marofib
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REALE_09/12/2022 22.13.21; PL oggi -93 -0,23 % c/c 68995; asset 41101 PL totale 2224 ; PL% tot norm 11,35 % // yield_r 35.3 % stdevan 14.34 sharpe 1.97 maxDD -5.31 modVaR -2.93 corr vs msci world -0.211 leva per risk parity(mVaR) msci world 13 \\ oggi: max = 74 min= -140 leva azionaria 0,59 nozionale 23250 leva asset 12 carico sul nozionale 0,24 margini 22 % no SL scala = DD ! rif = 1847 blocco sulla devst > 12,5 blocco sul var no shock > 1,63 blocco vola+var insieme impostato e anche attivo ! con 0,971 VaR odierno no shock -2,06 > -845 VaR stressato -2,06 > -845 correlazione vs s&p500 0,73 / 0,91 rec -0,026 correlazione vs dollar 0,05 correlazione interna 0,078 interna di breve -0,026
tail risk + 35 % efficienza, rischi = + 41 % carico norm 0.27
devst 12,6 % rank 50 mVar -1,84 % rank 55
ultimo trade RUSSELL 09/12/2022 21.56.02
anomalie ? 09/12/2022 22.13.21 pare ok
non sto controllando la coerenza di qualche prodotto, per farlo cmd > non no. 0,6,10
ci sono livelli attivi, digita L per vederli
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tail risk + 35 % efficienza, rischi = + 41 % carico norm 0.27
devst 12,6 % rank 50 mVar -1,84 % rank 55
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