Trading_Systems: le basi LTS Futures : per gli amministratori del sito
- Creatore Discussione Louis
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third wave
Forumer attivo
Si vero, pero' il mezzo per comunicare non si presta a guardarsi negli occhi e un nuovo arrivato non conoscendo la tua disponibilita e preparazione, potrebbe pensare che non viene accettato... Diamo tempo e collaboriamo perché va bene quel che dici, ma e' altresì importante azzeccare la direzione..... Poi penseremo al money management, che già abbiamo esempi di t.s completi di regole ma poco efficienti.
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third wave
Forumer attivo
Era un esempio di sfruttamento del segnale di direzione per le tecniche di mercato che consentono di seguire nel brevissimo, poi ognuno ha le sue e sono ovviamente discrezionali, cosa che chi usa ts aborre
mhq
Nuovo forumer
beh...per quello che ne sappiamo non c'è da pensare al moneymanagement, ma se la direzione viene azzeccata in quantità sufficiente a fronte di diverse condizioni di mercato e con quale DD. l'MM viene dopo.
Affermare questo non vuol dire attaccare nessuno, ma se c'è questo rischio ok, stiamo a guardare.
third wave
Forumer attivo
Non x saper i tuoi affari, ma sta cosa di prendere i prezzi da netdania, mi incuriosisce.
Ci son altri che usano cmc igmarket ecc ma perché fanno i cfd.
Se te fai invece i future ufficiali mi incuriosisce x' prendi i prezzi di netdania.
Pek
Forumer storico
Questo si potrebbe forse accettare (ma perchè?) con un contratto,e si potrebbe anche far finta di ignorare i margini tanto per seguire il sistema.
Se aumenti l'esposizione no
Altrimenti torniamo al solito esempio che portano tutti coloro che giocano ad esposizione variabile.
In particolare se fossi un venditore di opzioni ti potrei far verificare per anni e con ordini anticipati e "quasi eseguibili", guadagni di 2000 euro al mese con margini non superiori a 20000.Ottimo: 10% al mese e uno stipendio medio.
Poi capita il mese sbagliato e tiro fuori che in realtà ho a disposizione 1.000.000 da qualche parte per inseguere il mercato.
Ma allora quei 24000 euro/anno sono il 2.4%.
Non è neanche male un 2.4% sul risk free (stranamente tutti se lo dimenticano) se non fosse che ho rischiato 1M e che forse avrei fatto meglio con un ETF HY.
Ignorando pure il solito fantomatico principiante che segue il sistema realmente con 20000 € e si rovina la vita siamo passati miracolosamente dal 10% al mese a 2.4% annuo ed abbiamo preso atto di rischi nascosti.
Quindi ripeto:un sistema senza le condizioni minime operative,pur approssimative e in simulazione, non esiste,non è valutabile.
third wave
Forumer attivo
Tu sei bravo e lo capisco da come ti poni anche se non ti conosco.
Vedi che ognuno ha delle soglie e non vuol star a far sempre chiarimenti, io valuterei le direzioni intanto, poi parliamo di quanto ci mette.
Tu usi trade statino e fai ts? Hai voglia di mettere qualche tuo t.s.
Ciao
mhq
Nuovo forumer
Grazie per il "bravo"
Uso VT e sto cercando di capire Tradestation 2000i che è un bel pezzo sopra nonostante abbia i suoi anni. Non programmo sufficientemente bene da seguire le mie idee, buone o scadenti che siano, prendo pezzi che trovo in giro e cerco di migliorarli. Ho qualche idea che non so bene come mettere in codice, magari ci tentiamo qui
Louis
Nuovo forumer
Ecco, il futures mib ha aperto a 15390. Il sistema entrerà LONG sul massimo della prima barra a 1 minuto, quella delle 09:00. Ciò è fatto per rendere più svantaggiato possibile il sistema. Entra long sul massimo ed entra short sul minimo. Il trader può quindi andare long su qualsiasi prezzo della barra a 1 minuto. L'esecuzione dell'acquisto, da parte del sistema è a questo punto certa, avendo fatto un prezzo sotto i 15480. Al limite, cioé se la barra a 1 minuto si fosse chiusa sopra 15480, il sistema sarebbe entrato a 15480.
Quindi, in caso di apertura in gap che salta il prezzo di esecuzione di LTS, è bene eseguire SUBITO. Nel caso sfortunato che entrassimo sul prezzo massimo, avremmo al limite fatto come LTS.