simone7110
Forumer storico
ciubecca ha scritto:
ciube, ti diverti anche te a shortare le opzioni, eh ?
cmq, vedimm....
simo'
FTSE Mib Futures Livelli operativi futures di mercoledi 16 Febbraio 2005
- Creatore Discussione simone7110
- Data di Inizio
ciube, ti diverti anche te a shortare le opzioni, eh ?
cmq, vedimm....
simo'
ciubecca
Forumer storico
simone7110 ha scritto:ciubecca ha scritto:
ciube, ti diverti anche te a shortare le opzioni, eh ?
cmq, vedimm....
simo'
ciao simò io non mi diverto tanto e a dirti il vero , quando vendo , ho una paura fottuta della vola ....
infatti vendo solo coperto con il future o con una opz comprata più bassa
in spreed
arseniolupin
Forumer storico
andiamo a vedere gli open interest e la volatilità per trovare l'obiettivo della scadenza di venerdì.
una volatilità molto compressa è il fattore che salta subito agli occhi. ormai da tempo su valori incomprimibili si attesta su dei minimi storici che a memoria non ricordo di aver mai visto.
implicita su valori inferiori al 10% con punte fino al 8% per le cal , leggermente + alta per le put , ma questo avviene sempre in prossimità scadenze.
l'open interest totale sulle opzioni indice si attesta a 195.000 lotti con una netta prevalenza di put , che rappresentano il 65% del totale.
125.884 put contro 68,426 cal . un differenziale veramente molto sbilanciato , tipico del periodo rialzista che l'indice stà vivendo.
datemi ora un pò di tempo e vado a vedere gli oI totali sulla scadenza corta e soprattutto le variazioni + significative che si sono verificate dalla mia ultima rilevazione del 8 febbraio.
una volatilità molto compressa è il fattore che salta subito agli occhi. ormai da tempo su valori incomprimibili si attesta su dei minimi storici che a memoria non ricordo di aver mai visto.
implicita su valori inferiori al 10% con punte fino al 8% per le cal , leggermente + alta per le put , ma questo avviene sempre in prossimità scadenze.
l'open interest totale sulle opzioni indice si attesta a 195.000 lotti con una netta prevalenza di put , che rappresentano il 65% del totale.
125.884 put contro 68,426 cal . un differenziale veramente molto sbilanciato , tipico del periodo rialzista che l'indice stà vivendo.
datemi ora un pò di tempo
e vado a vedere gli oI totali sulla scadenza corta e soprattutto le variazioni + significative che si sono verificate dalla mia ultima rilevazione del 8 febbraio.
ciubecca
Forumer storico
arseniolupin ha scritto:andiamo a vedere gli open interest e la volatilità per trovare l'obiettivo della scadenza di venerdì.
una volatilità molto compressa è il fattore che salta subito agli occhi. ormai da tempo su valori incomprimibili si attesta su dei minimi storici che a memoria non ricordo di aver mai visto.
implicita su valori inferiori al 10% con punte fino al 8% per le cal , leggermente + alta per le put , ma questo avviene sempre in prossimità scadenze.
l'open interest totale sulle opzioni indice si attesta a 195.000 lotti con una netta prevalenza di put , che rappresentano il 65% del totale.
125.884 put contro 68,426 cal . un differenziale veramente molto sbilanciato , tipico del periodo rialzista che l'indice stà vivendo.
datemi ora un pò di tempo
mi chiedo ,caro generale , ma chi giova stringere cosi tanto la vola ?
arseniolupin
Forumer storico
nel frattempo, per chi vuole , tutti gli open interest delle Mib0 aggiornati al close di ieri sera ( non esiste un dato real time) può trovarli su questo file
http://nis.borsaitalia.it/listino?service=Data&lang=it&main_list=7&sub_list=4
http://nis.borsaitalia.it/listino?service=Data&lang=it&main_list=7&sub_list=4
simone7110
Forumer storico
Situazione EurA (MaialA):
dopo l' hammer disegnato la scorsa settimana, candelozzo bianco di conferma in questa che auspica un ritorno verso quote 1,31 - 1,32.
Secondo me a 1,31 va shortato.
Personalissima interpretazione.....anzi anche a 1,3050 quasi quasi
Batte 1,3017
simo'
dopo l' hammer disegnato la scorsa settimana, candelozzo bianco di conferma in questa che auspica un ritorno verso quote 1,31 - 1,32.
Secondo me
a 1,31 va shortato.Personalissima interpretazione.....anzi anche a 1,3050 quasi quasi
Batte 1,3017
simo'
arseniolupin
Forumer storico
alcuni dati nudi e crudi su febbraio (li scrivo direttamente qui e avanzo di farlo su un foglio poi copiarli ) poi ci ragioniamo.
opzione tipo..... OI al 8/2 ....OI al 15/2 ....volumi ieri ....variaz OI su 14/2
C32.500.............2.817 ........4.548...........1.287..............+ 979
C32.000.............2.812.........3.229............273................- 73
P32.000..............1.224.........2.065...........354..................+27
P32.500..............110............2.063...........1.003................+ 841
) poi ci ragioniamo.opzione tipo..... OI al 8/2 ....OI al 15/2 ....volumi ieri ....variaz OI su 14/2
C32.500.............2.817 ........4.548...........1.287..............+ 979
C32.000.............2.812.........3.229............273................- 73
P32.000..............1.224.........2.065...........354..................+27
P32.500..............110............2.063...........1.003................+ 841
arseniolupin
Forumer storico
sulla presenza oI scadenza corta ,tenedo conto delle basi + vicine al sottostante di addesso, si nota questa concentrazione.
C32.500...4548
P28500 ...3332
C32000...3229
P31000...3164
C31500...2743
C31000...2737
P31500...2070
una presenza maggiore sulle posizione cal, potrebbe , a prima vista, stridere con il differenziale totale di OI che risulta per 2/3 a favore delle put. Sono però le Basi + OTM put a presentare il maggior OI , segno che nell'evolversi del rialzo gli operatori hanno venduto put "a crescere", non preoccupandosi di chiuderle mano a mano che il sottostante saliva. LE vendite sulle cal venivano fatte sempre su basi a crescere, e ora arrivati al capolino della scadenza ci troviamo proprio sul target. ossia sulle basi call in presenza di Maggior OI.
C32.500...4548
P28500 ...3332
C32000...3229
P31000...3164
C31500...2743
C31000...2737
P31500...2070
una presenza maggiore sulle posizione cal, potrebbe , a prima vista, stridere con il differenziale totale di OI che risulta per 2/3 a favore delle put. Sono però le Basi + OTM put a presentare il maggior OI , segno che nell'evolversi del rialzo gli operatori hanno venduto put "a crescere", non preoccupandosi di chiuderle mano a mano che il sottostante saliva. LE vendite sulle cal venivano fatte sempre su basi a crescere, e ora arrivati al capolino della scadenza ci troviamo proprio sul target. ossia sulle basi call in presenza di Maggior OI.