NASDAQ COMPOSITE (3 lettori)

[celeron]

NASDAQ COMPOSITE 23 agosto 2004

Seduta lievemente positiva, con aggiornamento dell'indicatore Main Trend sul nuovo massimo a 1848,12.
I volumi si mantengono ancora su livelli estremamente bassi, conferendo ai movimenti attuali un'importanza marginale. E' consigliabile operare intraday, seguendo i segnali provenienti dagli indicatori di trend MT e SW (anche su frame orario).


P.S.
In un altro thread mi è stato chiesto in che modo valuto i volumi di scambio sul grafico a tre giorni di Gann.

Ecco quello che penso:
Il mercato ha tre dimensioni, che in ordine di importanza sono: I Volumi di scambio, il Fattore Tempo ed il Prezzo.
Il prezzo, pur essendo il parametro sul quale si concentra la maggior parte di investitori e traders, è quello meno importante.
Il tempo non va inteso come il senso comune ci porta a fare, e cioè come una funzione unidirezionale, ma va inteso come ricorrenze cicliche.
I volumi di scambio rappresentano l'ordine di grandezza delle forze in campo, e sono il parametro più importante.
Io utilizzo il grafico a tre giorni di Gann per analizzare il trend.
A chi non sapesse cosa sia questo grafico consiglio di leggere il libro 45 years in wall street.
Come ho già avuto modo di evidenziare in un'altra occasione, il grafico a 3 giorni di Gann o grafico MainTrend (o zig-zag a 3 giorni) è un grafico che, partendo ad esempio da un pivot di minimo, traccia una linea al rialzo invertendo il trend solo dopo TRE massimi in successione rialzista (non necessariamente consecuitivi) e si aggiorna al rialzo ad ogni massimo superiore; viceversa dopo un pivot di massimo inverte al ribasso dopo TRE minimi in successione ribassista (non necessariamente consecuitivi) aggiornandosi al ribasso ad ogni minimo inferiore.
Nelle sedute in cui non si aggiorna, il grafico MainTrend resta in stand by, ancorato all'ultima barra sulla quale si è aggiornato: per questo motivo esso non è MAI orizzontale.
Alcuni software consentono di tracciarlo in maniera automatica, ma non consentono di "valutarlo" insieme ai volumi.
Sto lavorando per realizzare un software da zero, che consenta anche questo passaggio.
Veniamo ora al punto in questione, e cioè a come considero i volumi sul grafico a tre giorni.
Premetto che quello che dico non si trova da nessuna parte, perchè semplicemente non c'è. (Almeno credo ) E' una tecnica che ho ideato e che utilizzo personalmente, e che in altre occasioni ho solo accennato.
In attesa di completare un software adeguato procedo facendo i conti a mano o su un foglio di calcolo, ma questo non è assolutamente un problema, anzi aiuta a sintorizzarmi meglio con il mercato.
I volumi devono essere considerati con il loro segno.
Il segno dei volumi sul grafico daily è dato dal segno della differenza tra prezzo di chiusura e prezzo di apertura.
Il segno dei volumi sul grafico a tre giorni è un'altra cosa.
Innanzitutto si deve stabilire il segno del trend. Assegno il segno negativo al trend down e il segno positivo al trend up.
Allora, durante il periodo up del grafico a tre giorni, tutte le sedute che hanno segno positivo nei volumi sul daily vengono considerate sedute a contributo positivo nel main trend, ed i volumi corrispondenti vengono sommati, mentre le sedute che hanno segno negativo nel grafico daily vengono considerate sedute a contributo negativo, ed i volumi corrispondenti vengono sottratti. Alla fine del trend up la somma algebrica dei volumi così ottenuta, opportunamente normalizzata ad un valore di soglia (che naturalmente cambia a seconda del mercato o titolo che considero -per il Nasdaq uso la soglia dei 2B in modo da ottenere dei numeri non eccessivamente grandi-), viene moltiplicata per la differenza max - min del grafico a tre giorni e per il numero delle sedute che hanno interessato il trend up (area del rettangolo rialzizta). Ottengo così quella che ho chiamato energia del trend rialzista.
Invece durante il periodo down del grafico a tre giorni, tutte le sedute che hanno segno positivo nei volumi sul daily vengono considerate sedute a contributo negativo nel main trend, ed i volumi corrispondenti vengono sottratti, mentre le sedute che hanno segno negativo nel grafico daily vengono considerate sedute a contributo positivo, ed i volumi corrispondenti vengono sommati. Alla fine del trend down la somma algebrica dei volumi così ottenuta , sempre opportunamente normalizzata allo stesso valore di soglia, viene moltiplicata per la differenza max - min del grafico a tre giorni e per il numero delle sedute che hanno interessato il trend down (area del rettangolo ribassista). Ottengo così quella che ho chiamato energia del trend ribassista.
Ritengo di essere stato sufficientemente chiaro ed esaustivo, per chi ha i mezzi e la voglia di intendere.

 

[InsideTrader]

Re: NASDAQ COMPOSITE 23 agosto 2004

Seduta lievemente positiva, con aggiornamento dell'indicatore Main Trend sul nuovo massimo a 1848,12.
I volumi si mantengono ancora su livelli estremamente bassi, conferendo ai movimenti attuali un'importanza marginale. E' consigliabile operare intraday, seguendo i segnali provenienti dagli indicatori di trend MT e SW (anche su frame orario).


P.S.
In un altro thread mi è stato chiesto in che modo valuto i volumi di scambio sul grafico a tre giorni di Gann.

Ecco quello che penso:
Il mercato ha tre dimensioni, che in ordine di importanza sono: I Volumi di scambio, il Fattore Tempo ed il Prezzo.
Il prezzo, pur essendo il parametro sul quale si concentra la maggior parte di investitori e traders, è quello meno importante.
Il tempo non va inteso come il senso comune ci porta a fare, e cioè come una funzione unidirezionale, ma va inteso come ricorrenze cicliche.
I volumi di scambio rappresentano l'ordine di grandezza delle forze in campo, e sono il parametro più importante.
Io utilizzo il grafico a tre giorni di Gann per analizzare il trend.
A chi non sapesse cosa sia questo grafico consiglio di leggere il libro 45 years in wall street.
Come ho già avuto modo di evidenziare in un'altra occasione, il grafico a 3 giorni di Gann o grafico MainTrend (o zig-zag a 3 giorni) è un grafico che, partendo ad esempio da un pivot di minimo, traccia una linea al rialzo invertendo il trend solo dopo TRE massimi in successione rialzista (non necessariamente consecuitivi) e si aggiorna al rialzo ad ogni massimo superiore; viceversa dopo un pivot di massimo inverte al ribasso dopo TRE minimi in successione ribassista (non necessariamente consecuitivi) aggiornandosi al ribasso ad ogni minimo inferiore.
Nelle sedute in cui non si aggiorna, il grafico MainTrend resta in stand by, ancorato all'ultima barra sulla quale si è aggiornato: per questo motivo esso non è MAI orizzontale.
Alcuni software consentono di tracciarlo in maniera automatica, ma non consentono di "valutarlo" insieme ai volumi.
Sto lavorando per realizzare un software da zero, che consenta anche questo passaggio.
Veniamo ora al punto in questione, e cioè a come considero i volumi sul grafico a tre giorni.
Premetto che quello che dico non si trova da nessuna parte, perchè semplicemente non c'è. (Almeno credo ) E' una tecnica che ho ideato e che utilizzo personalmente, e che in altre occasioni ho solo accennato.
In attesa di completare un software adeguato procedo facendo i conti a mano o su un foglio di calcolo, ma questo non è assolutamente un problema, anzi aiuta a sintorizzarmi meglio con il mercato.
I volumi devono essere considerati con il loro segno.
Il segno dei volumi sul grafico daily è dato dal segno della differenza tra prezzo di chiusura e prezzo di apertura.
Il segno dei volumi sul grafico a tre giorni è un'altra cosa.
Innanzitutto si deve stabilire il segno del trend. Assegno il segno negativo al trend down e il segno positivo al trend up.
Allora, durante il periodo up del grafico a tre giorni, tutte le sedute che hanno segno positivo nei volumi sul daily vengono considerate sedute a contributo positivo nel main trend, ed i volumi corrispondenti vengono sommati, mentre le sedute che hanno segno negativo nel grafico daily vengono considerate sedute a contributo negativo, ed i volumi corrispondenti vengono sottratti. Alla fine del trend up la somma algebrica dei volumi così ottenuta, opportunamente normalizzata ad un valore di soglia (che naturalmente cambia a seconda del mercato o titolo che considero -per il Nasdaq uso la soglia dei 2B in modo da ottenere dei numeri non eccessivamente grandi-), viene moltiplicata per la differenza max - min del grafico a tre giorni e per il numero delle sedute che hanno interessato il trend up (area del rettangolo rialzizta). Ottengo così quella che ho chiamato energia del trend rialzista.
Invece durante il periodo down del grafico a tre giorni, tutte le sedute che hanno segno positivo nei volumi sul daily vengono considerate sedute a contributo negativo nel main trend, ed i volumi corrispondenti vengono sottratti, mentre le sedute che hanno segno negativo nel grafico daily vengono considerate sedute a contributo positivo, ed i volumi corrispondenti vengono sommati. Alla fine del trend down la somma algebrica dei volumi così ottenuta , sempre opportunamente normalizzata allo stesso valore di soglia, viene moltiplicata per la differenza max - min del grafico a tre giorni e per il numero delle sedute che hanno interessato il trend down (area del rettangolo ribassista). Ottengo così quella che ho chiamato energia del trend ribassista.
Ritengo di essere stato sufficientemente chiaro ed esaustivo, per chi ha i mezzi e la voglia di intendere.

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Chiarissimo, come sempre, anche quando si tratta di spiegare concetti non banali e ignoti ai più (me compreso). Per questo ti leggo spesso, anche se non intervengo mai perchè non avrei molto da dire. Questo post vuole essere perciò soprattutto un ringraziamento e un attestato di stima. Continua così!!!

 

[aldiladellaldiqua]

Re: NASDAQ COMPOSITE 23 agosto 2004

Seduta lievemente positiva, con aggiornamento dell'indicatore Main Trend sul nuovo massimo a 1848,12.
I volumi si mantengono ancora su livelli estremamente bassi, conferendo ai movimenti attuali un'importanza marginale. E' consigliabile operare intraday, seguendo i segnali provenienti dagli indicatori di trend MT e SW (anche su frame orario).


P.S.
In un altro thread mi è stato chiesto in che modo valuto i volumi di scambio sul grafico a tre giorni di Gann.

Ecco quello che penso:
Il mercato ha tre dimensioni, che in ordine di importanza sono: I Volumi di scambio, il Fattore Tempo ed il Prezzo.
Il prezzo, pur essendo il parametro sul quale si concentra la maggior parte di investitori e traders, è quello meno importante.
Il tempo non va inteso come il senso comune ci porta a fare, e cioè come una funzione unidirezionale, ma va inteso come ricorrenze cicliche.
I volumi di scambio rappresentano l'ordine di grandezza delle forze in campo, e sono il parametro più importante.
Io utilizzo il grafico a tre giorni di Gann per analizzare il trend.
A chi non sapesse cosa sia questo grafico consiglio di leggere il libro 45 years in wall street.
Come ho già avuto modo di evidenziare in un'altra occasione, il grafico a 3 giorni di Gann o grafico MainTrend (o zig-zag a 3 giorni) è un grafico che, partendo ad esempio da un pivot di minimo, traccia una linea al rialzo invertendo il trend solo dopo TRE massimi in successione rialzista (non necessariamente consecuitivi) e si aggiorna al rialzo ad ogni massimo superiore; viceversa dopo un pivot di massimo inverte al ribasso dopo TRE minimi in successione ribassista (non necessariamente consecuitivi) aggiornandosi al ribasso ad ogni minimo inferiore.
Nelle sedute in cui non si aggiorna, il grafico MainTrend resta in stand by, ancorato all'ultima barra sulla quale si è aggiornato: per questo motivo esso non è MAI orizzontale.
Alcuni software consentono di tracciarlo in maniera automatica, ma non consentono di "valutarlo" insieme ai volumi.
Sto lavorando per realizzare un software da zero, che consenta anche questo passaggio.
Veniamo ora al punto in questione, e cioè a come considero i volumi sul grafico a tre giorni.
Premetto che quello che dico non si trova da nessuna parte, perchè semplicemente non c'è. (Almeno credo ) E' una tecnica che ho ideato e che utilizzo personalmente, e che in altre occasioni ho solo accennato.
In attesa di completare un software adeguato procedo facendo i conti a mano o su un foglio di calcolo, ma questo non è assolutamente un problema, anzi aiuta a sintorizzarmi meglio con il mercato.
I volumi devono essere considerati con il loro segno.
Il segno dei volumi sul grafico daily è dato dal segno della differenza tra prezzo di chiusura e prezzo di apertura.
Il segno dei volumi sul grafico a tre giorni è un'altra cosa.
Innanzitutto si deve stabilire il segno del trend. Assegno il segno negativo al trend down e il segno positivo al trend up.
Allora, durante il periodo up del grafico a tre giorni, tutte le sedute che hanno segno positivo nei volumi sul daily vengono considerate sedute a contributo positivo nel main trend, ed i volumi corrispondenti vengono sommati, mentre le sedute che hanno segno negativo nel grafico daily vengono considerate sedute a contributo negativo, ed i volumi corrispondenti vengono sottratti. Alla fine del trend up la somma algebrica dei volumi così ottenuta, opportunamente normalizzata ad un valore di soglia (che naturalmente cambia a seconda del mercato o titolo che considero -per il Nasdaq uso la soglia dei 2B in modo da ottenere dei numeri non eccessivamente grandi-), viene moltiplicata per la differenza max - min del grafico a tre giorni e per il numero delle sedute che hanno interessato il trend up (area del rettangolo rialzizta). Ottengo così quella che ho chiamato energia del trend rialzista.
Invece durante il periodo down del grafico a tre giorni, tutte le sedute che hanno segno positivo nei volumi sul daily vengono considerate sedute a contributo negativo nel main trend, ed i volumi corrispondenti vengono sottratti, mentre le sedute che hanno segno negativo nel grafico daily vengono considerate sedute a contributo positivo, ed i volumi corrispondenti vengono sommati. Alla fine del trend down la somma algebrica dei volumi così ottenuta , sempre opportunamente normalizzata allo stesso valore di soglia, viene moltiplicata per la differenza max - min del grafico a tre giorni e per il numero delle sedute che hanno interessato il trend down (area del rettangolo ribassista). Ottengo così quella che ho chiamato energia del trend ribassista.
Ritengo di essere stato sufficientemente chiaro ed esaustivo, per chi ha i mezzi e la voglia di intendere.

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l'ho messo anche dall'altra parte, sul post dei volumi di reverse

 

[aldiladellaldiqua]

Re: NASDAQ COMPOSITE 23 agosto 2004

Seduta lievemente positiva, con aggiornamento dell'indicatore Main Trend sul nuovo massimo a 1848,12.
I volumi si mantengono ancora su livelli estremamente bassi, conferendo ai movimenti attuali un'importanza marginale. E' consigliabile operare intraday, seguendo i segnali provenienti dagli indicatori di trend MT e SW (anche su frame orario).


P.S.
In un altro thread mi è stato chiesto in che modo valuto i volumi di scambio sul grafico a tre giorni di Gann.

Ecco quello che penso:
Il mercato ha tre dimensioni, che in ordine di importanza sono: I Volumi di scambio, il Fattore Tempo ed il Prezzo.
Il prezzo, pur essendo il parametro sul quale si concentra la maggior parte di investitori e traders, è quello meno importante.
Il tempo non va inteso come il senso comune ci porta a fare, e cioè come una funzione unidirezionale, ma va inteso come ricorrenze cicliche.
I volumi di scambio rappresentano l'ordine di grandezza delle forze in campo, e sono il parametro più importante.
Io utilizzo il grafico a tre giorni di Gann per analizzare il trend.
A chi non sapesse cosa sia questo grafico consiglio di leggere il libro 45 years in wall street.
Come ho già avuto modo di evidenziare in un'altra occasione, il grafico a 3 giorni di Gann o grafico MainTrend (o zig-zag a 3 giorni) è un grafico che, partendo ad esempio da un pivot di minimo, traccia una linea al rialzo invertendo il trend solo dopo TRE massimi in successione rialzista (non necessariamente consecuitivi) e si aggiorna al rialzo ad ogni massimo superiore; viceversa dopo un pivot di massimo inverte al ribasso dopo TRE minimi in successione ribassista (non necessariamente consecuitivi) aggiornandosi al ribasso ad ogni minimo inferiore.
Nelle sedute in cui non si aggiorna, il grafico MainTrend resta in stand by, ancorato all'ultima barra sulla quale si è aggiornato: per questo motivo esso non è MAI orizzontale.
Alcuni software consentono di tracciarlo in maniera automatica, ma non consentono di "valutarlo" insieme ai volumi.
Sto lavorando per realizzare un software da zero, che consenta anche questo passaggio.
Veniamo ora al punto in questione, e cioè a come considero i volumi sul grafico a tre giorni.
Premetto che quello che dico non si trova da nessuna parte, perchè semplicemente non c'è. (Almeno credo ) E' una tecnica che ho ideato e che utilizzo personalmente, e che in altre occasioni ho solo accennato.
In attesa di completare un software adeguato procedo facendo i conti a mano o su un foglio di calcolo, ma questo non è assolutamente un problema, anzi aiuta a sintorizzarmi meglio con il mercato.
I volumi devono essere considerati con il loro segno.
Il segno dei volumi sul grafico daily è dato dal segno della differenza tra prezzo di chiusura e prezzo di apertura.
Il segno dei volumi sul grafico a tre giorni è un'altra cosa.
Innanzitutto si deve stabilire il segno del trend. Assegno il segno negativo al trend down e il segno positivo al trend up.
Allora, durante il periodo up del grafico a tre giorni, tutte le sedute che hanno segno positivo nei volumi sul daily vengono considerate sedute a contributo positivo nel main trend, ed i volumi corrispondenti vengono sommati, mentre le sedute che hanno segno negativo nel grafico daily vengono considerate sedute a contributo negativo, ed i volumi corrispondenti vengono sottratti. Alla fine del trend up la somma algebrica dei volumi così ottenuta, opportunamente normalizzata ad un valore di soglia (che naturalmente cambia a seconda del mercato o titolo che considero -per il Nasdaq uso la soglia dei 2B in modo da ottenere dei numeri non eccessivamente grandi-), viene moltiplicata per la differenza max - min del grafico a tre giorni e per il numero delle sedute che hanno interessato il trend up (area del rettangolo rialzizta). Ottengo così quella che ho chiamato energia del trend rialzista.
Invece durante il periodo down del grafico a tre giorni, tutte le sedute che hanno segno positivo nei volumi sul daily vengono considerate sedute a contributo negativo nel main trend, ed i volumi corrispondenti vengono sottratti, mentre le sedute che hanno segno negativo nel grafico daily vengono considerate sedute a contributo positivo, ed i volumi corrispondenti vengono sommati. Alla fine del trend down la somma algebrica dei volumi così ottenuta , sempre opportunamente normalizzata allo stesso valore di soglia, viene moltiplicata per la differenza max - min del grafico a tre giorni e per il numero delle sedute che hanno interessato il trend down (area del rettangolo ribassista). Ottengo così quella che ho chiamato energia del trend ribassista.
Ritengo di essere stato sufficientemente chiaro ed esaustivo, per chi ha i mezzi e la voglia di intendere.

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l'ho messo anche dall'altra parte, sul post dei volumi di reverse

E' possibile riprodurre il ragionamento su frame diversi, specificamente più larghi, sull'intermedio a 3 mesi, o sui cicli di 4-6 anni per esempio? Perchè 3 gg e non tre mesi o 30 anni?

 

[celeron]

Main Trend

E' possibile riprodurre il ragionamento su frame diversi, specificamente più larghi, sull'intermedio a 3 mesi, o sui cicli di 4-6 anni per esempio? Perchè 3 gg e non tre mesi o 30 anni?

Io utilizzo il MainTrend settato a 3 e lo SWING settato a 7 punti per gli indici (9 punti per i titoli).
MT settato a 3 vuol dire :3 minuti, 3 ore, 3 giorni 3 settimane 3 mesi 3 anni etc., a seconda del frame visualizzato.
Se visualizzo il frame daily utilizzo il MT a 3 giorni, sul frame weekly (che è molto importante) utilizzo il MT 3 settimane.
Perchè proprio 3 e proprio 7 lo so io.

 

[aldiladellaldiqua]

ok

 

[celeron]

Main Trend settimanale

A volte sul grafico Main Trend settimanale è possibile visualizzare dei segnali che non sono colti da altre tecniche di analisi.
Questo è il MT weekly del Nasdaq Composite 2003-2004.
Si noti che il primo massimo del MT settimanale dopo il massimo di gennaio è a 2059,08, pur avendo l'indice fatto registrare altri 2 massimi settimanali a 2079,12 e a 2073,42.
Questi due massimi sono totalmente ignorati dal grafico MT a 3 settimane, che invece considera importante il massimo a 2059,08.
Ed infatti la reazione successiva ha trovato una forte resistenza in questa zona (si è fermata a 2055,65) che ha dato origine all'attuale impulso ribassista che ha portato l'indice a 1750. Il grafico Main Trend ha dato il segnale di vendita al mancato superamento di un suo precedente massimo.

 

[Argema]

Molto molto interessante.
:smile:

 

[tontolina]

hai insegnato come trattare i volumi negli impulsi
ma nella lateralizzazione come si fa?



poi
usi la costante di Plank (h) per determinare il tempo?
e che unità di misura utilizi per rendere tutto omogeneo e confrontabile?

 

[celeron]

Nasdaq Composite 25 agosto 2004

Il Nasdaq Composite continua a far registrare nuovi massimi sul grafico Daily, aggiornando quotidianamente l'indicatore Main Trend.
Il raggiungimento della zona di primo target a 1860-1865, dove tra l'altro staziona la media veloce di riferimento, invita ad assumere un atteggiamento di prudenza.
Anche i volumi di scambio, ormai attestati da giorni su livelli balneari, fanno capire che non si è ancora cominciato a fare sul serio, e per ora gli Investitori si mantengono molto cauti sul mercato tecnologico americano.
Conviene aspettare settembre per un ritorno alla normalità.
Per ora è conveniente seguire il trend con gli strumenti messi a disposizione dalla teoria, applicare gli stop loss e non anticipare mai il mercato.
Con questi volumi non è possibile ipotizzare nessuno scenario di sorta.
Si naviga a vista. Prossime resistenze la zona della media lenta e il precedente max del MT daily.
Conferme dell'inversione del trend potrebbero venire la prossima ottava dall'analisi del MT weekly.

hai insegnato come trattare i volumi negli impulsi
ma nella lateralizzazione come si fa?

poi
usi la costante di Plank (h) per determinare il tempo?
e che unità di misura utilizi per rendere tutto omogeneo e confrontabile?

Meglio precisare che io non insegno, non sarei in grado di farlo.
Ho solo detto come procedo nella valutazione dei volumi, proponendo una tecnica molto personale. Questa tecnica la utilizzo in ogni situazione di mercato, sia nelle fasi impulsive che nelle fasi laterali, perchè in ogni condizione di mercato è possibile definire il Main Trend.
Quando il MT è in stand-by, anche l'assegnazione del contributo dei volumi si sospende fino al successivo aggiornamento del MT.
Il MT è sempre definibile e, ripeto, per come è costruito non è MAI orizzontale.
Per lo studio del tempo non utilizzo la costante di Planck, anche se ho intuito il senso della domanda (conoscendo l'energia possono conoscere direttamente la frequenza e quindi il tempo, ma questo vale per i fotoni).
Ritengo che le dimensioni delle grandezze in campo possano farci affrontare le soluzioni dei problemi anche senza ricorrere a strumenti così sofisticati.
Per rispondere alla terza domanda, io utilizzo tutte grandezze normalizzate, in modo da confrontare tra loro solo numeri e grandezze omogenee.
Ad esempio, il tempo lo misuro come numero di candele, come fanno tutti gli analisti e i traders, che (consapevolmente o inconsapevolmente) normalizzano l'unità di misura del tempo (il secondo, il giorno o l'anno) al frame scelto nella visualizzazione del grafico.