Ma il buy and hold (specie in europa) conviene?

[marofib]

un altro uso non trascurabile di questo numero sara' il semaforo rosso o verde per la mediata

se > dello standard magari e' meglio evitarle, .....esempio il 4-10 non ci si pensava nemmeno
lo mettero' nel riepilogo raggiungibile sempre col solito comando telegram > a, lo chiamero' tail risk perche' di questo si tratta

come dicevo ho pochi dati, la precisione sara' minima ma col tempo migliorera'

 

[marofib]

la correlazione non e' la stessa se la misuriamo con mercati calmi e stressati
sotto stress tende ad aumentare

ho fatto questa modifica per essere + sul pezzo....questo dato e' molto impattante sul rischio
metto il vix come soglia e la misuro se lo supera
come vedete c'e' un sensibile aumento col vix di venerdi 31.36

 

[marofib]

questo aggiornamento ha aperto altre strade
verra' pubblicato un tail risk che puo' essere tipo +20% (+ rischi)...in questo caso ci sara' il downsize direttamente
oppure -20% (-rischi) ....in questo caso non faro' niente.

ma cosa si puo' fare? il giorno dopo se per caso si va in perdita oppure a istinto si puo' mandare un comando per chiudere questo delta di rischio avendo quindi un vantaggio teorico

ho un nuovo comando >mediat valore che interviene su tutto senza guardare se il prodotto guadagna o perde
questo ha anche lo scopo di non modificare il bilanciamento del trade

quindi ricapitolando, con tail positivo bisogna stare prudenti sulle mediate, + sciolte se viceversa
cmq non c'e' nessuna garanzia di riuscita, questo deve essere chiaro

 

[marofib]

magari sto facendo un soliloquio, anzi e' sicuro che e' cosi' chissa' se qualcuno sta capendo.....
pero' penso che il peschereccio (per rimanere all'altro giorno) stia buttando fuori dalla cambusa parecchia roba
magari ne avessi trovato 20 anni fa uno cosi' generoso, certo bisogna avere l'astuzia di portare a casa e sfruttare

 

[marofib]

ho lavorato in un hedge fund 10 anni fa con una roba che era il 5% ....e gia' gli bastava
ora sinceramente non ho + ste ambizioni, se fa quello che deve fare avrei problemi a spenderli
non ho neppure intenzione di spiegare per filo e per segno come giustamente pretendono per cui va bene cosi'!

 

[marofib]

se il btp aprira' in parita' -0.5 short, se entra sara' da rivedere la correlazione
la novita' che dovrebbe aprire alle mediate (segno meno = meno rischi rispetto alla media)

REALE_10/10/2022 06.59.53; PL oggi parz -44 -0,13 % c/c 70293; asset 33987 PL totale 3243 ; PL% tot norm 11,36 % // yield_r 78.4 % stdevan 14.36 sharpe 3.9 maxDD -2.58 modVaR -2.84 corr vs msci world -0.309 leva per risk parity(mVaR) msci world 12.5 \\ oggi: max = 17 min= -80 leva az 0 leva asset 10 carico sul nozionale 0,17 margini 7 % pare ok no SL scala = DD ! rif = 783 ultimo trade COPPER 07/10/2022 22.48.23 VaR odierno no shock -0,58 > -196 VaR2 -1,1 > -372 correlazione vs s&p500 0,35 / 0,67 correlazione vs dollar 0,19 correlazione interna 0,069 tail risk -7,76 %

 

[marofib]

e' entrato, la corr e' calata a 0.011 in quanto il btp ha solo una blanda corr col gold short

REALE_10/10/2022 08.17.54; PL oggi parz -42 -0,12 % c/c 70279; asset 33980 PL totale 3246 ; PL% tot norm 11,37 % // yield_r 78.4 % stdevan 14.36 sharpe 3.9 maxDD -2.58 modVaR -2.84 corr vs msci world -0.309 leva per risk parity(mVaR) msci world 12.5 \\ oggi: max = 17 min= -80 leva az 0 leva asset 10 carico sul nozionale 0,2 margini 13 % pare ok no SL scala = DD ! rif = 789 ultimo trade BTP 10/10/2022 08.01.53 VaR odierno no shock -0,56 > -190 VaR2 -1,3 > -440 correlazione vs s&p500 0,19 / 0,5 correlazione vs dollar 0,21 correlazione interna 0,011 tail risk -3,94 %


[In reply to bob maro]
size aperte, nozionale in euro
USD-CAD -11 > 11319 / -0,51
USD-JPY 11 > 11319 / 0,7
EUR-USD -5 > 5000 / -0,17
GOLD -1 > 1735 / -0,11
BTP -10 > 11040 / -0,5
GBP-USD -4 > 4552 / -0,28
AUDNZD 34 > 22134 / 0,87
COPPER 5 > 4365 / 0,38

nozionale totale 71464

 

[marofib]

aggregatore-ai-bot, [10/10/2022 22:57]
[In reply to bob maro]
bot telegram > aggregatore-ai-bot
comandi accessibili:
cmd,a,m,d,e,s,p,pp,t,tt,reg,regt,regm,ret,mio,o
download applicazione windows> digitare info

REALE_10/10/2022 22.56.39; PL oggi parz -51 -0,15 % c/c 70561; asset 33979 PL totale 3237 ; PL% tot norm 11,44 % // yield_r 75.9 % stdevan 14.24 sharpe 3.83 maxDD -2.58 modVaR -2.83 corr vs msci world -0.309 leva per risk parity(mVaR) msci world 12.5 \\ oggi: max = 136 min= -139 leva az 0 leva asset 10 carico sul nozionale 0,15 margini 11 % pare ok no SL scala = DD ! rif = 791 ultimo trade COPPER 10/10/2022 22.47.38 VaR odierno no shock -0,5 > -169 VaR2 -0,8 > -270 correlazione vs s&p500 0,1 / 0,41 correlazione vs dollar 0,4 correlazione interna 0,032 tail risk -4,88 %

bob maro, [10/10/2022 22:57]
tt

aggregatore-ai-bot, [10/10/2022 22:57]
[In reply to bob maro]
size aperte, nozionale in euro
USD-JPY 11 > 11330 / 0,71
EUR-USD -3 > 3000 / -0,1
BTP -9 > 10008 / -0,46
DOLLAR 4 > 4660 / 0,16
AUDNZD 32 > 20768 / 0,83
COPPER 3 > 2655 / 0,25

nozionale totale 52421

 

[marofib]

lo yen e' tornato sul probabile peg o quello dove la boj si e' un po' infastidita


ho dimezzato lo yen anche perche' mi sono accorto che oggi 10.10 era festa in giappone quindi dati incompleti

 

[marofib]

c'e' l'audnzd che sta causando praticamente tutto il dd di questo periodo
fortunatamente la correlazione vicino a 0 non lo fa copulare con altri prodotti del portafoglio
ho controllato come ogni volta in questi casi la causa, ma non c'e' molto da cambiare....l'aud ha corso tanto e sta rifiatando
gli ultimi 5 prodotti inseriti in agosto (questo e' di quelli) hanno un trading settimanale non avendo dati intraday quindi c'e' una maggiore esposizione alla volatilita'
da agosto su quasi tutti di questi sto catturando anche l'intraday ma ci vorrra' tempo per uno storico adeguato


performance del giorno su prodotti attivi
0,35 +++USD-JPY > -7 -0,04 % /4
-0,1_EUR-USD > -7 -0,02 % /7
-0,46_BTP > 69 0,33 % /12
0,16_DOLLAR > -10 -0,03 % /17
0,83 +++AUDNZD > -213 -0,84 % /18
0,25_COPPER > -4 -0,04 % /19

11/10/2022 14.11.41; PL oggi parz -185 -0,55 %