Entità Numerica
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la risposta di natalemi era sfuggita, nel frattempo avevo risolto, comunque grazie.
su questo sono totalmente d'accordo, le scansioni temporali "da calendario" non hanno significato. Forse quelle giornaliere, perchè c'è un'apertura e una chiusura.
Il concetto di "lunghezze d'onda diverse" mi pare sia alla base di tante teorie tipo elliot - dove mi pare tutti si perdano fra numeri e lettere - o altre, e guardando i grafici lo capisco. Ma, come tutti, lo capisco a posteriori.
Dai tuoi grafici all'inizio di questo thread sembra che tu sia riuscito ad individuare con una discreta approssimazione i momenti di cambio trend, e questo sarebbe il sacro graal. Però davvero io non riesco a seguire la complessità della tua esposizione.
E' vero che cose complesse non si possono dire in modo semplice, ma ho l'impressione che un'esposizione più sintetica aiuterebbe a capire.
comunque grazie
Stefano
Purtroppo la massima espressione della sintesi può essere solo il codice ( quando è scritto bene ).
A volte un'istruzione o un insieme ridotto di istruzioni racchiude in se un concetto o un'insieme di concetti che a spiegarlo/i a parole ci vorrebbero decine di pagine.. ..tutto il resto potrebbe essere retorica..
Venendo alle varie teorie sulle onde prezzo mi vien da dire che Elliott aveva una visione molto distorta di questi fenomeni poichè confondeva le fasi di un'onda con l'onda stessa.
Un'onda è sempre composta da due semi-periodi ( o fasi ), uno ascendente, l'altro discendente.
Elliott nella sua strampalata teoria contrassegnava con numeri e lettere le fasi come se ognuna di queste fosse un' onda..
Già da questo si può capire che si trattava di un " fantasioso " schema discrezionale inesatto che si prestava ad ogni tipo di interpretazione perciò non aveva la benchè minima valenza predittiva.
Inoltre, egli parlava di superciclo che poteva durare alcuni anni e di cicli interposti fino a micro-cicli di qualche ora.
I termini " alcuni " e " qualche " non hanno alcun senso, è pura interpretazione discrezionale, grazie al s/w oggi è possibile stabilire che un'onda presa in considerazione per essere analizzata debba avere una lunghezza ed un'ampiezza minima prestabilita. Durante le analisi conoscitive di una determinata onda di grado inferiore il s/w filtrerà ovvero non prenderà in considerazione tutto il resto più piccolo.
Secondo Elliott si doveva " cercare " a priori il nro di possibili sotto-onde ( un numero appartenente alla progressione di Fibonacci ) e la loro possibile ampiezza secondo le percentuali proiettive di Fibonacci.. ciò non ha alcun senso poichè oltre a ricadere nel campo della pura discrezionalità ( quante onde ?!?!? quale ampiezza ?!?!? ) si cerca di rendere statico un sistema che per sua natura è mutevole, dinamico e, con gli strumenti di allora non poteva essere gestito e/o capito a fondo.
Riguardo le onde prezzo, solo attraverso il s/w è possibile implementare/realizzare strumenti che siano in grado di analizzarne i comportamenti in tempo reale rilevandone le caratteristiche ( imparando a riconoscerle ) e ciò deve avvenire per ogni onda di ampiezza/lunghezza minima prestabilita ( stiamo parlando di onde appartenenti a range di frequenza ed ampiezza diversi in cui vengono stabiliti solo i valori minimi ovvero il nro minimo di barre periodo e l'ampiezza minima in termini di prezzo ).
Ogni onda reale ( non stiamo parlando di fasi come faceva erroneamente Elliott ) di grado superiore, da un punto di vista fisico/matematico, dipende esclusivamente da come si creano dinamicamente le onde interposte di grado inferiore secondo una logica che potremmo definire " frattale " e completamente dinamica quindi di statico non c'è proprio nulla!
Mi fermo qui.. ..questa potrebbe essere la prefazione autoriale di un libro di alcune centinaia di pagine..
Ritornando a noi,
se per sacro Graal intendi un algoritmo che rilevi l' origine di un trend ( vertice inferiore se inizio trend rialzista, vertice superiore se inizio trend ribassista ) nell'istante stesso in cui essa si verifica, ti posso dire fin da subito che non esiste nulla del genere ( prima di tutto da un punto di vista matematico ).
Questo per dire che ciò che potrebbe sembrare una discreta approssimazione è in realtà un valore preciso che cambia di volta in volta.
Da un punto di vista fisico/matematico è necessario che l' onda di lunghezza inferiore ( a più alta frequenza ) compresa nell'onda fondamentale ( ovvero quella di lunghezza ed ampiezza maggiore che determina e/o rappresenta il trend di lungo periodo ) cambi le proprie caratteristiche e questo implica necessariamente che essa concluda la propria oscillazione. Al termine dell'oscillazione si genera sempre e comunque un delta prezzo rispetto a quello che diverrà il valore di origine del nuovo trend ( vertice ), oltre il quale, solo dopo, sarà possibile affermare con certezza " quasi " assoluta che il trend di lungo periodo sarà cambiato.
Ho usato il termine " quasi " , quindi bisogna dargli il giusto peso anche da un punto di vista gestionale: il termine " quasi " non è sufficiente affinchè si possa fare " all in " ma solo una ragionevole esposizione..
" All in " è un termine orrendo da gioco d'azzardo che non farà mai parte del mio vocabolario, però rende l'idea..
Per quanto mi riguarda credo che si possa fare " all in " solo se si è già stati nel futuro, quindi solo a cose fatte.. il chè, almeno per me, è impossibile.
Ogni titolo ovviamente presenta un proprio trend ( onda di frequenza fondamentale ) con delle onde di grado inferiore che contribuiscono a definirlo: ad esempio, se prendiamo Unicredit, nonostante abbia subito diversi aumenti di capitale in diverse occasioni che ne avevano in parte falsato la valenza ( le onde di grado inferiore pregresse sono state enormemente amplificate da fattori moltiplicativi del prezzo applicati a posteriori falsandone le proporzioni in ampiezza rispetto alle onde successive ), applicando l'algoritmo senza alcuna ottimizzazione, è comunque possibile rilevare sino a quasi 54 euro di delta profit complessivo dal 10 maggio 2007 a oggi che, se rapportato al prezzo attuale, restituisce una performance complessiva del 939.11%.
Ebbene, al di la di tutte le possibili teorie e/o considerazioni varie, dato che qua vengono esposti dei risultati generati da un sistema applicato su più titoli, proprio per questi motivi ( replicabilità sistematicità ), questa teoria basata su concetti esclusivamente fisico/matematici ( quindi in qualche modo misurabili.. ) è da ritenersi valida.
Come si evince dal log sottostante, il sistema, prima di affermare che il trend sia cambiato e che un valore ( massimo/minimo pregresso ) possa essere considerato il vertice da cui ha avuto origine un nuovo trend, " rinuncia " ad un delta profit in alcuni casi consideravole ma ciò è solo dovuto al fatto che fino ad un istante prima non si può affermare ( se non facendo un'assunzione discrezionale ) che l'onda fondamentale che determina il trend ( di ordine superiore ) abbia cambiato fase..
Credo possa essere sufficiente..
