Neuroshell Neuroshell e Metatrader - ricominciamo da qui (5 lettori)

[meled]

Vi sottopongo alcune riflessioni nell'attesa che possa essere utile anche io nel testaggio e nello sviluppo dei TS.
Tenete presente che non conosco ancora la neuroshell e forse quindi i miei ragionamenti e le mie perplessità sono state già risolte da chi la usa.
Spero che quello che scrivo potrà essere utile in modo tale da farmi perdonare la mia involontaria inattività.
Da un po' mi interesso di teoria frattale e di teoria del caos e logica fuzzy.
Parlando con Ones mi sono resa conto che io davo per scontato che i TS che state testando (sopratutto quelli che usano gli oscillatori ciclici) avessero di base l'analisi del coefficente di Hurst.
Chiarisco.
Un frattale è un oggetto che se ingrandito mantiene auto-similarità con la figura principale. Pensate quindi alla teoria di Elliott : un ciclo borsistico primario è scomponibile in tanti sottocicli secondari che mantengono le stesse caratteristiche di quello madre. Ma perchè esista un ciclo deve esistere una tendenza persistente e non antipersistente.
Si ritorna all'eterna domanda: come sono i mercati? Random walk ? Caotici ? Persistenti? Antipersistenti?
Il MK è tutto questo. Non è una cosa sola.
Quindi per ottenere risultati si deve INNANZITUTTO sapere in che tipo di logica siamo.
Se sono malato di diabete e mi somministrano un antiipertensivo, non è sbagliata ne' la diagnosi ne' la medicina, di per se. La medicina funziona (sugli ipertesi) ed il diabete puo' essere controllato (con l'insulina). Quindi non esiste farmaco giusto in assoluto ma solo farmaci giusti per la specifica malattia.
Adoperare i cilci è corretto solo in un mercato persistente.
Quindi la domanda di base è: che tipo di MK sto affrontando?
A questo risponde il coefficente di Hurst che ci da la dimensione frattale.
Se H è compreso tra 0,5 e 1 il MK è PERSISTENTE e quindi che i trend esistono e tendono a persistere e quindi l’utilizzo delli cicli o di altri indicatori , ovviamente per quel mercato, è coerente.
Viceversa, se H fosse 0,5 l’andamento seguirebbe un RANDOM WALK e quindi sprecheremmo tempo e danaro nell’utilizzo di qualsiasi strumento tecnico, i cilci sarebbero un assurdità. La nostra strategia dovrebbe essere solo passiva tipo "Buy and Hold"
Ma anche se esistesse la tendenza i nostri idicatori potrebbero darci ugualmente falsi segnali.
Dobbiamo quindi calcolare il grado di “frastagliatura” o segmentazione del mercato semplicemente calcolando la dimensione frattale che è dato dalla seguente relazione: 1/H.
Tale ultimo valore, come sappiamo, oscilla tra 1 e 2.
Tanto più sarà vicino a 2 tanto più il mercato, per il principio di autosimilitudine, sarà frastagliato. Viceversa se tende ad 1.
Come possiamo notare la dimensione frattale è diretta conseguenza del coefficiente di Hurst. Infatti se H fosse uguale a 1 (in un mondo ideale) l’andamento sarebbe perfettamente lineare. Purtroppo o per fortuna i mercati funzionano diversamente!
Ricapitolando; il nostro indicatore avrà maggiori “probabilità” di successo se il nostro H sarà compreso tra 0,5 e 1 e la sua dimensione frattale sarà vicina a 1.
Credo quindi che si dovrebbe prima calcolare il coefficente H e poi fare operare il TS.
E mi rivolgo anche a Giovanni, per quella idea con cui lo assillo da tanto tempo del ts che lavora su tanti cross.
Il coefficente H potrebbe essere il fattore che decide l'intervento su quale cross e solo dopo subentrano le altre valutazioni.
Scusate il lungo discorso.
Spero possa esservi utile.
http://www.performancetrading.it/Documents/GfAnalisi/GfA_dEsponente1.htm

 

[ones^]

Vi sottopongo alcune riflessioni nell'attesa che possa essere utile anche io nel testaggio e nello sviluppo dei TS.
Tenete presente che non conosco ancora la neuroshell e forse quindi i miei ragionamenti e le mie perplessità sono state già risolte da chi la usa.
Spero che quello che scrivo potrà essere utile in modo tale da farmi perdonare la mia involontaria inattività.
Da un po' mi interesso di teoria frattale e di teoria del caos e logica fuzzy.
Parlando con Ones mi sono resa conto che io davo per scontato che i TS che state testando (sopratutto quelli che usano gli oscillatori ciclici) avessero di base l'analisi del coefficente di Hurst.
Chiarisco.
Un frattale è un oggetto che se ingrandito mantiene auto-similarità con la figura principale. Pensate quindi alla teoria di Elliott : un ciclo borsistico primario è scomponibile in tanti sottocicli secondari che mantengono le stesse caratteristiche di quello madre. Ma perchè esista un ciclo deve esistere una tendenza persistente e non antipersistente.
Si ritorna all'eterna domanda: come sono i mercati? Random walk ? Caotici ? Persistenti? Antipersistenti?
Il MK è tutto questo. Non è una cosa sola.
Quindi per ottenere risultati si deve INNANZITUTTO sapere in che tipo di logica siamo.
Se sono malato di diabete e mi somministrano un antiipertensivo, non è sbagliata ne' la diagnosi ne' la medicina, di per se. La medicina funziona (sugli ipertesi) ed il diabete puo' essere controllato (con l'insulina). Quindi non esiste farmaco giusto in assoluto ma solo farmaci giusti per la specifica malattia.
Adoperare i cilci è corretto solo in un mercato persistente.
Quindi la domanda di base è: che tipo di MK sto affrontando?
A questo risponde il coefficente di Hurst che ci da la dimensione frattale.
Se H è compreso tra 0,5 e 1 il MK è PERSISTENTE e quindi che i trend esistono e tendono a persistere e quindi l’utilizzo delli cicli o di altri indicatori , ovviamente per quel mercato, è coerente.
Viceversa, se H fosse 0,5 l’andamento seguirebbe un RANDOM WALK e quindi sprecheremmo tempo e danaro nell’utilizzo di qualsiasi strumento tecnico, i cilci sarebbero un assurdità. La nostra strategia dovrebbe essere solo passiva tipo "Buy and Hold"
Ma anche se esistesse la tendenza i nostri idicatori potrebbero darci ugualmente falsi segnali.
Dobbiamo quindi calcolare il grado di “frastagliatura” o segmentazione del mercato semplicemente calcolando la dimensione frattale che è dato dalla seguente relazione: 1/H.
Tale ultimo valore, come sappiamo, oscilla tra 1 e 2.
Tanto più sarà vicino a 2 tanto più il mercato, per il principio di autosimilitudine, sarà frastagliato. Viceversa se tende ad 1.
Come possiamo notare la dimensione frattale è diretta conseguenza del coefficiente di Hurst. Infatti se H fosse uguale a 1 (in un mondo ideale) l’andamento sarebbe perfettamente lineare. Purtroppo o per fortuna i mercati funzionano diversamente!
Ricapitolando; il nostro indicatore avrà maggiori “probabilità” di successo se il nostro H sarà compreso tra 0,5 e 1 e la sua dimensione frattale sarà vicina a 1.
Credo quindi che si dovrebbe prima calcolare il coefficente H e poi fare operare il TS.
E mi rivolgo anche a Giovanni, per quella idea con cui lo assillo da tanto tempo del ts che lavora su tanti cross.
Il coefficente H potrebbe essere il fattore che decide l'intervento su quale cross e solo dopo subentrano le altre valutazioni.
Scusate il lungo discorso.
Spero possa esservi utile.

Giusto per seguire bene il discorso....

L'origine dell'esponente di Hurst

Harold Edwin Hurst era un idrologo che lavorò al progetto di una diga sul fiume Nilo in Egitto agli inizi del ventesimo secolo. Il suo compito era quello di studiare un sistema di controllo della quantità di acqua contenuta in una diga, in modo che questa non fosse mai troppa o troppo poca. Il fattore principale che influenza il livello d'acqua in una diga è senza dubbio la quantità di pioggia caduta e, siccome usualmente si tende ad ipotizzare che tale quantità segua un random walk, Hurst decise di verificare se effettivamente il livello d'acqua nella diga, misurato in periodi di tempi successivi, seguiva veramente un andamento casuale.

Grazie ai dati raccolti dagli egiziani sulle piene del loro fiume nel corso di svariati secoli (dal 622 a.C. al 1469 d.C.), ebbe modo di notare che generalmente a ondate di piana più intense della media seguivano, con maggiore frequenza, altre ondate di piana di simile intensità e, al contrario, a ondate lievi, con maggiore probabilità ne seguivano altre ancora di lieve entità. Questo comportamento sembrava avere un andamento ciclico anche se la lunghezza dei cicli non era costante. Egli però, usando i metodi statistici standard, non riscontrò una significativa correlazione tra le osservazioni. Decise quindi di mettere a punto una propria metodologia di analisi che portò a dei risultati inaspettati.

L'analisi R/S

Albert Einstein, approfondendo gli studi sui moti browniano, scoprì che una particella che si muove in modo erratico copre una distanza che, in media, è funzione della radice quadrata del tempo per una costante, secondo la relazione:

(4.1)

dove R è la distanza coperta, t il tempo e k una costante.

Generalizzando, la 4.1 può essere riscritta in questo modo:

(4.2)

Nella 4.2 k è ancora una costante, t è il tempo (espresso come successione di numeri reali) e H l'esponente di Hurst. Il termine R/S è dato dal rapporto tra il Range R e la deviazione standard (S) delle osservazioni del campione della serie storica in esame (perciò il nome Rescaled Range Analysis). In particolare il range R è ottenuto come differenza tra il massimo ed il minimo della sommatoria cumulata degli scarti dalla media delle osservazioni del campione considerato (la metodologia di calcolo sarà chiarita più avanti). La divisione per la deviazione standard consente di standardizzare la misura in esame permettendo il confronto fra i risultati di diverse analisi.

In generale R/S cresce all'aumentare di t secondo una legge esponenziale funzione di H. Questo è un primo legame della statistica di Hurst con i fenomeni frattali. I frattali sono oggetti le cui parti hanno dimensioni legate alla forma delle altre parti dell'oggetto stesso da una legge esponenziale (si ripensi agli esempi visti nel capitolo sui frattali). Nel caso delle serie storiche il fattore di scala è rappresentato da intervalli di tempo che crescono in ampiezza.

Con l'esponente di Hurst si possono classificare le serie storiche secondo il valore che H assume. Permette di distinguere una serie di dati la cui struttura è governata da un processo casuale, da una in cui tale processo non si può definire propriamente di tipo random walk. Inoltre non richiede alcuna restrizione sulla distribuzione dei dati in esame. Non richiede, per esempio, che la distribuzione si di tipo Normale, come avviene per altre statistiche che possono risultare distorte se tale assunzione non è coerente con la realtà dei dati. Il processo potrebbe quindi assumere un qualunque tipo di distribuzione senza incidere sulla validità dell'analisi R/S.

Mandelbrot (1997) ha dimostrato che H può assumere un valore compreso tra zero ed uno. In particolare si possono distinguere tre classificazioni: 1) H = ½; 2) 0 > H < ½; 3) ½ <H> 1.

Si esaminano di seguito le tre classificazioni di H.

1) H = ½ Quando H = ½ la 4.2 coincide con il caso particolare rappresentato dalla 4.1. In questa ipotesi la serie in esame segue un processo random walk. Il passato non influenza il futuro e non vi e memoria alcuna che influenzi la direzione del processo che non ha quindi una direzione "preferita" rispetto a quella seguita in precedenza. In altre parole il valore corrente della variabile, è l'unico dato utile per stimare la direzione che la stessa può prendere nell'istante immediatamente successivo.

2) 0 ≤ H <Valori> H <Valori> H < ½.

continua qui:

http://www.performancetrading.it/Documents/GfAnalisi/GfA_dEsponente1.htm

http://www.performancetrading.it/Documents/GfAnalisi/GfA_dEsponente2.htm

E per una lettura completa da Week End autunnale...

http://www.performancetrading.it/Documents/GfAnalisi/GfA_Introduzione.htm


Ones

 

[postfin]

Vi sottopongo alcune riflessioni nell'attesa che possa essere utile anche io nel testaggio e nello sviluppo dei TS.
...
Spero possa esservi utile.

ciao Stefania

e' utile e corretto l' esame, ma come ti comunicavo in skype, esistono difficolta ad inquadrare il ciclo e poi, tavolta i sottocicli non sono esattamente frattali della mamma".

in particolare nei time frame molto brevi 5 e 15 minuti (o un minuto dove lavori Tu !!) il noise e' elevato, tavolta superiore al mercato, del tutto irrazionale e caotico (ma caotico piu del Kaos !!), questo rende difficile portare la teoria nella pratica, con semplicita'.

io proponevo l' utilizzo di un TS sui 30 minuti, che gia di per se funziona egregiamente, con l' inserimento di un differente ts sui 5 minuti, che rilevata la situazione sui trenta, opera esclusivamente "in trend".

Che poi il ts sui 5, si sviluppi sui NOXA CSSA (che si basano tutti sui cicli), e' una maggiore sicurezza, di trovarsi in armonia con il mercato ($$$$).

Mutatis mutandis ...

qua oggi piove, un diluvio, ieri caldo da "'condizionatore", sto passando da un' influenza ad un' altra, mai visto una stagione cosi "variabile" ... vedo di controllarla con i Noxa + frattali

 

[meled]

ciao Stefania
e' utile e corretto l' esame, ma come ti comunicavo in skype, esistono difficolta ad inquadrare il ciclo e poi, tavolta i sottocicli non sono esattamente frattali della mamma".

Ed è esattamente questo che vorrei analizzare. Se il sottocicli non sono speculari ai cicli maggiori o se si ha difficoltà ad inquadrare il ciclo, puo' dipendere dalla persistenza o dall'antipersistenza del MK.
Io con la metatrader non ho nessuna possibilità di portare avanti, se non speculando, tale discorso. Ma forse con la neuro si.
Se si potesse trovare il modo di implementare un analisi di base dei cross usando il coefficente di Herst, nel momento in cui il valore dimostra di essere in presenza di un mercato persistente si puo' supporre una grossa coerenza frattale.

in particolare nei time frame molto brevi 5 e 15 minuti (o un minuto dove lavori Tu !!) il noise e' elevato, tavolta superiore al mercato, del tutto irrazionale e caotico (ma caotico piu del Kaos !!), questo rende difficile portare la teoria nella pratica, con semplicita'.

Questo mio discorso è a prescindere dal tipo di operatività che uso manualmente. Cio' che deve fare un TS è diverso da cio' che fa l'uomo.
Il caos non vuole dire casuale. Noi possiamo lavorare con il caos ma non con la casualità.
La casualità è indice di un Mk random wolk ossia antipersistente, il caos di un MK persistente in cui i prezzi del passato "scaricano" la loro memoria in un arco temporale prolungato.
Tutti danno per scontato ad esempio che un medodo, un ts, un indicatore che si è dimostrato valido per un certo periodo di tempo poi a volte perda la sua efficacia. PERCHE'? E perchè a volte su un identico cross 2 indicatori (coerenti) danno segnali diversi? E perchè se fossimo sempre in presenza di MK persistenti un qualsiasi ts non dovrebbe funzionare bene?
Lo so. vi sto invitando a ragionare con "l'ottica sfuocata", con il "pensiero trasversale".

io proponevo l' utilizzo di un TS sui 30 minuti, che gia di per se funziona egregiamente, con l' inserimento di un differente ts sui 5 minuti, che rilevata la situazione sui trenta, opera esclusivamente "in trend"
Che poi il ts sui 5, si sviluppi sui NOXA CSSA (che si basano tutti sui cicli), e' una maggiore sicurezza, di trovarsi in armonia con il mercato ($$$$).

Ed infatti è esattamente questo il problema: trovarsi in armonia col MK !!!
Se si è in armonia col MK TUTTO funziona! Anche una semplice MM !
La sicureza di trovarci in armonia col MK non ce la da il ciclo del NOXA ma al contrario il ciclo del NOXA è in armonia se lo applichiamo su un MK persistente.
Che ci fai col miglior indicatore ciclico del mondo se quel cross in quel periodo è casuale e non ha cicli?
L'analisi che vi propongo è ANTERIORE alla scelta dell'indicatore.
Se su un cross H=0.5 l'andamento dei prezzi è del tutto casuale e qualsiasi indicatore tecnico non servirebbe a nulla!
Perchè i TS che in storico hanno una ottima performance non sono validi con i dati real?
Forse perchè i dati storici sono filtrati e rendono persistente un MK in realtà antipersistente?
Ad esempio io non sono del tutto convinta della bontà di ottimizzare un Ts o di testarlo su periodi storici lunghi.
Rischiamo forse di costruirci un "mondo ideale" . Tantè che troppo spesso cio' che si testa non risponde alla prova dei dati in real.
Come ho scritto sopra non ha senso curare il diabete con un antiipertensivo, vedre che non funziona e somministrare un vasodilatatore....
Se c'è il diabete l'unica cosa che funziona è un antidiabetico.
Quindi se prima non studiamo la tendenza del Mk ad ammalarsi di una certa malattia ( tendenza o trading range) è inutile curarlo con strumenti si per se validi ma inadeguati (cicli, MM indicatori)
Studiamo quindi PRIMA la predisposizione del MK e solo dopo testiamo gli strumenti più idonei.
Ad esempio in alcuni studi si legge un random walk in diversi cross monetari. Il cross dollaro/dollaro canadese assume quasi sempre valori di H prossimi a 0.5.
Ci scommetti che li sopra nessun ts funzionerà mai bene?
Ripeto, l'analisi che propongo deve essere effettuata PRIMA e il TS dopo.
Così come una diagnosi deve precedere la somministrazione della esatta medicina.
Non so se abbiamo i mezzi pratici per farlo, ma, se si riuscisse, cio' ci darebbe un vantaggio immenso: i TS funzionerebbero ! Sempre. Al meglio.
Non solo, se solo trovassimo cross (o periodi temporali nei cross) che siano nettamente persistenti, i cicli potrebbero essere usati doppiamente in logica frattale e potremmo, forse, isolando i minori trovare una AFFIDABILE "predizione" sui maggiori.
Mutatis mutandis.... si...cerchiamo di cambiare le cose che possone essere cambiate

 

[KGB]

Dove si può trovare un indicatore (o quel che serve) per vedere grafici a 3 minuti e 10 minuti con Metatrader ?

 

[lyvyo]

Scusate se interrompo, rispondo ad una domanda di trendfollowing che penso possa essere d'interesse per tutti, e soprattutto per me per capire se procedo correttamente nel testing di un TS....


Riguardo i tempi, come ho scritto il TS l'ho sviluppato pari pari su quello di Salvatore quindi x scriverlo.... un paio d'ore...
per testarlo e per l'ottimizzazione invece c'ho passato sopra un pò di più (più il computer che io) ma anche qui si parla di una serata di lavoro o poco più...
per farti capire meglio, in pratica venerdì in un paio d'ore ho letto e sistemanto il TS di Salvatore, ho aggiunto il trailing stop in luogo dello stop flat, ho fatto un test di 10 min su tf 1h che ha dato buoni risultati, ma poi ho avuto l'idea di spostarlo sui 15min e dopo aver cambiato un paio di numeri (5 min di lavoro) ho fatto una serie di ottimizzazioni sempre di 10min l'una, cambiando qualche volta i paramentri.
Quando ho trovato quelli che mi davano i migliori risultati confrontando i report sia in ottimizzazione sia in paper trading così come li dava la neuro con i parametri di test impostati da salvatore (li trovi sulla chart del ts che ho postato), li ho salvati e ho fatto partire un backtest sull'ultimo anno, forzando 2 ore di ottimizzazione.
Questo l'ho fatto in serata, e ho lasciato il pc acceso mentre dormivo.
Quando mi son svegliato ho semplicemente letto il report annuale uscito dalla neuro (quello allegato). tutto qui.

Non so se questa sia la maniera giusta di procedere (la neuro l'ho installata da 3 giorni...), però il fatto di aver ottenuto diversi report in condizioni di test differente con risultati molto simili mi sembra incoraggiante!
Purtroppo anch'io sono alle prese con il computer adesso...scheda video bruciata dall'overclock del 35%....
Se vuoi, puoi provare a cambiare il settaggio del trailing stop che come ho detto è completamente errato e dava un drawdown open trade assurdo...
Credo che attorno ai 100 pips (quindi da inserire 0,01 non 100!) dovrebbe migliorare un pò la situazione, tagliando molti picchi sul grafico del DD relativo che ho postato, lasciano abbastanza inalterata la percentuale di win... tutto da provare ovviamente...
buon fine settimana!

 

[KGB]

Volendo capirci qualcosa su questa benedetta JMA ho cercato un po'in giro ed ho trovato questo link interessante sul sito di Jurik:

http://www.jurikres.com/catalog/ms_ama.htm#top

Sperando che ci possa chiarire un po'le idee

 

[nick35]

Re: sviluppare

in allegato ts GIUGNO V2
sistema in fase di sviluppo
il contributo nel miglioramento del sistema è ben accetto..
grazie

interessanti le ultime riflessioni, ne pongo una ulteriore:
dei 47 che hanno scaricato il ts GIUGNO V2 nessuno ha fatto delle modifiche o sperimentazioni????
nemmeno osservazioni ???
anche del tipo che sistem di m...da.. almeno lo scartiamo subito..

 

[KGB]

Scusate se interrompo, rispondo ad una domanda di trendfollowing che penso possa essere d'interesse per tutti, e soprattutto per me per capire se procedo correttamente nel testing di un TS....

La strada mi sembra buona...ma non sono un professionista del trading o della programmazione.
Qui voglio solo dire che è un vero piacere leggere post chiari e schematici come questi di Livio. Complimenti

 

[lyvyo]

Grazie a te KGB e a tutti quellli che postano!

dei 47 che hanno scaricato il ts GIUGNO V2 nessuno ha fatto delle modifiche o sperimentazioni????

Ho provato a guardare anche il tuo giugno v2 ma è troppo complicato per me per metterci le mani ancora..prima devo capire come funzionano gli indicatori noxa..
come ho detto ho preferito il ts di Salvatore perchè molto vicino all'idea che avevo in mente con il mio abbozzo di ts su neuro 5.0
Cmq sembra bello stabile e sicuramente è un ottimo lavoro! Complimenti! Appena possibile te lo smonto un pò