FTSE Mib Futures Operatività derivati - 10 Dicembre 2004

[effezeta]

USA market movers: indice di fiducia delle famiglie (Michigan) sale a 95,7 a dicembre

Il precedente era pari a 92,8, mentre il consenso era compreto tra 93,5-94,0 punti

 

[billion]

Buongiorno al FORUM.
Per un proseguimento del long, dopo la seduta di ieri, il TS indica un supporto a 30220 di S&P/MIB. Vedremo alla chiusura.

 

[effezeta]

A piazza affari non sò quale sia il pericolo maggiore, se quello di morire di rabbia o di noia

se mi viene un ulcera chiedo i danni all'idem ed all'eurex

Oppure ai consumatori USA.

Il nasdax riprende i 2130 ora sono randellate a tutto spiano

 

[dan24]

A piazza affari non sò quale sia il pericolo maggiore, se quello di morire di rabbia o di noia

se mi viene un ulcera chiedo i danni all'idem ed all'eurex

Oppure ai consumatori USA.

sono inpanati effe...questi non mollano le posizioni...ed anche il bund con un dato buono è riuscito a riportarsi ugualmente sui massimi....

 

[effezeta]

sono inpanati effe...questi non mollano le posizioni...ed anche il bund con un dato buono è riuscito a riportarsi ugualmente sui massimi....

Cazzarola ma prima o poi dovranno pur cedere visto che non riescono nenche a salire

Il problema è che noi non scendiamo neanche se tutto il mondo va a rotoli

 

[EVX]

Re: certificates

CERTIFICATES
Ogni certificates ha un prezzo strike, una scadenza e ovviamente l'effetto leva. Se prendi un certificato sullo S&P/MIB strike 34000 quota circa 0,375
Quindi 10000volte in meno del sottostante.
Se prendi un MINI SHORT 34000 GIUGNO 2006 il suo valore reale è
34000-30220 (il valore dello S&P/MIB di adesso)=0,378
Ogni giorno il prezzo strike viene aggiornato di qualche punto per regolare il tasso di interesse che applica l'emittente per ottenere l'effetto leva.Lo stop loss viene messo dall'emittente a 33200 circa per evitare la perdita totale dell'investimento. Se il prezzo durante la seduta tocca il livello di stop loss il certificato chiude la sua vita residua e viene rimborsato il valore di quel momento circa 0,08 in questo caso. Piu lontano è lo stike, minore è la leva.
Nel caso di MINI LONG lo strike sarà piu basso della quotazione del momento cioè 26000 oppure 27000 con stop loss a 26800 e 27800 circa.

Ci sono delle inesattezze: Lo SL scatta appena viene toccato il suo livello ma il rimborso è pari al valore più favorevole per il MM fatto durante tutta la giornata dal sottostante (Il che può essere una grossa fregatura ma basta evitare di operare in vicinanza dello SL )

Altra fregatura : lo spread fra denaro e lettera è pari a 3- 4 tick per i certificati più liquidi sul DAX ( anche di più per altri sottostanti) il che corrisponde ad un 2 % di solito ( che può diventare anche 5-10 e più % in particolari circostanze) il che è un pedaggio piuttosto salato da pagare .

Si tenga presente che il future SPMIB o fut DAX di solito hanno uno spread di uno o pochi tick pari 0,01-0,03 % molto più convenienti.

I vantaggi principali sono due:
Hanno un comportamento lineare e predicibile ( quasi -non sempre) e non estremamente arbitrario come i CW.
Come i CW puoi investire anche pochi euro per volta senza bloccare nessuna cifra..

Ci sono poi altre particolarità