Ma il buy and hold (specie in europa) conviene?

[marofib]

bon basta , ora e' da capire quanto siano realistici per il motivo che scrivevo prima....a pelle per la correlazione che c'e' sembrano un po' bruttini

la correlazione -0.031 pesata non e' male....posso avere picchi anche di 0.1...e li' sara' da vedere quanto si alza il var

ora archivio e vedro' fra qualche mese

il valore assoluto cmq non e' importante...quello poi si sistema facilmente...importante e' che sia affidabile
certo senza leva sarebbe -0.3, si rischierebbe meno di un btp

 

[marofib]

penso che riusciro' a ricostruire un po' lo storico senza aspettare
avere un var giusto puo' aiutare anche ad effettuare mediate con minor rischio sui bordi

 

[marofib]

un'altra giornata a rischio andando su di notte

REALE_12/09/2022 07.11.16; PL oggi parz 186 0,64 % c/c 68829; asset 30291 PL totale 2572 ; PL% tot norm 9,33 % // yield_r 101.9 % stdevan 14.93 sharpe 4.58 maxDD -2.58 modVaR -2.91 \\ oggi: max = 187 min= -8 leva az 0 leva asset 10 carico sul nozionale 0,35 margini 14 % pare ok no SL scala = DD ! rif = 75 ultimo trade COPPER 09/09/2022 22.39.02 mVaR odierno -2,21

 

[marofib]

fortunatamente manca pero' l'articolo in up forte....che avrebbe facilmente invertito

 

[marofib]

sembra una boutade al primo che passa, ma e' il sentiment dei traders....bellezza! sempre contrarian....quello di notte poi e' il massimo della cialtroneria

REALE_12/09/2022 11.49.16; PL oggi parz -61 -0,21 % c/c 68851; asset 30055 PL totale 2325 ; PL% tot norm 8,48 % // yield_r 101.9 % stdevan 14.93 sharpe 4.58 maxDD -2.58 modVaR -2.91 \\ oggi: max = 187 min= -61 leva az 0 leva asset 10 carico sul nozionale 0,35 margini 14 % pare ok no SL scala = DD ! rif = 310 ultimo trade COPPER 09/09/2022 22.39.02 mVaR odierno -2,21

 

[marofib]

quindi quando al mattino sto accrocco perde......il + delle volte( non sempre attenzione!) si presenta una bella occasione

 

[marofib]

oggi ancora gran merito è del copper che sta seguendo i mercati azionari (cialtroni anche questi)..fra un po' verra' giu' il diluvio


0_DAX-I > 0 0 % /0
0,48 +++USD-CAD > -20 -0,17 % /1
0_DAX > 0 0 % /2
0_T30Y > 0 0 % /3
0,85_USD-JPY > 1 0 % /4
0_RUSSELL > 0 0 % /5
0_FTSEMIB > 0 0 % /6
0,07_EUR-USD > 22 0,07 % /7
-0,2_GOLD > -10 -0,09 % /8
0_S&P500 > 0 0 % /9
0_NQ100 > 0 0 % /10
0_BUND > 0 0 % /11
0_BTP > 0 0 % /12
0,84_GBP-USD > 153 0,67 % /13
0,86_EUR-GBP > 62 0,21 % /14
-0,99 +++AUD-USD > -52 -0,55 % /15
0_USD-CHF > 0 0 % /16
0_DOLLAR > 0 0 % /17
0,56 +++AUDNZD > -27 -0,11 % /18
-1,32 +++COPPER > -173 -1,95 % /19

 

[marofib]

il var calcolato ieri, calcolato su ingressi casuali che ovviamente il ts non fa e' pessimistico
la media casuale sarebbe -5.2 mentre l'ottimizzato (anche il segnale per il random e' sull'ottimizzato) risulta -1.8

in reale sara' verso 2.8/3 ma questo al momento non importa

quindi il var previsto andra' diviso per circa 2.5.....dividero' per 2 per la solita prudenza

 

[marofib]

quindi oggi con -2.21 e media -5.2...sarebbe un'operazione a basso rischio rispetto al suo standard..... in effetti pareva evidente anche ad occhio...poi mai dire mai

quindi oggi diventerebbe var -1.1
quindi quando il var superera' 2.6 si sara' nella parte + rischiosa

questo var potra' essere utilizzato come punto per eventualmente fare una mediata...in concomitanza di certi orari

 

[marofib]

modificato un po' la formula, tenendo conto anche del var reale che ho visto in questi 3 anni, oggi -0.63
chiaro che puo' andare li' in su nei casi strani, ma i casi strani li ho tolti per non portare troppo rumore

nei casi max si vedra' esposto un var di circa -4.30
quindi a colpo d'occhio quando sara' < 2 la giornata si potrebbe definire "tranquilla" come carico di rischio
in futuro vedro' quanto costa (sicuramente avra' un costo) tagliare alcuni di questi trades