NASDAQ COMPOSITE (3 lettori)
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celeron
Main Trend Analysis
SQ9
In un intervento precedente, quello del 6 dicembre, avevo erroneamente affermato che i setup di dicembre erano il 14 e il 21.
Le date esatte sono 14 e 27, come avevo riportato nell'intervento del 22 novembre. Mi scuso per l'inesattezza.
Il 27 dicembre è anche la data evidenziata da Enky.
In un intervento precedente, quello del 6 dicembre, avevo erroneamente affermato che i setup di dicembre erano il 14 e il 21.
Le date esatte sono 14 e 27, come avevo riportato nell'intervento del 22 novembre. Mi scuso per l'inesattezza.
Il 27 dicembre è anche la data evidenziata da Enky.
celeron
Main Trend Analysis
NASDAQ COMPOSITE 15 DICEMBRE 2005
NASDAQ COMPOSITE 15 DICEMBRE 2005
Nella seduta che chiude il penultimo setup del 2005, l'indice Nasdaq Composite fa registrare un minimo a 2247,32, consentendo l'inversione del MT daily sul terzo minimo in successione ribassista.
L'inversione del Main Trend daily decreta il rallentamento delle dinamiche veloci, ma il livello di prezzo sul quale si è fermato ancora non consente di aprire in tutta tranquillità le prime posizioni al ribasso.
Infatti sono presenti ancora 3 minimi che risultano fuori conteggio, e fino a quando non verranno inglobati nel grafico continueremo a considerare le operazioni al ribasso in anticipo sul trend e le valutiamo esclusivamente in ottica intraday.
Confermiamo il livello 2230 come livello chiave per il trading di medio periodo.
L'operatività sarà ancora ridotta nella giornata delle scadenze, ed avrà come riferimenti principali i livelli 2271 2255 e 2243. Sotto c'è 2230 e 2220.
Al rialzo monitoriamo i livelli 2282 e 2328.
NASDAQ COMPOSITE 15 DICEMBRE 2005
Nella seduta che chiude il penultimo setup del 2005, l'indice Nasdaq Composite fa registrare un minimo a 2247,32, consentendo l'inversione del MT daily sul terzo minimo in successione ribassista.
L'inversione del Main Trend daily decreta il rallentamento delle dinamiche veloci, ma il livello di prezzo sul quale si è fermato ancora non consente di aprire in tutta tranquillità le prime posizioni al ribasso.
Infatti sono presenti ancora 3 minimi che risultano fuori conteggio, e fino a quando non verranno inglobati nel grafico continueremo a considerare le operazioni al ribasso in anticipo sul trend e le valutiamo esclusivamente in ottica intraday.
Confermiamo il livello 2230 come livello chiave per il trading di medio periodo.
L'operatività sarà ancora ridotta nella giornata delle scadenze, ed avrà come riferimenti principali i livelli 2271 2255 e 2243. Sotto c'è 2230 e 2220.
Al rialzo monitoriamo i livelli 2282 e 2328.
celeron
Main Trend Analysis
NASDAQ COMPOSITE 16 DICEMBRE 2005
NASDAQ COMPOSITE 16 DICEMBRE 2005
Nella seduta delle "tre streghe" il Nasdaq Composite realizza una Inside Bar che non comporta nessuna modifica alla situazione grafica precedente.
Restano valide le considerazioni ed i riferimenti del precedente intervento.
I volumi alti sono una conseguenza delle scadenze tecniche.
NASDAQ COMPOSITE 16 DICEMBRE 2005
Nella seduta delle "tre streghe" il Nasdaq Composite realizza una Inside Bar che non comporta nessuna modifica alla situazione grafica precedente.
Restano valide le considerazioni ed i riferimenti del precedente intervento.
I volumi alti sono una conseguenza delle scadenze tecniche.
Crystal_Soft
Forumer attivo
gio ha scritto:
Io no...
L'indice Nasdaq Composite dopo aver testato lo statico in area 2112 nella seduta del 20 Dicembre, conferma la reazione con una close sopra la media veloce(transitante quel giorno in area 2115 circa) ed il livello immediatamente superiore(2220).Sopra 2232, lo short di posizione non è argomento all'ordine del giorno.
MT daily al ribasso ancorato sul minimo 2113,52.
MT weekly e monthly in stand by sul max 2278,16.
Un max superiore a quello realizzato nella seduta odierna(2247,09) provocherebbe l'inversione del MT daily facendolo girare al rialzo, adeguando le dinamiche veloci e quelle di medio.
I volumi sono bassi in linea con il periodo festivo.
P.s.
La similarità,che il Maestro evidenziava graficamente nell'intervento del 16 dicembre(i 2 range temporali segnati dal cappello rosso), tra il mese di giugno e quello corrente mi ha particolarmente incuriosito.
Provate a calcolare il valore del range min-max dei 2 periodi.
Auguri di Buon Natale
celeron
Main Trend Analysis
Buon Natale
Buon Natale a tutti.
Sono in vacanza, ed ho avuto difficoltà di collegamento con il gprs/umts come segnalato nel thread :
http://www.investireoggi.it/forum/viewtopic.php?t=18632
gli aggiornamenti riprenderanno quando torneranno le condizioni tecniche minime.
P.S. Per Crystalsoft:
Ottimo commento, manca solo il grafico.
I mesi di giugno e dicembre sono i mesi dei solstizi. Ci sono due belle feste: San Giovanni ed il Natale. Chi ha orecchie intenda.
Saluti e auguri a tutti.
Buon Natale a tutti.
Sono in vacanza, ed ho avuto difficoltà di collegamento con il gprs/umts come segnalato nel thread :
http://www.investireoggi.it/forum/viewtopic.php?t=18632
gli aggiornamenti riprenderanno quando torneranno le condizioni tecniche minime.
P.S. Per Crystalsoft:
Ottimo commento, manca solo il grafico.
I mesi di giugno e dicembre sono i mesi dei solstizi. Ci sono due belle feste: San Giovanni ed il Natale. Chi ha orecchie intenda.
Saluti e auguri a tutti.
celeron
Main Trend Analysis
NASDAQ COMPOSITE 23 DICEMBRE 2005
NASDAQ COMPOSITE 23 DICEMBRE 2005
L'indice Nasdaq Composite fa registrare un massimo di seduta a 2254,71 consentendo la nuova inversione rialzista del MainTrend daily, che si orienta nuovamente nella direzione dei MainTrend weekly e monthly. L'operatività torna a privilegiare le operazioni al rialzo sopra il livello 2230.
Facciamo notare che gli indicatori di trend, in particolare il MainTrend Weekly, che è quello sul quale nel nostro studio poniamo la maggiore attenzione per individuare il trend di fondo, è orientato al rialzo su TUTTI I PRINCIPALI INDICI AZIONARI MONDIALI, e su molti di essi, in particolare sugli indici europei, è ancora in attesa della prima candela di minimo. Molti indici europei mostrano però eccessi di ipercomprato. Il Nasdaq non più, pur restando a meno di 30 punti dal massimo di periodo.
Ciò significa, semplicemente, che chi finora ha cercato eventuali inversioni di trend o ipotetici massimi di periodo per posizionarsi al ribasso, in questo momento risulta essere ancora CONTRO IL MERCATO.
I massimi di periodo, quando ci saranno (e ci saranno perchè tale è la Legge), saranno decretati dall'inversione ribassista del Main Trend sui frame daily,weekly e monthly.
Il MT, essendo una funzione matematicamente definita, fornisce indicazioni esatte sul trend, non opinabili né contestabili.
Poichè noi riteniamo che il mercato va assecondato ed è molto più remunerativo seguire il trend che tentare di anticiparne l'inversione, continueremo ad adeguare la nostra operatività alle indicazioni fornite dal Main Trend di Gann.
Ritornando all'indice Nasdaq Composite, notiamo il completo assorbimento dell'ipercomprato accumulato nel mese di novembre, con l'indicatore RSI14 di Wilder che ha fatto registrare un minimo sotto i 50 per poi riportarsi nuovamente sopra la linea mediana, analogamente a quanto fece nel mese di giugno 2005 (le analogie con questo mese sono molte).
Attendiamo la rottura al rialzo della trend ribassista di breve sull'RSI per avere un ulteriore conferma del segnale rialzista.
I volumi di scambio sono apparsi in netta contrazione in concomitanza con il periodo festivo. Si attende un loro ritorno a livelli consistenti nella prima ottava del mese di gennaio.
Per la prossima settimana l'operatività sarà adeguata al trend di fondo, ed avrà livelli operativi a 2232 2254 2271 2282. Al ribasso monitoriamo i livelli 2221 e 2213, al di sotto del quale ci sarà il secondo minimo consecutivo sul grafico del MT weekly (la prima barra dopo il massimo è un'inside e non si prende in considerazione).
NASDAQ COMPOSITE 23 DICEMBRE 2005
L'indice Nasdaq Composite fa registrare un massimo di seduta a 2254,71 consentendo la nuova inversione rialzista del MainTrend daily, che si orienta nuovamente nella direzione dei MainTrend weekly e monthly. L'operatività torna a privilegiare le operazioni al rialzo sopra il livello 2230.
Facciamo notare che gli indicatori di trend, in particolare il MainTrend Weekly, che è quello sul quale nel nostro studio poniamo la maggiore attenzione per individuare il trend di fondo, è orientato al rialzo su TUTTI I PRINCIPALI INDICI AZIONARI MONDIALI, e su molti di essi, in particolare sugli indici europei, è ancora in attesa della prima candela di minimo. Molti indici europei mostrano però eccessi di ipercomprato. Il Nasdaq non più, pur restando a meno di 30 punti dal massimo di periodo.
Ciò significa, semplicemente, che chi finora ha cercato eventuali inversioni di trend o ipotetici massimi di periodo per posizionarsi al ribasso, in questo momento risulta essere ancora CONTRO IL MERCATO.
I massimi di periodo, quando ci saranno (e ci saranno perchè tale è la Legge), saranno decretati dall'inversione ribassista del Main Trend sui frame daily,weekly e monthly.
Il MT, essendo una funzione matematicamente definita, fornisce indicazioni esatte sul trend, non opinabili né contestabili.
Poichè noi riteniamo che il mercato va assecondato ed è molto più remunerativo seguire il trend che tentare di anticiparne l'inversione, continueremo ad adeguare la nostra operatività alle indicazioni fornite dal Main Trend di Gann.
Ritornando all'indice Nasdaq Composite, notiamo il completo assorbimento dell'ipercomprato accumulato nel mese di novembre, con l'indicatore RSI14 di Wilder che ha fatto registrare un minimo sotto i 50 per poi riportarsi nuovamente sopra la linea mediana, analogamente a quanto fece nel mese di giugno 2005 (le analogie con questo mese sono molte).
Attendiamo la rottura al rialzo della trend ribassista di breve sull'RSI per avere un ulteriore conferma del segnale rialzista.
I volumi di scambio sono apparsi in netta contrazione in concomitanza con il periodo festivo. Si attende un loro ritorno a livelli consistenti nella prima ottava del mese di gennaio.
Per la prossima settimana l'operatività sarà adeguata al trend di fondo, ed avrà livelli operativi a 2232 2254 2271 2282. Al ribasso monitoriamo i livelli 2221 e 2213, al di sotto del quale ci sarà il secondo minimo consecutivo sul grafico del MT weekly (la prima barra dopo il massimo è un'inside e non si prende in considerazione).
Moore
Nuovo forumer
Re: NASDAQ COMPOSITE 23 agosto 2004
...
Il mercato ha tre dimensioni, che in ordine di importanza sono: I Volumi di scambio, il Fattore Tempo ed il Prezzo.
Il prezzo, pur essendo il parametro sul quale si concentra la maggior parte di investitori e traders, è quello meno importante.
Il tempo non va inteso come il senso comune ci porta a fare, e cioè come una funzione unidirezionale, ma va inteso come ricorrenze cicliche.
I volumi di scambio rappresentano l'ordine di grandezza delle forze in campo, e sono il parametro più importante.
Io utilizzo il grafico a tre giorni di Gann per analizzare il trend.
...
Come ho già avuto modo di evidenziare in un'altra occasione, il grafico a 3 giorni di Gann o grafico MainTrend (o zig-zag a 3 giorni) è un grafico che, partendo ad esempio da un pivot di minimo, traccia una linea al rialzo invertendo il trend solo dopo TRE massimi in successione rialzista (non necessariamente consecuitivi) e si aggiorna al rialzo ad ogni massimo superiore; viceversa dopo un pivot di massimo inverte al ribasso dopo TRE minimi in successione ribassista (non necessariamente consecuitivi) aggiornandosi al ribasso ad ogni minimo inferiore.
Nelle sedute in cui non si aggiorna, il grafico MainTrend resta in stand by, ancorato all'ultima barra sulla quale si è aggiornato: per questo motivo esso non è MAI orizzontale.
Alcuni software consentono di tracciarlo in maniera automatica, ma non consentono di "valutarlo" insieme ai volumi.
Sto lavorando per realizzare un software da zero, che consenta anche questo passaggio.
Veniamo ora al punto in questione, e cioè a come considero i volumi sul grafico a tre giorni.
Premetto che quello che dico non si trova da nessuna parte, perchè semplicemente non c'è. (Almeno credo
) E' una tecnica che ho ideato e che utilizzo personalmente, e che in altre occasioni ho solo accennato.
In attesa di completare un software adeguato procedo facendo i conti a mano o su un foglio di calcolo, ma questo non è assolutamente un problema, anzi aiuta a sintorizzarmi meglio con il mercato.
I volumi devono essere considerati con il loro segno.
Il segno dei volumi sul grafico daily è dato dal segno della differenza tra prezzo di chiusura e prezzo di apertura.
Il segno dei volumi sul grafico a tre giorni è un'altra cosa.
Innanzitutto si deve stabilire il segno del trend. Assegno il segno negativo al trend down e il segno positivo al trend up.
Allora, durante il periodo up del grafico a tre giorni, tutte le sedute che hanno segno positivo nei volumi sul daily vengono considerate sedute a contributo positivo nel main trend, ed i volumi corrispondenti vengono sommati, mentre le sedute che hanno segno negativo nel grafico daily vengono considerate sedute a contributo negativo, ed i volumi corrispondenti vengono sottratti. Alla fine del trend up la somma algebrica dei volumi così ottenuta, opportunamente normalizzata ad un valore di soglia (che naturalmente cambia a seconda del mercato o titolo che considero -per il Nasdaq uso la soglia dei 2B in modo da ottenere dei numeri non eccessivamente grandi-), viene moltiplicata per la differenza max - min del grafico a tre giorni e per il numero delle sedute che hanno interessato il trend up (area del rettangolo rialzizta). Ottengo così quella che ho chiamato energia del trend rialzista.
Invece durante il periodo down del grafico a tre giorni, tutte le sedute che hanno segno positivo nei volumi sul daily vengono considerate sedute a contributo negativo nel main trend, ed i volumi corrispondenti vengono sottratti, mentre le sedute che hanno segno negativo nel grafico daily vengono considerate sedute a contributo positivo, ed i volumi corrispondenti vengono sommati. Alla fine del trend down la somma algebrica dei volumi così ottenuta , sempre opportunamente normalizzata allo stesso valore di soglia, viene moltiplicata per la differenza max - min del grafico a tre giorni e per il numero delle sedute che hanno interessato il trend down (area del rettangolo ribassista). Ottengo così quella che ho chiamato energia del trend ribassista.
...
C'è qualcono che ha le competenze per tradurre lo studio di Celeron nel linguaggio utilizzato dal software Amibroker?
...
Il mercato ha tre dimensioni, che in ordine di importanza sono: I Volumi di scambio, il Fattore Tempo ed il Prezzo.
Il prezzo, pur essendo il parametro sul quale si concentra la maggior parte di investitori e traders, è quello meno importante.
Il tempo non va inteso come il senso comune ci porta a fare, e cioè come una funzione unidirezionale, ma va inteso come ricorrenze cicliche.
I volumi di scambio rappresentano l'ordine di grandezza delle forze in campo, e sono il parametro più importante.
Io utilizzo il grafico a tre giorni di Gann per analizzare il trend.
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Come ho già avuto modo di evidenziare in un'altra occasione, il grafico a 3 giorni di Gann o grafico MainTrend (o zig-zag a 3 giorni) è un grafico che, partendo ad esempio da un pivot di minimo, traccia una linea al rialzo invertendo il trend solo dopo TRE massimi in successione rialzista (non necessariamente consecuitivi) e si aggiorna al rialzo ad ogni massimo superiore; viceversa dopo un pivot di massimo inverte al ribasso dopo TRE minimi in successione ribassista (non necessariamente consecuitivi) aggiornandosi al ribasso ad ogni minimo inferiore.
Nelle sedute in cui non si aggiorna, il grafico MainTrend resta in stand by, ancorato all'ultima barra sulla quale si è aggiornato: per questo motivo esso non è MAI orizzontale.
Alcuni software consentono di tracciarlo in maniera automatica, ma non consentono di "valutarlo" insieme ai volumi.
Sto lavorando per realizzare un software da zero, che consenta anche questo passaggio.
Veniamo ora al punto in questione, e cioè a come considero i volumi sul grafico a tre giorni.
Premetto che quello che dico non si trova da nessuna parte, perchè semplicemente non c'è. (Almeno credo
) E' una tecnica che ho ideato e che utilizzo personalmente, e che in altre occasioni ho solo accennato.In attesa di completare un software adeguato procedo facendo i conti a mano o su un foglio di calcolo, ma questo non è assolutamente un problema, anzi aiuta a sintorizzarmi meglio con il mercato.
I volumi devono essere considerati con il loro segno.
Il segno dei volumi sul grafico daily è dato dal segno della differenza tra prezzo di chiusura e prezzo di apertura.
Il segno dei volumi sul grafico a tre giorni è un'altra cosa.
Innanzitutto si deve stabilire il segno del trend. Assegno il segno negativo al trend down e il segno positivo al trend up.
Allora, durante il periodo up del grafico a tre giorni, tutte le sedute che hanno segno positivo nei volumi sul daily vengono considerate sedute a contributo positivo nel main trend, ed i volumi corrispondenti vengono sommati, mentre le sedute che hanno segno negativo nel grafico daily vengono considerate sedute a contributo negativo, ed i volumi corrispondenti vengono sottratti. Alla fine del trend up la somma algebrica dei volumi così ottenuta, opportunamente normalizzata ad un valore di soglia (che naturalmente cambia a seconda del mercato o titolo che considero -per il Nasdaq uso la soglia dei 2B in modo da ottenere dei numeri non eccessivamente grandi-), viene moltiplicata per la differenza max - min del grafico a tre giorni e per il numero delle sedute che hanno interessato il trend up (area del rettangolo rialzizta). Ottengo così quella che ho chiamato energia del trend rialzista.
Invece durante il periodo down del grafico a tre giorni, tutte le sedute che hanno segno positivo nei volumi sul daily vengono considerate sedute a contributo negativo nel main trend, ed i volumi corrispondenti vengono sottratti, mentre le sedute che hanno segno negativo nel grafico daily vengono considerate sedute a contributo positivo, ed i volumi corrispondenti vengono sommati. Alla fine del trend down la somma algebrica dei volumi così ottenuta , sempre opportunamente normalizzata allo stesso valore di soglia, viene moltiplicata per la differenza max - min del grafico a tre giorni e per il numero delle sedute che hanno interessato il trend down (area del rettangolo ribassista). Ottengo così quella che ho chiamato energia del trend ribassista.
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C'è qualcono che ha le competenze per tradurre lo studio di Celeron nel linguaggio utilizzato dal software Amibroker?