Ma il buy and hold (specie in europa) conviene?

[marofib]

giornata un po' rischiosa dai numeri, prima dei dati prendero' una put


correlazione vs 500 0,84 / 0,96 recente 0,171
correlazione vs dollaro -0,22




trade proposto > profilo rischio, scalato ! 0,678
nuovo var no shock -2,03 -828
nuovo var stressato -2,83 -1151
carico sul nozionale 0,1 margini 9 %
leva azionaria 0,61 nozionale 24144
nozionale totale 47466

 

[marofib]

risk on, niente put, pare strano ma e' cosi'
ieri e' calato anche quello calcolato da altri con altre modalita'..quindi direi che l'errore e' escluso

Cboe Global Indices: SKEW Index Dashboard

www.cboe.com

 

[marofib]

lo lettura dello skew e' + importante quando e' basso che viceversa
alto puo' stare mesi perche' le distribuzioni durano parecchio
basso e' proprio sintomo di estrema confidenza
con vix basso e' pero' + preciso, perche' con vix alto dalle put si dovrebbe stare lontani

durante il collasso del covid con vix > 50...lo skew resisteva altissimo, lo avevo anche scritto da qualche parte e infatti sono venuti giu' molto ancora nei giorni seguenti
compravano put anche a prezzi assurdi

 

[marofib]

riguardo al rischio stimato va detto che e' considerato rischio sciocco
come se non ci fosse dietro nessuna contestualizzazione, una pallina che corre in un cerchione d'auto

quello di oggi
nuovo var no shock -2,03 -828
nuovo var stressato -2,83 -1151


nella realta', dato che ci sono delle strategie dietro, e' sovrastimato di circa il doppio
lo capisco dalla differenza tra il var riscontrato e quello che stimo step by step tirando i dadi
chiaro che se la previsione fallisce si puo' finire li' ma mediamente non lo fara'

 

[marofib]

ho provato a vedere quanto ci smeno con i blocchi del rischio sul client
c'e' un dubbio sull'ultima settimana dove avevo inserito un bug ma faccio finta che non ci sia stato

tagliare tutti i picchi mi sta bene e continuo cosi'
l'alternativa sarebbe lo stop ma ho gia' scritto che non conviene assolutamente, si snatura la strategia

se non basta il rendimento si alza leva come sto gia' facendo ...forse la porto anche a 13...per averla simile al msci world...pero' attendo mercati + tranquilli

 

[marofib]

bob maro, [02/12/2022 22:34]
tt

aggregatore-ai-bot, [02/12/2022 22:35]
bot telegram > aggregatore-ai-bot
comandi accessibili:
cmd,a,m,d,e,s,p,pp,t,tt,r,reg,regt,regm,ret,mio,rend,o
download applicazione windows> digitare info

REALE_02/12/2022 22.34.45; PL oggi -78 -0,19 % c/c 71113; asset 41101 PL totale 3051 ; PL% tot norm 13,26 % // yield_r 45.9 % stdevan 14.5 sharpe 2.47 maxDD -4.05 modVaR -3 corr vs msci world -0.263 leva per risk parity(mVaR) msci world 12.9 \\ oggi: max = 19 min= -316 leva azionaria 0,59 nozionale 23493 leva asset 12 carico sul nozionale 0,11 margini 14 % no SL scala = DD ! rif = 1018 blocco sulla devst > 12,5 blocco sul var no shock > 1,63 blocco vola+var insieme impostato e anche attivo ! con 0,6 VaR odierno no shock -2,54 > -1044 VaR stressato -2,65 > -1089 correlazione vs s&p500 0,88 / 0,94 rec 0,203 correlazione vs dollar -0,22 correlazione interna 0,332 interna di breve 0,203
tail risk + 119 % efficienza, rischi = + 5 % carico norm 0.21
devst 21,19 % rank 82 mVar -2,55 % rank 72
ultimo trade GBP-USD 02/12/2022 22.33.47
anomalie ? 02/12/2022 22.34.45 pare ok
non sto controllando la coerenza di qualche prodotto, per farlo cmd > non no. 10,14

bob maro, [02/12/2022 22:35]
tt

aggregatore-ai-bot, [02/12/2022 22:35]
size aperte, nozionale in euro
USD-CAD -7 > 6643 / -0,25
USD-JPY 4 > 3796 / 0,14
RUSSELL 5 > 4485 / 0,31
FTSEMIB 7 > 8624 / 0,5
S&P500 4 > 7720 / 0,47
NQ100 1 > 2275 / 0,34
BUND -12 > 17088 / -0,48
EUR-GBP -2 > 2000 / -0,04

nozionale totale 52631
leva azionaria 0,59 nozionale 23493

 

[marofib]

si sta creando una divergenza ampia tra vix 30 e 90, come dire si sale per ancora per un po', poi ne parliamo
potrebbe essere compatibile col window dressing

 

[marofib]

CBOE S&P 500 3-Month Volatility (^VIX3M) Charts, Data & News - Yahoo Finance

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[marofib]

per dire cosa succede quando la differenza e' maggiore del 10%, il caso attuale

 

[marofib]

skew < 120