Ma il buy and hold (specie in europa) conviene?

[aldiladellaldiqua]

di solito inizio il trading alle 16...in quel momento le opzioni daily di fineco sono gia' abbastanza schiantate e mi danno una copertura efficiente....quindi posso lavorare con futures in serenita'....alla sera chiudo perche' i mercati non li capisco...e stranamente + imparo + il problema si accentua

ieri su un 3d si diceva che i mercati scontano tutto e ho avuto da ridire
ora per me c'e' una recessione spaventosa in arrivo e vederli salire fa sorridere

parlavo poco fa con un amico che lavora in un'azienda di ikea.....cassa integrazione in arrivo per 400, l'energia non c'entra...e' il mercato che si sta fermando

l'importante che non sia stagflazione

 

[marofib]

size aperte, nozionale in euro
USD-CAD 6 > 5976 / 0,53
USD-JPY 15 > 14940 / 0,85
EUR-USD 2 > 2000 / 0,07
GOLD -1 > 1709 / -0,21
GBP-USD 17 > 19618 / 0,84
EUR-GBP 25 > 25000 / 0,86
AUD-USD -14 > 9534 / -0,99
AUDNZD 21 > 14301 / 0,56
COPPER -13 > 11492 / -1,32

nozionale totale 104570



ma qual e' il var di questo trade ? cioe' quanto potrei perdere lunedi'?
boh!

non tutti i trade sono uguali....se andassi esempio short di s&p 500 e long di russell....avrei un var quasi a 0...si annullano a vicenda

oppure avere un'operazione molto direzionale con short sp 500,russell,long gold, dollaro,franco svizzero short copper ecc...quindi con un var molto alto

se esempio mi accorgessi di avere un trade troppo direzionale potrei tagliare per quel giorno la leva....o anche viceversa... su un trade molto diversificato con un var basso potrei spingere di +


ecco nei prox giorni voglio implementare questa modifica

 

[marofib]

ora ci sono tante altre cose da fare, mettere i pesi ecc...ma per il momento almeno vedo la macchia di colore
c'e' tanta roba che va a bilanciarsi...correlazione negativa...non dovrebbe essere un gran rischio...poi cmq sara' da vedere con i pesi

 

[marofib]

avrei un var del -2.65...quindi al 99% non dovrei perdere oltre 800 euro
pensavo meglio, cmq adesso ricontrollo tutto...la parte + noiosa
c'e' da dire che siccome su alcuni ho pochi dati sono dovuto partire dall'articolo con meno..quindi dal 20-2-2020...pieno covid dove c'era parecchia vola quindi

con periodi + lunghi dovrebbe calare

 

[marofib]

mi ero svegliato stanotte perche' avevo un raffreddore potente e non riuscivo a dormire
ecco benedetto raffreddore...chi dorme non piglia pesci
ora provero' ogni volta a scrivere anche questo dato, vediamo quanto ci si azzecca

con calma provero' a simularlo anche col test montecarlo, cosi posso pure stressarlo ecc

 

[marofib]

l'applicazione pratica potrebbe ora mettere una casella nel programma dove uno decide quale sarebbe la sua perdita giornaliera tollerata....se la supera automaticamente la size viene scalata per rispettarla

oppure tagliare gia' in partenza il segnale che andra' al client....se esempio sta sull'ultimo quarto della gaussiana lo taglio

oppure entrambi...boh..vedro'

 

[marofib]

era gia' diviso per 0.35, il primo era giusto...e cosi' torna anche quello del bund, bisogna star attenti a lavorar stanchi
c'e' da dire che usando confidenza 99% e' sempre molto cattivo e puo' spaventare...non va nemmeno bene farlo troppo altrimenti non si investe un tubo
limitandosi a 95.....quindi lasciando fuori il 5% + impegnativo, per domani avrei -1.86 se andra' male

pulisco un po' le boiate precedenti

 

[marofib]

cmq secondo me i valori sono sovrastimati e va anche bene

perche' il controllo viene fatto su entrate casuali....non su punti di corda come invece entra il ts
cioe' un conto e' entrare su euro dollaro a 2 sigma invece di 0....difficile che da 2 vada a 2.1 d'amble'...invece molto + facile da 0 andare a 0.1

ora archiviero' i dati e fra un tot capiro' meglio cosa succede

 

[aldiladellaldiqua]

quanta roba ma non è troppo?

 

[marofib]

mancava questa roba, l'ho sempre rimandata perche' era un po' macchinoso recuperare tutti i dati ma ora mi si e' aperto un pertugio e l'ho fatta

i mercati sono maledetti, non perdonano niente....bisogna pensarci prima e non dopo

ora si sta andando abbastanza piano, ma la leva puo' raddoppiare e in quei momenti bisogna star attenti a non essere troppo direzionali...i mercati passano la maggior parte del tempo mentendo