Ma il buy and hold (specie in europa) conviene?

[marofib]

indagando, sto vedendo che il cboe forniva l'implicita, quindi ancora meglio ....ma ha smesso
perche' ha smesso? non e' utile? boh

BPVIX - Delayed Quotes

www.cboe.com

 

[marofib]

fatta + velocemente con EWMA (non occupa processore)
la differenza col garch penso sia + che altro dovuto al fatto che loro avranno utilizzato un paniere con la sterlina mentre qui e' gbpusd
mettero' un allarme che e' + semplice da gestire
con 20 prodotti non riesco a guardare tutto

 

[marofib]

faro' cosi', la devst su una finestra di tot anni.....se > allarme
la giornata di oggi l'ho sfangata grazie al fatto che ero leggero ma non voglio che si ripeta

 

[marofib]

la metto in automatico, provato su alcuni prodotti e direi che va bene
se vola > media, taglio in proporzione...oggi sulla sterlina sarei stato 40% + leggero circa...e direi che ci sta tutto visto il periodo

 

[marofib]

complessivamente si perde al max circa il 10%
potrei magarli recuperarli facendo + spinta con bassa vola, vedro'
un prodotto a caso, eurusd , ora starei andando al 50% che e' coerente con sti mercati rischiosi

 

[marofib]

sull'azionario dove invece ho il vix o altri indici di vola usero' quelli .....anche se in questo caso sono ancorato al dato in maniera strutturale
esempio ora sono fuori perche' gia' e' chiaro che c'e' vola
infatti se tento di tagliare ho un decadimento + netto....taglio di taglio non va bene

 

[marofib]

pompare di + a bassa vola ha degli effetti collaterali, non vale la pena...idea scartata
penso basti cosi'...tra questo taglio e quello delle code c'e' un taglio significativo

 

[marofib]

unendo tutto quanto migliora sia in sharpe (3/4%) , ma soprattutto il var ...che e' poi quello che volevo..direi nettamente....circa il 10%

 

[marofib]

sto guardando un po' i mercati di oggi dato che non li ho seguiti , 500 5.3% tra max e minimi!!! su un dato ancora brutto dell'inflazione
sono veramente pericolosi, si muovono come dei pistoni
l'unica modalita' e' andare leggeri

 

[marofib]

c'e' gia' dentro la roba del pomeriggio, c'e' un taglio pesante vediamo come va (mediamente del 40%)
c'e' pure il rischio di recuperare con size ridotta, quindi di perdere molto e guadagnare poco ma e' una roba che va messa a posto perche' logica


cmq sta finendo il trend del dollaro e finche' non parte qualche altra idea si balla
domani in teoria e' ben diversificato ma sti mercati sono pazzi...pero' senza pazzie non si vedono i difetti