Ma il buy and hold (specie in europa) conviene?

[marofib]

che poi, visto che e' semplice!! la vita sui mercati....scaricavo un dato fermo da quasi 1 mese
il btp scendeva e avevo il rischio fermo...sicuramente non mi ha fatto guadagnare, spero non perdere

prima di sto blocco lo dava ogni sera, contrariamente a investing

144.20 dal 14-9 mentre nel frattempo saliva eccome

Italy 5 Years CDS - Historical Data

Italy 5 Years CDS. Updated interactive chart with historical CDS data.

www.worldgovernmentbonds.com

 

[marofib]

aggregatore-ai-bot, [11/10/2022 22:46]
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REALE_11/10/2022 22.45.44; PL oggi parz -157 -0,46 % c/c 70721; asset 33837 PL totale 3104 ; PL% tot norm 10,95 % // yield_r 69.7 % stdevan 14.2 sharpe 3.59 maxDD -2.79 modVaR -2.8 corr vs msci world -0.302 leva per risk parity(mVaR) msci world 12.7 \\ oggi: max = -11 min= -242 leva az 0 leva asset 10 carico sul nozionale 0,13 margini 10 % pare ok no SL scala = DD ! rif = 925 ultimo trade COPPER 11/10/2022 22.41.43 VaR odierno no shock -0,83 > -282 VaR2 -0,9 > -305 correlazione vs s&p500 0 / 0,02 correlazione vs dollar 0,76 correlazione interna 0,093 tail risk -34,39 %

bob maro, [11/10/2022 22:46]
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size aperte, nozionale in euro
USD-JPY 6 > 6180 / 0,35
BTP 9 > 9981 / 0,49
GBP-USD -13 > 14690 / -0,51
EUR-GBP -11 > 11000 / -0,27
DOLLAR 2 > 2332 / 0,16
COPPER -1 > 881 / -0,08

nozionale totale 45064



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REALE_11/10/2022 22.45.44; PL oggi parz -157 -0,46 % c/c 70721; asset 33837 PL totale 3104 ; PL% tot norm 10,95 % // yield_r 69.7 % stdevan 14.2 sharpe 3.59 maxDD -2.79 modVaR -2.8 corr vs msci world -0.302 leva per risk parity(mVaR) msci world 12.7 \\ oggi: max = -11 min= -242 leva az 0 leva asset 10 carico sul nozionale 0,13 margini 10 % pare ok no SL scala = DD ! rif = 925 ultimo trade COPPER 11/10/2022 22.41.43 VaR odierno no shock -0,83 > -282 VaR2 -0,9 > -305 correlazione vs s&p500 0 / 0,02 correlazione vs dollar 0,76 correlazione interna 0,093 tail risk -34,39 %

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USD-JPY 6 > 6180 / 0,35
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GBP-USD -13 > 14690 / -0,51
EUR-GBP -11 > 11000 / -0,27
DOLLAR 2 > 2332 / 0,16
COPPER -1 > 881 / -0,08

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performance del giorno su prodotti attivi
0,35_USD-JPY > 5 0,03 % /4
0,49_BTP > 27 0,13 % /12
-0,51 +++GBP-USD > -1 0 % /13
-0,27_EUR-GBP > 3 0,01 % /14
0,16_DOLLAR > 3 0,02 % /17
-0,08_COPPER > -16 -0,15 % /19

11/10/2022 22.50.44; PL oggi parz -161 -0,47 %

 

[marofib]

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REALE_11/10/2022 22.45.44; PL oggi parz -157 -0,46 % c/c 70721; asset 33837 PL totale 3104 ; PL% tot norm 10,95 % // yield_r 69.7 % stdevan 14.2 sharpe 3.59 maxDD -2.79 modVaR -2.8 corr vs msci world -0.302 leva per risk parity(mVaR) msci world 12.7 \\ oggi: max = -11 min= -242 leva az 0 leva asset 10 carico sul nozionale 0,13 margini 10 % pare ok no SL scala = DD ! rif = 925 ultimo trade COPPER 11/10/2022 22.41.43 VaR odierno no shock -0,83 > -282 VaR2 -0,9 > -305 correlazione vs s&p500 0 / 0,02 correlazione vs dollar 0,76 correlazione interna 0,093 tail risk -34,39 %

bob maro, [11/10/2022 22:46]
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aggregatore-ai-bot, [11/10/2022 22:46]
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size aperte, nozionale in euro
USD-JPY 6 > 6180 / 0,35
BTP 9 > 9981 / 0,49
GBP-USD -13 > 14690 / -0,51
EUR-GBP -11 > 11000 / -0,27
DOLLAR 2 > 2332 / 0,16
COPPER -1 > 881 / -0,08

nozionale totale 45064


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bob maro, [12/10/2022 12:56]
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aggregatore-ai-bot, [12/10/2022 12:56]
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size aperte, nozionale in euro
USD-JPY 6 > 6180 / 0,35
BTP 6 > 6564 / 0,34
GBP-USD -13 > 14807 / -0,51
EUR-GBP -11 > 11000 / -0,27
DOLLAR 2 > 2330 / 0,16
AUDNZD 22 > 14168 / 0,5
COPPER -1 > 883 / -0,08

nozionale totale 55932

 

[marofib]

il tail risk pare un po' bassino ma e' correlato al carico...0.13....meta' della media
devo valutare se tenerlo nel modello oppure no anche perche' puo' sembrare controintuitivo
se c'e' e' chiaro che e' + facile la convergenza dell'algoritmo soprattutto ora che ho pochi dati...ci pensero' stanotte

 

[marofib]

ho provato a toglierlo ma non cambia per domani, mi pare un po' alta la correlazione col dollaro (anche se la base col dollaro ha un pavimento ad almeno 0.3....tutto si muove in relazione al dollaro)

 

[marofib]

siamo messi cosi'!!!!!!!
questo e' atlantismo!...noi alla canna del gas....loro sulle cagate


Dipende”. Così il presidente americano Joe Biden risponde a una domanda su un suo possibile incontro col suo omologo russo Vladimir Putin al G20 in Indonesia. “Non ho intenzione di incontrare” Putin, “ma se per esempio venisse da me al G20 e mi dicesse ‘voglio parlare del rilascio di Griner’, allora lo vedrei. Dipenderà da cosa vuole discutere”, afferma Biden riferendosi a Brittney Griner, l’americana carcerata in Russia.

 

[marofib]

ne conosco 2, 3000 dipendenti...a giorni tutti in cassa....e a biden gli interessa la griner!!! ma roba da matti


Lavoro, l'incubo è arrivato: il 65% degli addetti è già in cassa, a Pordenone la situazione peggiore

Nemmeno pochi giorni dalla pubblicazione, e i rapporti che indicavano uno stato occupazionale ottimo nella nostra regione sono già vecchi. Quelli della Cisl sono dati “freschi”, indicativi del tempo presente. E il quadro è opposto: più di ottomila lavoratori sono già vittime della crisi. E c’è un territorio - quello pordenonese - in cui la spia dell’allarme è già di colore rosso.



Il dipartimento industria del sindacato ha lavorato prendendo un campione di 64 realtà regionali. Alla fine della rilevazione, è stato appurato come siano 8.429 i lavoratori interessati da percorsi di crisi. Il tutto su una platea di 12.997 dipendenti. Un dato che fa riflettere soprattutto se comparato a quello dello stesso periodo pre-Covid, quando le aziende in crisi risultavano 80, ma i lavoratori in difficoltà 7.698 sui 12.165 totali, quindi al di sotto di quelli attuali. Se la mancanza di ordinativi e le crisi di settori rappresentano cause ugualmente pesanti, riguardando rispettivamente 17 e 15 realtà industriali, il caro-energia va ad aggiungere un carico di tensione, con 25 realtà industriali che denunciano la difficoltà di sostenere i costi di gas e luce.


I SETTORI


A pagare il conto più alto, sotto il profilo dell’occupazione, sono anche oggi le aziende metalmeccaniche del Friuli Venezia Giulia, che registrano 2.865 lavoratori in difficoltà sui 4.987 impiegati nelle imprese considerate. Numeri che arrivano a 3.318 se si sommano anche gli addetti della siderurgia. Seguono a distanza i comparti del legno (1.231), delle telecomunicazioni (385) e i cartai (785), i più colpiti dalla crisi energetica. Resta alta anche l’attenzione sul settore della chimica, e soprattutto delle aziende che si occupano della seconda lavorazione del vetro. Su nove aziende in difficoltà mappate, sei hanno già attivato percorsi di crisi, mentre le altre stanno in questi giorni valutando la possibilità di modificare gli orari e turni di lavoro per resistere al caro-bollette.


DISTRIBUZIONE


Quanto ai territori in sofferenza, se nel periodo pre-Covid era la provincia di Udine a pagare il prezzo più alto con 33 imprese su 80 in crisi, l’ultimo monitoraggio del Dipartimento Industria della Cisl vede un ribaltamento, con Pordenone, che di gran lunga sugli altri territori, segna il record peggiore, sia per numero di aziende coinvolte (23), sia per numero di lavoratori inseriti in percorsi di crisi, vale a dire 3.476, seguiti dai 2.438 dell’Alto Friuli, dai 1.362 di Trieste e Gorizia, dai 738 di Udine e dai 415 addetti di aziende considerate regionali.
«Quello che ci preoccupa maggiormente ad oggi – spiega Cristiano Pizzo – è il quadro di prospettiva, con il caro-bollette che sta mettendo in ginocchio lavoratori, imprese e famiglie. Occorre, dunque, anche una nuova politica energetica comunitaria ponendo un tetto al prezzo del gas, ma sul piano nazionale bisogna, attraverso il confronto con le parti sociali, abbattere subito le accise su tutti i prodotti energetici e mettere in campo una nuova strategia che incrementi la produzione domestica di gas, puntando su combustibili verdi, diversificazione degli approvvigionamenti, economie circolari, efficienza. Parallelamente anche la Regione deve accelerare l’iter della legge sulla transizione ecologica, per garantire una maggiore al Friuli Venezia Giulia di poter affrontare con meno apprensione il futuro».

 

[marofib]

bob maro, [12/10/2022 12:56]
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aggregatore-ai-bot, [12/10/2022 12:56]
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size aperte, nozionale in euro
USD-JPY 6 > 6180 / 0,35
BTP 6 > 6564 / 0,34
GBP-USD -13 > 14807 / -0,51
EUR-GBP -11 > 11000 / -0,27
DOLLAR 2 > 2330 / 0,16
AUDNZD 22 > 14168 / 0,5
COPPER -1 > 883 / -0,08

nozionale totale 55932

aggregatore-ai-bot, [12/10/2022 22:52]
[In reply to bob maro]
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REALE_12/10/2022 22.51.51; PL oggi parz -38 -0,11 % c/c 70430; asset 33776 PL totale 3034 ; PL% tot norm 10,86 % // yield_r 67.3 % stdevan 14.09 sharpe 3.52 maxDD -2.89 modVaR -2.79 corr vs msci world -0.302 leva per risk parity(mVaR) msci world 12.8 \\ oggi: max = 98 min= -108 leva az 0 leva asset 10 carico sul nozionale 0,07 margini 3 % pare ok no SL scala = DD ! rif = 995 ultimo trade AUDNZD 12/10/2022 22.35.50 VaR odierno no shock -0,35 > -119 VaR2 -0,6 > -203 correlazione vs s&p500 -0,15 / -0,07 correlazione vs dollar 0,83 correlazione interna 0,315 tail risk + 3,33 %

bob maro, [12/10/2022 22:52]
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aggregatore-ai-bot, [12/10/2022 22:52]
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size aperte, nozionale in euro
USD-JPY 8 > 8248 / 0,35
GBP-USD -8 > 9152 / -0,34
DOLLAR 3 > 3501 / 0,16
AUDNZD 3 > 1941 / 0,08
COPPER -1 > 883 / -0,07

nozionale totale 23725

 

[marofib]

il tail risk oggi sarebbe stato -45%, pero' ho inserito una penalita' per la correlazione interna che ora sta 0.31 e si e' alzato al +3%
i dati sono pochi e devo mettere dei punti fermi, non posso rischiare che una blackbox si impunti su altre relazioni meno importanti che potra' capire solo col tempo

 

[marofib]

oggi la sterlina ha fatto un tiro da matto su voci di modifica (ma non erano gia' uscite?) del piano fiscale

guardando la vola storica si e' notevolmente alzata negli ultimi giorni, + di quando si scendeva tutti i giorni
da 8 a 18, esattamente dal 23-9

V-Lab: British Pound GARCH Volatility Analysis

Volatility analysis of British Pound using a GARCH model

vlab.stern.nyu.edu

devo vedere se mi conviene parametrare la size anche a questo...perche' non sempre tutto viene riassunto dai movimenti sui tassi ecc...rumore puro che pero' e' fastidioso e che vorrei eliminare