At classica Medie mobili: primi incontri

[Red Erik]

Bellissimo thread, un po' pesantino ma eccezionale!
Volevo solo ribadire il concetto che la scelta della MM può variare, oltre che dalla strategia d'investimento, anche dal titolo preso in considerazione. Su un titolo ad alta volatilità trovo molto più indicativa una MM breve piuttosto che una a 200 giorni
Ma se sullo stesso titolo intendo fare un treding di lungo è inutile che mi metta su una MM a 20 giorni.

 

[Xela]

Ciao!!

Andrea....i miei complimenti...come a Tutti del resto...

Non trovi pero' che una solo media sia poco per impostare l'operativita'....ma l'uso di due medie una per l'entrata e l'altra per lo stop possano agire meglio....eliminando molti falsi segnali?

Ciao
Alex

 

[ekidna]

x Red Erik : è vero quello che dici !! la media si deve adattare al sotostante, e non essere imposta dall'alto..il punto è proprio il concetto di volatilità..quello che a me interessa è indagare allora su cosa sia il rumore e cosa sia la volatilità, e sul concetto di trend..perchè se c'è molto rumore, le medie veloci danno troppi falsi segnali...farò vedere un esempio di una securitie in trend abbastanza lineare ma molto rumoroso, le medie rapide ci farebbero sbagliare ingresso...il livello di rumorosità è fondamentale

X Xela: sicuramente il sistema basato su due sole medie può essere spurio, si può usare anche un'altra per lo stop; sarebbe utile a tutti se tu facessi un esempio di questa applicazione,illustrandola al forum per chiarire il concetto??
...possiamo per esempio anche ottimizzare stop e take profit con algoritmi genetici assieme al dominio delle medie..ricordi per esempio le buste o envelopes, sono più medie con periodo crescente

 

[ekidna]

vi faccio una proposta classificativa, senza entrare nelle formule, uno schema

vi piace ??..spero di si!!



<font size=-1>[ Questo messaggio è stato modificato da: andreabaga il 2002-05-04 19:38 ]</font>

 

[ekidna]

..non vi piace ??? :-(

 

[Max Breakeven]

andrea è molto ben fatto, fidati!

Lo riprenderemo certamente più volte quando faremo riferimento al tema delle medie mobili. Questi schemi sono molto utili, ne sono certo.

a presto

Max

 

[Bipop]

Queste discussioni mi piacciono da morire.
Vorrei fare una proposta che può essere di spunto anche per gli altri argomenti.
Penso che tutti noi abbiamo provato diversi indicatori,quindi quando si affronta un argomento potrebbe essere utile dire che tipo usiamo e perchè,buttando fuori i pro e i contro.
Se la proposta piace si può iniziare con le MM,cosi da abbinare la maggior conoscenza degli argomenti che qualcuno ha per affinare le tecniche di chi non è riuscito a rendere profittevole la cosa,tanto tutti abbiamo dei punti di forza tra le varie specialità dell'analisi e possiamo renderci utili a vicenda.
Ciao
Antonio

 

[Xela]

Ciao a Tutti!

Andrea....e' proprio li' il problema ....come scegliere un adeguato filtro....

Ogni tanto mi piace applicare questo semplice programmino a metastock:

enter long
Cross(CLOSE,Mov(CLOSE,opt1,SIMPLE))
close long
Cross(Mov(CLOSE,opt2,SIMPLE),CLOSE)
enter short
Cross(Mov(CLOSE,opt2,SIMPLE),CLOSE)
close short
Cross(CLOSE,Mov(CLOSE,opt1,SIMPLE))

....come sicuramente saprai usa le due medie trovate come resitenze e supporti sui quali impostare l'apertura o la chiusura di una posizione.

Applicato al ns. mib30 da questi segnali:

...considerando la semplicita' del system e le lunghe fasi laterali che compaiono nel grafico, i risultati sono buoni ma potrebbero essere sicuramente migliori.......io pero' di filtri e compagnia non ne so nulla....quindi li' mi fermo

Potresti spiegare meglio lo schema sopra?

Grazie
Ciao
Alex

 

[ekidna]

..questo è un post molto molto interessante !!!...bravissimo Xela

abbiamo un sitema basato su due medie mobili da ottimizzare con il System tester di Metastock, cioè abbiamo due valori opt1 e opt2 da scegliere in automatico: il sistema è programmato per cercare i periodi migliori per massimizzare il rendimento del TS ..l'utente sceglie un intervallo di variazione massimo e minimo per le due medie e un tick minimo di variazione, il paso con cui percorrere e scandire questo range di valore..es. MAX :20, MIN:10, tick:0.2
..il segnale è il taglio CROSS della chiusura con la media...

si vede subito una cosa: il sistema lavora discretamente nelle fasi trending, ma genera segnali spuri nelle fasi di congestione rumorose..la dinamica della serie è andata soggetta a una transizione di regime molto marcata..siccome il sistema viene testato nel passato e adattato al megilo alla storia della serie rischia di finire in per essere rigido, quello che si dice l'"overfitting", cioè il sovradattamento delle medie alla storia passata che rende rigido il TS ai cambiamenti: una volta scelti i valori del periodo, se la dinamica cambia il sistema non può reagire..e poi c'è il rumore il nemico numero 1..quando diventa alto, o lo si riconosce o rende le medie aggrovigliate e non se ne esce...

in questo senso parlavo nello schema di medie adattative, cioè medie che si modificano dall'interno nel corso evolutivo della dinamica della serie, in base appunto al indice di incertezza o al periodo del ciclo dominante..

un'altra faccenda è la scelta del tipo di media: S sta per semplice, si può provare con E, esponenziale, o W, pesata, o T, triangolare, o V, volumetrica o variable con un oscillatore di Chande sulla volatilità

comunque l'esempio postato da Xela è molto bello, contiene molti spunti di riflessione, è anche un buon sistema che come tutti iTS ha dei limiti, di cui la cosa più importante è esserne consapevoli: se lo adatto su una fase di trend marcato, difficilmente va bene per la congestione per esempio..
ma una volta che sei consapevole di questo, ti regoli di conseguenza

 

[fibo76]

Per investire a breve (per me breve vuol dire 5-10 gg) uso la mm semplice a 55 periodi sul daily. La uso però quadruplicandola e cioè impostando 4 mm a 55 la prima sul max, la seconda sul min, la terza sull'apertura e la quarta sulla chiusura. Si crea così una fascia che limita abbastanza bene i falsi segnali che si avrebbero usando solo quella sulla chiusura. Vado long quando sfora al rialzo la media del max e short (se posso con azioni altrimenti con CW, dio li maledica...) quando sfora. Se qualcuno mi spiega come si può allegare un grafico vi faccio un esempio...