stima quanti trader privati pensi che ci siano sulle mibo ?
e che peso hanno gli istituzionali in questo mercato ?
arseniolupin
Forumer storico
warrenbuffet ha scritto:
intanto ciao e benvenuto anche da questa parte. Un valido interlocutore in opzioni è sempre ben accetto
intanto hai risolto la questione della smile?
passiamo alle domande che mi fai, nonostante lo abbia già detto mille volte
passiamo alle risposte.
warrenbuffet ha scritto:
no. la vola storica o statistica come aspita la vogliamo chiamare è solo quella del mib 30. La volatilità statistica si calcola con la classica formula matematica della deviazione standard, che è in pratica la media degli scarti tra rendimenti giornalieri e il rendimento medio giornaliero. in realtà occorrerebbe considerare i rendimenti logaritmici. Ma si usano quelli semplici altrimenti è un casino
warrenbuffet ha scritto:
gli OI li prendo chiaramente da borsa italia. Il cal put ratio si fà a mano. semplicemente il rapporto fra volume put/volume call della giornata. Niente di strano quindi.
warrenbuffet ha scritto:
questa risposta sarebbe + lunga e articolata.
diciamo che vado a "sentiment" lupiniano.
warrenbuffet
Nuovo forumer
grazie per il benvenuto.
la questione smile l'ho risolta nel senso che ho capito meglio quali possano essere le possibili cause.
tuttavia anche sulle cause dello smile ho come l'impressione che si vada molto a sentiment, come in quasi tutto nel mercato.
lo so me lo avevi già spiegato, ma quello che volevo chiederti : tu te la calcoli da te ? ti sei fatto un foglio di calcolo ? solo per curiosità. o la lasci calcolare a qualcun altro e te la vai a leggere.
la questione smile l'ho risolta nel senso che ho capito meglio quali possano essere le possibili cause.
tuttavia anche sulle cause dello smile ho come l'impressione che si vada molto a sentiment, come in quasi tutto nel mercato.
lo so me lo avevi già spiegato, ma quello che volevo chiederti : tu te la calcoli da te ? ti sei fatto un foglio di calcolo ? solo per curiosità. o la lasci calcolare a qualcun altro e te la vai a leggere.