Obbligazioni zero coupon Monitor Zero Coupon

[balcarlo]

Scusate nel monitor c'è un errore relativo al prezzo di emissione dell'ultimo CTZ...........allego nuovamente il file con la rettifica:

 

[malex]

A chiarimento di balcarlo segue nebbia dispensata a piene mani da fineco:

risposta fineco:

******
al 29/03/2004 viene considerato il prezzo di emissione 100
per il calcolo del disaggio, e alla scadenza al rimborso
lordo verrà decurtata la ritenuta del 12,5% calcolata sulla
differenza tra 171,5 e 100.
*******

....quindi ricapitolando il 29/3/2004 credono di usare 100 come prezzo teorico fiscale di emissione mentre usano il 78,97 del giorno e a scadenza dicono di pagare 162,5625
La parte bella viene alla fine: chiedono un giudizio sulla qualità della risposta

Fineco non usa il prezzo teorico bensì il rateo di disaggio lo calcola come "Rateo di disaggio = (Prezzo di Rimborso - Prezzo di Emissione )*numero giorni da data emissione a valuta operazione/giorni da data emissione a data rimborso". Questo dovrebbe spiegare la differenza tra il calcolo Fineco ed il foglio di Maino (che utilizza il prezzo teorico considerandolo uno "ZC puro").

SAluti

 

[Yunus80]

E' che sembra che il loro "prezzo di emissione" e la loro "data di emissione" siano calcolate un po' ad quazzum...

 

[malex]

Piu' che altro hanno fatto uno switch dalla data del 29/03/1999 al 29/03/2004 e chi ha comprato con rateo calcolato al 29/03/1999 e vende oggi si porta a casa una mancia di circa 140bp puliti.....

 

[vegar]

Non li aggiorni più i file?

 

[balcarlo]

Non li aggiorni più i file?

Ecco l'ultimo aggiornamento:

 

[vegar]

Ecco l'ultimo aggiornamento:

Ma non hanno ancora proposto una medaglia al valore per te?

 

[balcarlo]

Ma non hanno ancora proposto una medaglia al valore per te?

E' solo un piacere poter d'essere d'aiuto a qualcuno................

 

[ginopelo]

cosa ne pensate della nuova BEI XS0485874456

 

[bulogna]

cosa ne pensate della nuova BEI XS0485874456

100.000 di base fà già una discreta selezione.....