Ma il buy and hold (specie in europa) conviene?
- Creatore Discussione marofib
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marofib
Forumer storico
mi sa che anche tutta oggi va per fare test
allungando il + possibile l'archivio sono giunto ad ulteriori conclusi
il mio rischio e' correlato al :
tbond......in effetti se i rendimenti scendono i mercati possono essere in una fase orso con vola in salita e rischi connessi...poi posso essere anche giusto ma rischiare un gatto morto...come l'altro giorno
curtosi ...+ e' alta + ci sono rendimenti dentro in un range stretto...quindi e' + improbabile che mi trovo in una coda sx (loss)...per fare un esempio i trading system sono macchine di alta curtosi, se fatti bene
asimmetria, se alta o bassa significa sorprese in agguato (normalmente dovrebbe stare tra -0.5 e 0.5...-0.5 sorprese negative e viceversa).....siccome vado long e short indifferentemente devo usare il valore assoluto
allungando il + possibile l'archivio sono giunto ad ulteriori conclusi
il mio rischio e' correlato al :
tbond......in effetti se i rendimenti scendono i mercati possono essere in una fase orso con vola in salita e rischi connessi...poi posso essere anche giusto ma rischiare un gatto morto...come l'altro giorno
curtosi ...+ e' alta + ci sono rendimenti dentro in un range stretto...quindi e' + improbabile che mi trovo in una coda sx (loss)...per fare un esempio i trading system sono macchine di alta curtosi, se fatti bene
asimmetria, se alta o bassa significa sorprese in agguato (normalmente dovrebbe stare tra -0.5 e 0.5...-0.5 sorprese negative e viceversa).....siccome vado long e short indifferentemente devo usare il valore assoluto
marofib
Forumer storico
dovrei aver finito
per lunedi' dovrei scalare del 22% rispetto la size proposta
non guardate i valori che sono tutti manipolati...la mediana del rischio e' a 0.71.3 sono a 0.874
questo non dice niente del valore raggiungibile dal var ma solo che l'operazione e' del 22% + rischiosa rispetto lo standard per questo trade...sicuramente vix ecc stanno contribuendo
il 3-10 ero il 56% sovrappesato
per lunedi' dovrei scalare del 22% rispetto la size proposta
non guardate i valori che sono tutti manipolati...la mediana del rischio e' a 0.71.3 sono a 0.874
questo non dice niente del valore raggiungibile dal var ma solo che l'operazione e' del 22% + rischiosa rispetto lo standard per questo trade...sicuramente vix ecc stanno contribuendo
il 3-10 ero il 56% sovrappesato
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marofib
Forumer storico
ricevo dal consulente finanziario (mi e' stato appiccicato 
)
Buongiorno,
giovedì e venerdì sono stato a Firenze al convegno annuale dell’EFPA, l’European Financial Plannig Association, l’Associazione che riunisce i Consulenti finanziari in Europa: l’argomento principale era il Metaverso, il nuovo ambiente tecno-informatico che dovrebbe coinvolgerci tutti nei prossimi anni.
sapete no chi sponsorizza? facebook ovviamente....che deve mandare a reddito l'articolo
migliaia di impostori poi si sono aggregati
gia' ci tampinano normalmente, immaginate nel metaverso...per me possono anche fallire domani mattina, anche nel metaverso
)Buongiorno,
giovedì e venerdì sono stato a Firenze al convegno annuale dell’EFPA, l’European Financial Plannig Association, l’Associazione che riunisce i Consulenti finanziari in Europa: l’argomento principale era il Metaverso, il nuovo ambiente tecno-informatico che dovrebbe coinvolgerci tutti nei prossimi anni.
sapete no chi sponsorizza? facebook ovviamente....che deve mandare a reddito l'articolo
migliaia di impostori poi si sono aggregati
gia' ci tampinano normalmente, immaginate nel metaverso...per me possono anche fallire domani mattina, anche nel metaverso
marofib
Forumer storico
finche' non gli mettevo dentro....che dopo che e' andata bene...andra' male..non ero contento
rquadro e pendenza degli ultimi 10 gg del ts
la correlazione si nota...+ e' andato bene + c'e' il rischio che vada male (e viceversa)...il mercato e' ciclico...non si discute su questo
fatto un ultimo giro con tutto dentro sul rischio...solo +4%....puo' stare anche cosi'
una settimana dove ho lavorato anche di notte perche' sta roba e' importante e andava finita
tutti i prodotti sono stati aggregati con frontiera efficiente ottimizzata su un periodo +- lungo...ma non sul rischio di domani....certo ognuno conosce il rischio di domani altrimenti l'azionario starebbe gia' tradando.....ma non sa che insieme a lui ci sara' anche tizio e caio magari con la stessa idea...con rischi cumulati
se ci saranno troppi trades simili ora dovrebbe essere in grado di depotenziarli se il mercato sembra rischioso
sicuramente si perdera' rendimento...ma quello si puo' recuperare anche incrementando con la stessa regola o aumentando la leva
rquadro e pendenza degli ultimi 10 gg del ts
la correlazione si nota...+ e' andato bene + c'e' il rischio che vada male (e viceversa)...il mercato e' ciclico...non si discute su questo
fatto un ultimo giro con tutto dentro sul rischio...solo +4%....puo' stare anche cosi'
una settimana dove ho lavorato anche di notte perche' sta roba e' importante e andava finita
tutti i prodotti sono stati aggregati con frontiera efficiente ottimizzata su un periodo +- lungo...ma non sul rischio di domani....certo ognuno conosce il rischio di domani altrimenti l'azionario starebbe gia' tradando.....ma non sa che insieme a lui ci sara' anche tizio e caio magari con la stessa idea...con rischi cumulati
se ci saranno troppi trades simili ora dovrebbe essere in grado di depotenziarli se il mercato sembra rischioso
sicuramente si perdera' rendimento...ma quello si puo' recuperare anche incrementando con la stessa regola o aumentando la leva
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marofib
Forumer storico
anche questo pare funzionare, +- come gli altri
www.investopedia.com
Understanding Tail Risk and the Odds of Portfolio Losses
Tail risk is portfolio risk that arises when the possibility that an investment will move more than three standard deviations from the mean is greater than what is shown by a normal distribution.
marofib
Forumer storico
e' possibile farselo in casa sulle proprie strategie ma viene anche fornito gratuitamente
marofib
Forumer storico
anche questo funziona
tutta roba che gia' avevo che mi basta inserire
rispetto allo skew del cboe e' + preciso
tutta roba che gia' avevo che mi basta inserire
rispetto allo skew del cboe e' + preciso
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