MARCO PARRY$
I maghi sono tornati
Ma chi di voi utilizza Prorealtime ?
Programmazione Prorealtime Offresi (a titolo gratuito) TS da perfezionare
- Creatore Discussione MARCO PARRY$
- Data di Inizio
alvin_angel
K-LOVER
excuse me, fai tutto sto ben di DIO e poi mi cadi sul D-High?!?!?
parbleu, c'est impossible!!!!!!!
a mio avviso il D-High x te dovrebbe essere una minkiatina...
cia'!!!
PS
sorry... non uso PRT...
Skarso
Forumer attivo
non ho mai visto un sistema basato su regole di AT funzionare in ogni condizione di mercato ma solo eventualmente su porzioni specifiche di dati, ragion x cui posso affermare con un livello di confidenza del 99.99% che anche questo accrocco di regole di AT iper-super-overfittizzate non possa funzionare
dirò di + : siccome mi diverto a smontare pseudo – sistemi, chi crede di avere un TS basato di regole di AT che “funziona”, esponga – se c’ha “er core” – le regole relative in linguaggio naturale che glielo smonto in quattro e quattrotto e gli farei un favore perché potrebbe risparmiare soldi nel caso volesse passare dal paper trading all’ uso con denaro reale . . .
“Perseguitati dall’ insonnia, i daytraders computerizzati diventano night – tester che arano i dati alla ricerca di qualche proprietà. A forza di buttare le loro scimmie sulle macchine da scrivere, senza specificare quale libro si aspettano, troveranno da qualche parte un ipotetico tesoro e molti di loro ci crederanno ciecamente.”
( N. Taleb – “Giocati dal caso” p. 165 )
“Cosa sto facendo ? sto cercando il sopravvissuto all’ interno di un insieme di regole che potrebbero funzionare. Sto adattando la regola ai dati. Questa attività è detta “ data snooping”. Più provo, più è probabile che riesca a trovare , per puro caso, una regola che funziona sui dati passati. Una serie casuale presenterà sempre caratteristiche individuabili.” ( N. Taleb – “Giocati dal Caso” –pag. 164 )
dirò di + : siccome mi diverto a smontare pseudo – sistemi, chi crede di avere un TS basato di regole di AT che “funziona”, esponga – se c’ha “er core” – le regole relative in linguaggio naturale che glielo smonto in quattro e quattrotto e gli farei un favore perché potrebbe risparmiare soldi nel caso volesse passare dal paper trading all’ uso con denaro reale . . .
“Perseguitati dall’ insonnia, i daytraders computerizzati diventano night – tester che arano i dati alla ricerca di qualche proprietà. A forza di buttare le loro scimmie sulle macchine da scrivere, senza specificare quale libro si aspettano, troveranno da qualche parte un ipotetico tesoro e molti di loro ci crederanno ciecamente.”
( N. Taleb – “Giocati dal caso” p. 165 )
“Cosa sto facendo ? sto cercando il sopravvissuto all’ interno di un insieme di regole che potrebbero funzionare. Sto adattando la regola ai dati. Questa attività è detta “ data snooping”. Più provo, più è probabile che riesca a trovare , per puro caso, una regola che funziona sui dati passati. Una serie casuale presenterà sempre caratteristiche individuabili.” ( N. Taleb – “Giocati dal Caso” –pag. 164 )
MARCO PARRY$
I maghi sono tornati
non ho mai visto un sistema basato su regole di AT funzionare in ogni condizione di mercato ma solo eventualmente su porzioni specifiche di dati, ragion x cui posso affermare con un livello di confidenza del 99.99% che anche questo accrocco di regole di AT iper-super-overfittizzate non possa funzionare
dirò di + : siccome mi diverto a smontare pseudo – sistemi, chi crede di avere un TS basato di regole di AT che “funziona”, esponga – se c’ha “er core” – le regole relative in linguaggio naturale che glielo smonto in quattro e quattrotto e gli farei un favore perché potrebbe risparmiare soldi nel caso volesse passare dal paper trading all’ uso con denaro reale . . .
Concordo al 100%
Sono convinto però di una cosa:
- Se investo in borsa senza guardare nulla ho il 50% delle possibilità di indovinare.
- Se cominciò pero a seguire il trend e/o altre decine di elementi ho l'opportunita' di aumentare la percentuale di vincite e questo secondo me è il compito dei TS .
Se vuoi conoscere la logica del TS sappi che è quella che ho già scritto prima: raccogliere tutti i TS classici e le funzioni Prorealtime, mischiarli insieme, non buttare via nulla (manco le cagate e/o i sistemi incerti), fonderli tra loro in qualche modo, ottimizzare i valori in maniera tale che funzioni (nel passato) su tutte le azioni e future, e lanciarlo per avere una chance in più del 50% di vincere
