Programmazione Excel Misurare la liquidità dei titoli: il costo di assorbimento

[Sig. Ernesto]

ps2: la seconda volta riflettete sul topic di questo thread. La posizione migliore è quella coperta dal rischio "lliquidità"-

Magnanimo Ernesto.

 

[massimo ceraldo]

Ovviamente, come sempre , la mia intelligenza superiore diviene virale.

Quantitative easing, come la Germania mette a rischio gli acquisti della BCE - Economia - Investireoggi.it

lol

 

[Sig. Ernesto]

lol

Oggi dedicatevi al water-

Grazie.

 

[Sig. Ernesto]

L'inglese non è il tuo forte. Hai già avuto risposta..ma sei così ipodotata da non vederla.

Raccapricciante...

Passa agl ottoni e cerca di fare un buon lavoro, grottesca macchietta adotata.

 

[Sig. Ernesto]

Che bello, questa con Google non si trova!!!

(altrimenti GML avrebbe già fatto sfoggio della sua cultura! )

Già risposto...svegliati dal torpore indotto dalla deprivazione cognitiva.

Passa alle piante ed aggiustati il grembiulino:

 

[Sig. Ernesto]

ricordo a tutti la strategia consigliata:

short schatz - long bund(&bobl) o posizioni similari.

Copritevi dalla illiquidità della parte short.

Saluti, siate volgari con gli ipodotati

 

[Sig. Ernesto]

ragionate anche su

Quantitative easing, come la Germania mette a rischio gli acquisti della BCE - Economia - Investireoggi.it

apparso dopo la mia "illuminazione" per creare varianti diversficative.

Prendete a pedate la domestica.

 

[Sig. Ernesto]

Ovviamente (se continui continuo...) potete(e dovete) abbinare una stategia ad alta frequenza poichè abbiamo un'asimmetria sfruttabile generata dalla soglia di intervento BCE(non sno possibili acquisti su bonds con rendmento inferiore -0.2%)

Possibile arbitraggio anche con i titoli svizzeri (per i più smart)

>160, a mensa piateve l'insalata.

 

[Sig. Ernesto]

Questa la quoto per pisellino!!!

Il pyrla è (quasi) arrivato (con un po' di ritardo, ma fa nulla ) dove lui non ha potuto!

Silenzio domestica sguaiata..occupati delle faccende, quei 4 che ancora non hanno capito ora te li sveglio io.

Penosa.

 

[Imar]

ricordo a tutti la strategia consigliata:

short schatz - long bund(&bobl) o posizioni similari.

Copritevi dalla illiquidità della parte short.

Ah, di nuovo con la parola magica "copritevi" gratis e senza problemi, mi raccomando, a paperopoli funziona così.....

Scherzi a parte, la illiquidità è un problema relativo D).

Ergo, non credo sia un problema per chi ha scrirtto decine di post sul thread del TS amico, dicendo che "bisognava trovare alternative per lo short perchè un singolo lotto di future DAX (allora attorno a 8000-9000) era troppo pesante da tenere in portafoglio.....

Piuttosto, è bene rendersi conto che la correlazione BUND - SCHATZ è - as usual - perfetta solo quando non serve..... dovessero esserci imprevisti (prima o dopo ci sono sempre.....) la correlazione è destinata a saltare completamente, e ci si troverà con due operazioni distinte e scorrelate.