Ma il buy and hold (specie in europa) conviene?

[marofib]

-0.26 ora apre ws...provo media 1.2. (aumenta del 20%) ...andra' sui prodotti in perdita con previsione alta

 

[marofib]

e' aumentato di soli 13k niente di che

i prodotti interessati

12/09/2022 15.21.15 USD-CAD 7
12/09/2022 15.21.15 EUR-GBP 30
12/09/2022 15.21.15 AUD-USD -17
12/09/2022 15.21.15 AUDNZD 25
12/09/2022 15.21.15 COPPER -16

 

[marofib]

size aperte, nozionale in euro
USD-CAD 7 > 6923 / 0,7
USD-JPY 15 > 14835 / 0,85
EUR-USD 2 > 2000 / 0,07
GOLD -1 > 1711 / -0,2
GBP-USD 17 > 19618 / 0,84
EUR-GBP 30 > 30000 / 1,24
AUD-USD -17 > 11560 / -1,43
AUDNZD 25 > 17000 / 0,8
COPPER -16 > 14208 / -1,9

nozionale totale 117855

 

[marofib]

ha pizzicato il var di oggi
non avrei scommesso +2.5 dell'europa....che mercati del c.
c'e' putin che ancora un po' si trovera' ad usare ben altre bombe....e di sicuro ci chiudera' completamente il gas

 

[marofib]

 

[marofib]

bund +0.3, dopo il btp

sto rame maledetto, anche oggi tutto il loss e' suo, e' una macchina di volatilita'..prox giro gli togliero' un po' di peso...come avevo fatto col gold

REALE_12/09/2022 18.05.16; PL oggi parz -215 -0,74 % c/c 68814; asset 29918 PL totale 2172 ; PL% tot norm 7,95 % // yield_r 101.9 % stdevan 14.93 sharpe 4.58 maxDD -2.58 modVaR -2.91 \\ oggi: max = 187 min= -215 leva az 0 leva asset 10 carico sul nozionale 0,41 margini 21 % pare ok no SL scala = DD ! rif = 448 ultimo trade BUND 12/09/2022 17.50.15 mVaR odierno -0,63

 

[marofib]

a volte non si capisce che razza di operazione sia...a cosa sia sensibile...cosa deve preoccuparmi

oggi e' in loss e sta subendo l'up dei mercati..la correlazione del trade e' in effetti negativa...fortemente negativa

il primo valore e' quello standard...l'altra e' una forzatura qualora il primo valore sia insignificante o troppo basso
pero' e' il primo che rappresenta la magnitudo

questo permette eventualmente di coprire con trades classici alla bisogna

insomma oggi era un trade short friendly

 

[marofib]

trade simile a quello di oggi ma + leggero, anche il var e' leggermente calato, sempre short friendly

 

[marofib]

btp +0.58 in open

si nota subito che l'aggiunta del btp (il btp sale con mercati calmi) ha portato + correlazione positiva vs 500, ieri sera era -0.26 ora -0.18
il var e' aumentato perche' cmq sono soldi in +

REALE_13/09/2022 07.48.33; PL oggi parz 29 0,1 % c/c 68952; asset 30002 PL totale 2274 ; PL% tot norm 8,36 % // yield_r 90.6 % stdevan 14.84 sharpe 4.22 maxDD -2.58 modVaR -2.85 \\ oggi: max = 38 min= -86 leva az 0 leva asset 10 carico sul nozionale 0,33 margini 16 % pare ok no SL scala = DD ! rif = 363 ultimo trade COPPER 12/09/2022 22.34.33 mVaR odierno -0,61 correlazione s&p500 -0,18 / -0,85

 

[marofib]

qualora il var si verificasse corretto, si potrebbero piazzare delle mediate automatiche e il sistema migliorerebbe parecchio
pero' questo e' un var senza shock,....cioe' senza sorprese....va precisato bene
pero' siccome i mercati sono in gran parte cosi', per le mediate va messo questo e non quello borderline
mediare su var borderline significa buttarsi dentro nelle poche e rare giornate incasinate....che e' quello che non vogliamo fare

oggi era a -0.6

sto catturando tutti i dati intra, fra tipo 1 anno avro' la foto se potra' funzionare e quanto