Fiat (F) ..Maaaa l' FCA può creare dipendenza ?!?!..( thread di A.T. non convenzionale.. )

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Post 20/12/2014 - 00:03

il mio softuer rivelatore di vene polemiche mi ha segnalato il post precedente
6 in buona compagnia (a parte me che conto zero) Larry R. Williams - Wikipedia, the free encyclopedia che non è l'ultimo dei ***** dice di non aver quasi mai indovinato min e max OK!

Men che meno il sottoscritto, a volte capita che gli algoritmi tosti che vanno a verificare i volumi in tempo reale si avvicinino a questi estremi ma, come dice Larry Williams ( che è davvero un mito ) durante l'operatività reale ciò non accade quasi mai. Con il senno di poi invece..

 

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Post 03/01/2015 - 00:59

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Iniziamo il 2015 con una visione di " lungo " che potrebbe tornare utile anche per chi lavora sul titolo con un' ottica cassetto.

Interessante ciò che emerge da un'analisi di lungo periodo ( oltre 13 anni e mezzo ) riguardo i trend in atto su F ora FCA.

E' un sistema che utilizzo per verificare la bontà degli indicatori tanto decantati nei manuali di analisi tecnica.
In pratica esegue la somma dei delta profit/loss rilevati in prossimità dei signal che si susseguono ( commutazioni di tendenza, cross, breakout/breakdown di livelli critici tipo RSI ) registrando i dati su un apposito log.

In questo caso non si tratta di un indicatore ma di un algoritmo che analizza le sequenze di massimi/minimi che si susseguono per stabilire quando avviene una commutazione di tendenza importante.

Quello che emerge è che nonostante in alcuni casi il ritardo sulla commutazione generi un diminuzione rilevante del delta-profit, il fatto che le varie fasi rialziste/ribassiste non siano intercalate da micro-fasi in controtendenza con delta profit negativi ( loss ) produce un risultato confortante soprattutto in termini di impiego reale poichè l'aspetto più importante da perseguire è proprio la continuità positiva delle operazioni.

Proprio per verificare la bontà di un indicatore o ( come in questo caso ) di un algoritmo, è necessario che la gestione non venga corredata con processi di ottimizzazione che potrebbero migliorare le performance in modo considerevole ma, nello stesso tempo, potrebbero falsarne il potenziale reale ai fini del test.
Quello che si vuole cercare è la performance di un indicatore, di una funzione, o un algoritmo nella sua versione " nativa " che, proprio perchè non specializzato su un determinato titolo o su un periodo di impiego breve, può essere messo a confronto con altri indicatori funzioni o algoritmi per valutarne il reale potenziale.
E' ovvio che se l'algoritmo sarà in grado di " overfittare " se stesso sviluppando processi di autoapprendimento, allora le performace potrebbero diventare elavitissime ma, questo tipo di attività, potrà essere eventualmente svolta in seguito specializzandolo sul/sui titolo/titoli in cui esso verrà impiegato.

Nel log sottostante sono registrati i prezzi di commutazione tendenza in cui è possibile effettuare operazioni long/short.

Nel chart, le righe verticali rosse rappresentano l'inizio di una fase ribassista su cui aprire una o più posizioni short mentre le righe verticali verdi rappresentano l'inizio di una fase rialzista su cui aprire una o più posizioni long.
N.b.: nell'immagine sottostante è stato evidenziato il test con precisione assoluta di un massimo " toccato " recentemente ..ma anche 13 anni fa.. ..e relativo pullback.
Non è comunque detto che possa seguire un'inversione di tendenza significativa poichè al momento non vi sono comunque segnali in tal senso..
Poi vedremo il prosieguo.
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| AVVIO TS: ---> Trend_Determination.TS <---- at time 02/01/2015 08.26
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| Titolo FCA
24/05/01 09.00.00| DeltaProfit=2.281| TotalDeltaProfit= 2.281| CommutationPrice=10.99651
19/07/05 09.00.00| DeltaProfit=8.301| TotalDeltaProfit=10.581| CommutationPrice= 2.69591
07/08/07 09.00.00| DeltaProfit=5.941| TotalDeltaProfit=16.521| CommutationPrice= 8.63581
25/03/09 09.00.00| DeltaProfit=6.661| TotalDeltaProfit=23.181| CommutationPrice= 1.98001
04/08/11 09.00.00| DeltaProfit=3.761| TotalDeltaProfit=26.941| CommutationPrice= 5.74001
14/05/13 09.00.00| DeltaProfit=0.841| TotalDeltaProfit=27.781| CommutationPrice= 4.90001
30/12/14 09.00.00| DeltaProfit=4.701| TotalDeltaProfit=32.480999| LastPrice=9.60001
30/12/14 09.00.00| Gross Performance %=338.29

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Post 03/01/2015 - 13:39

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ho iniziato solo ora a leggere ...molto interessante ...mi ci apllichero'

quanto al resto su fca io sono andato a intuito....ci prendessi al 50% sarei gia strafelice
c'erano alcune condizioni imho che erano favorevoli al rialzo
la quotazione di chrysler....il fatto che maglionne avesse un fottio di azioni in mano ....un certo numero di modelli in uscita...poi la quotazione di ferrari è stato indubbiamente un di piu' imprevedibile che ha dato la spinta

Colgo l'occasione per dire che non è del tutto chiaro ( almeno per me ) il motivo per cui questi impulsi incontrovertibilmente di natura fondamentale elencati nel succitato post siano sempre in " fase " ( accadano ) in concomitanza con eventi di natura matematico/geometrica rilevabili sul grafico stesso del titolo.

In pratica è come se eventi che dovrebbero dipendere esclusivamente dalla volontà umana di chi li ha voluti ( capacità manageriali, tecniche, di mercato, ecc. ) si manifestano rispettando una ciclicità precisa che sembra essere essa stessa la causa ( e non l'effetto ) di tali eventi.
Ritengo che un onda prezzo di tale ampiezza/lunghezza ( che, come appare nel chart di lungo periodo precedentemente esposto in cui, dopo 13 anni, viene ritoccato un massimo con estrema precisione ) sia un fenomeno fisico/matematico/goemetrico " indipendente " che va ben oltre questo tipo di eventi " tangibili " .
E' come se ci fosse una " regia " molto al di sopra delle nostre limitatissime capacità comprensive in grado di abbinare ad un andamento ciclico ascendente, degli eventi che sembrano dipendere ( apparentemente aggiungo io ) esclusivamente dalla volontà umana e svincolati da qualsiasi logica ciclica ( o almeno gli esseri umani sono portati a crederlo ).

Con questo non mi riferisco all'ente supremo ( sia mai ) ma solo al fatto che a Noi sfugge " qualcosa " dove per qualcosa intendo che conosciamo solo l'1% di quello che dovremmo sapere..

 

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Post 03/01/2015 - 20:37

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Tutto coincideva..
proiezione Fibo 423.6% impulso primario, test Tline superiore del canale rialzista in espansione, test resistenza storica posta ad 11.27..

casualità..
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Post 03/01/2015 - 22:23

InteressanteOK!

Il giorno 2014/12/04, oltre a quanto sopra, si era verificato un " collasso " dei volumi che andavano ad aggredire le posizioni ask del book proprio in prossimità del valore massimo 11.27.. ( 2° evento cerchiato in giallo )

Un insieme di eventi concomitanti straordinario..
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Post 20/01/2015 - 23:43

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In questo post http://www.investireoggi.it/forum/4288650-post12.html aavevamo detto che se l'agoritmo di base implementato per gestire i trend di lungo periodo fosse stato corredato da processi di autoapprendimento che ne andavano ad analizzare le relative sotto-onde comprese, le performance sia in termini operativi che in numeri assoluti sarebbero aumentate in modo considerevole.

Quello che si deve cercare, ovvero gli obiettivi da perseguire sono:
1) basso draw down
2) nro complessivo di operazioni in perdita basso
3) nro di operazioni consecutive in perdita basso ( ritengo che questo sia fra tutti l'obiettivo più importante da perseguire ).
4) continutà delle performace nel tempo ( ovvero minimizzare l'overfitting )
5) performance in termini assoluti ( ritengo che questo sia fra tutti l'obiettivo meno importante da perseguire ).

Ebbene, ora sono stati applicati degli algoritimi di autoapprendimento che, imparano a " riconsocere " solo le sotto-onde di ampiezza/lunghezza maggiore tralasciando tutto ciò che rientra nel campo delle micro-oscillazioni.. ..ma i risultati già si vedono.
In seguito applicando algoritmi di autoapprendimento che andranno ad analizzare anche le micro oscillazioni le performance complessive potranno migliorare ancora, ma tali gestioni troveranno un limite nel fatto che analizzando un periodo così lungo ( oltre 13 anni ) si è reso necessario l'impiego di un TF daily a 24 ore quindi la lunghezza d'onda delle micro-oscillazioni prese in considerazione non potrà essere comunque inferiore a 3 gg..

Il sistema per il momento implementa solo un'operatività SHORT a frequenza medio-alta.
Va comunque detto che a regime sarà composto da due sotto-sistemi: uno dedicato all'operatività short, l'altro dedicato all'operatività long come è giusto che sia per un impiego a livello professionale in cui i due sotto-sistemi dovranno necessariamente operare su conti di intermediazione diversificati, dedicati ad un solo tipo di operatività.
Le due contabilità provenienti dall'operatività LONG e da quella SHORT rimarranno separate ma è ovvio che un sistema del genere, per essere corretamente valutato nel suo insieme dovrà essere " misurato " sia nella versione short che in quella long sommandone le prestazioni.

Il sistema al momento implementa un solo tipo di operatività short: opera solo in tendenza ovvero solo durante i trend ribassisti. Ciò implica un tempo a mercato molto basso ( poco oltre il 34% ) e lunghi periodi di latenza;
durante i trend rialzisti si pone in latenza;
opera con accumuli parziali;
azzera tutte le posizioni aperte ponendosi " flat " al termine di ogni trend ribassista ovvero non tiene aperte posizioni short contro tendenza ( al rialzo ) evitando quindi processi di compensazione e mantenendo livelli di draw down relativamente bassi.

Alcuni chiarimenti:

la equity presenta fasi di orizzontalità poichè il sistema al termine di ogni trend ribassista esce completamente da ogni posizione assunta quindi la performance viene " freezzata " all'ultima operazione eseguita per poi riprendere quando inizierà un nuovo trend ribassista;

il nro di operazioni effettuate ( 29 ) indicato sul report è molto inferiore al nro di operazioni riportate nei relativi elenchi. Ciò è dovuto al fatto che mentre l'elenco riporta tutte le operazioni parziali di accumulo ovvero tutte le operazioni SHORT effettuate e la relativa operazione distributiva comulativa LONG, il report raggruppa tutte le operazioni parziali di accumulo long e la relativa operazione distributiva in un'unica operazione conteggiando comunque tutte le commissioni pagate.

La performance complessiva di quasi il 700% è dovuta al fatto che sebbene il nro di azioni accumulate in alcune situazioni ( apice dei ritracciamenti ) raggiunga le 20.000 unità, molto spesso il nro di azioni in giacenza è decisamente inferiore a tale valore massimo perciò, la performance finale, essendo calcolata fra il gain complessivamente accumulato ed il valore medio in giacenza risulta essere comunque elevata.
Si tenga anche conto che 20.000 azioni accumulate al prezzo di 3 eur non valgono certo come 20.000 azioni accumulate al prezzo 11 eur..

Ultime considerazioni, il sistema attualmente ( in questa versione zero ) non " lavora " con il montante ovvero non reinveste il capitale guadagnato altrimenti la performance complessiva potrebbe risultare molto più elevata, ma va anche detto che i report forniti da VT sono poco realistici poichè non tengono conto della tassazione del 26% sul capital gain.
In una prossima versione verrano attivati i processi contabili che permetteranno di gestire ed impiegare il montante applicando la tassazione del 26% ( in tutto il periodo pregresso anche se in passato era ben più bassa ) per avere un riscontro che sia il più possibile rispondente alla realtà ( probabilmente in questo caso i dati reali ipotetici potrebbero anche essere migliori poichè la tassazione del 12.5% era durata per parecchio tempo ma tant'è ).

Lavorando solo nei periodi ribassisti, l'ultima operazione distributiva LONG ( uscendo completamente dalla posizione short in essere ) risale al 14 maggio del 2013. Da allora il sistema è in latenza come si evince anche dal relativo grafico sottostante..
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Post 20/01/2015 - 23:43 ( seguono altre immagini 1 )

 

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Post 21/01/2015 - 09:22

Mah, mi sembra tutto cosi' complicato, quando invece ci sono giornate in cui il trend long o short di x titolo o mercato lo si può tracciare a occhio senza bisogno di uno studio cosi' complesso
La semplicità è' la via più facile e più breve x giungere al risultato col minimo sforzo possibile
Purtroppo non posso partecipare al thread in quanto non ho i requisiti solo nei punti
2-3-4-5-6-7 x il resto sono in regola in quanto non mi paga marchionne ne tantomeno ho qualcosa da spartire con Fiat chrysler

L'occhio arriva sempre dopo Jeeg.. ..e se il trend non è conclamato spesso sbaglia..

Ogni lunghezza d'onda considerata ( o considerabile a seconda del tf utilizzato ) ha un proprio trend che sarà rialzista se l'onda prezzo nella lunghezza d'onda considerata è nella fase ascendente e/o ribassista se l'onda prezzo nella lunghezza d'onda considerata è nella fase discendente.
Il concetto in se è estremamente semplice, non ha nulla di complicato, il problema interpretativo si pone quando l'onda di periodo superiore cambia fase ed in genere proprio in questa circostanza l'occhio arriva con troppo ritardo, ritardo che il più delle volte si paga in soldoni..

Non rispettare contemporaneamente i requisiti indicati nei punti 2-3-4-5-6-7 sarebbe un disastro di un entità tale da non potere nemmeno essere ritenuta credibile.

 

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Post 21/01/2015 - 10:53

Non rispettare o non possedere i requisiti sono 2 cose diverse
Io ho scritto di non possederli

L'occhio arriva sempre dopo se guardi il mercato con i tuoi occhi
Impara a osservarlo coi loro occhi :yes:

Riguardo i requisiti, l'importante qui è rispettarli ( come si evince chiaramente dal primo post ), che poi tu li possieda o meno sono affari tuoi.

Le decisioni prese a " occhio " da un qualsiasi soggetto ( persona singola, organizzazione, ecc. ecc. ) sono solo un'emanazione discrezionale della propria mente o di un'insieme di menti comunque soggette alla discrezionalità, alla condizionabilità ecc. ecc. ).
Qui stiamo parlando di qualcosa che è ben al di sopra di tutto questo, stiamo parlando di eventi ondulatori esatti che nulla hanno a che vedere con il mio " occhio " o con " l'occhio " altrui e/o con la valutazione discrezionale che ne consegue.
I cicli, quelli veri sembrano essere completamente svincolati dagli eventi di natura umana, mi viene addirittura facile credere che nonostante alcuni grandi strateghi ( vedi Marchionne, Draghi o simili ) siano illusoriamente convinti di essere loro stessi gli artefici di un determinato ciclo economico siano in realtà parte di un disegno ben più ampio che li pone al posto giusto nel momento giusto ecc. ecc.
Se questi stessi personaggi si trovassero nella fase discendente del ciclo non avrebbero tutto il successo che hanno avuto fino ad ora, questo a prescindere dalle singole capacità..

 

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Post 21/01/2015 - 11:04

io proprio non ci arrivo a "capire" tutto, ma sono colpito dai grafici e relative equity da cui si deduce che hai trovato come individuare in tempo quando il trend cambia.

A me già questo basterebbe e avanzerebbe... è spiegabile in modo da poterlo, almeno approssimativamente, replicare?

Stefano

( riportata solo la parte pertinente alla domanda )
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Aggiungo inoltre che non esistono massimi/minimi annuali, settimanali, mensili, giornalieri o intraday ma solo massimi/minimi appartenenti a lunghezze d'onda diverse..

Fourier aveva capito a fondo quale era la logica che stava alla base di tutti i sistemi che presentavano un andamento odulatorio arrivando addirittura a determinare in modo matematico, quindi l'istante esatto in cui si poteva ritenere che un'onda di periodo superiore avesse cambiato fase..
Fourier, per l'epoca in cui era vissuto, aveva fatto delle scoperte matematiche eccezionali talmente eccezionali che probabilmente nessuno gli aveva attribuito il giusto valore..