delle modifiche stamattina
aggregatore-ai-bot, [29/11/2022 08:05]
bot telegram > aggregatore-ai-bot
comandi accessibili:
cmd,a,m,d,e,s,p,pp,t,tt,r,reg,regt,regm,ret,mio,rend,o
download applicazione windows> digitare info
REALE_29/11/2022 08.04.40; PL oggi 284 0,71 % c/c 70432; asset 39600 PL totale 3384 ; PL% tot norm 14,09 % // yield_r 48.6 % stdevan 14.67 sharpe 2.56 maxDD -4.05 modVaR -3.03 corr vs msci world -0.306 leva per risk parity(mVaR) msci world 13 \\ oggi: max = 298 min= -13 leva az 0,75 leva asset 12 carico sul nozionale 0,16 margini 19 % no SL scala = DD ! rif = 671 blocco sulla devst > 12,5 blocco sul var no shock > 1,63 blocco vola+var insieme impostato e anche attivo ! con 0,913 VaR odierno no shock -1,27 > -505 VaR stressato -1,27 > -505 correlazione vs s&p500 0,87 / 0,94 rec 0,268 correlazione vs dollar -0,22 correlazione interna 0,199 interna di breve 0,268
tail risk + 83 % efficienza, rischi = + 41 % carico norm 0.19
devst 13,86 % rank 55 mVar -1,7 % rank 49
ultimo trade BTP 29/11/2022 08.01.40
anomalie ? 29/11/2022 08.04.40 pare ok
non sto controllando la coerenza di qualche prodotto, per farlo cmd > non no. 0,2,10
bob maro, [29/11/2022 08:05]
tt
aggregatore-ai-bot, [29/11/2022 08:05]
size aperte, nozionale in euro
T30Y 2 > 2468 / 0,33
RUSSELL 5 > 4450 / 0,32
FTSEMIB 8 > 9832 / 0,66
S&P500 4 > 7696 / 0,44
NQ100 3 > 6768 / 0,72
BUND 7 > 9877 / 0,34
BTP 8 > 9592 / 0,26
GBP-USD -5 > 5790 / -0,23
EUR-GBP -15 > 15000 / -0,28
AUD-USD -1 > 647 / -0,04
nozionale totale 72120