Operatività Indici & Futures - gio 10 lug 2008 (8 lettori)

[Petizionatore6710]

over long o short
io ci vado dopo un'attenta analisi del dow jones,inoltre osservo i rendimenti dei t-bond scadenza corta e osservo i titoli del dow jones con gli indici settoriali,solo così si può prevedere come chiuderà ws ...quindi il nikkei e così l'apertura in europa

quindi l'ultima cosa che faccio è basarmi sui prezzi del nostro indice che seguirà in open gli indici americani

ieri sera cisco sistem era a -4%,intel a -2,5% quando il fib ha chiuso 50 punti dai massimi
di riflesso il sottoscritto era short over
buona serata

Ecco chi potrebbe postare alle 17.30 per l'overnight.
Provaci DPRU 67.

 

[tiz]

Scusate qualcuno ha un grafico del vix?

Prima ho scritto che aveva aggiornato il MT daily a short perchè visualizzavo la candela odierna con un min inferiore a quello di ieri, adesso il grafico mi viene visualizzato con un candela diversa, con un min che addirittura entra a fatica nella candela di ieri!?!

io lo visualizzo da qua:
http://stockcharts.com/h-sc/ui

oggi pomeriggio c'era una lunga lower shadow che forava il min di ieri che adesso non c'è più

 

[Caos]

Una domanda ,se mi è consentito,ma secondo voi sono i future a muovere i sottostanti indici o viceversa è il sottostante,ovvero la vendita e compera di azioni a muovere i future?

 

[tiz]

Una domanda ,se mi è consentito,ma secondo voi sono i future a muovere i sottostanti indici o viceversa è il sottostante,ovvero la vendita e compera di azioni a muovere i future?

Bella domanda! Un pò come quella se è nato prima l'uovo o la gallina, ad entrambe non ho mai saputo rispondere!

 

[Caos]

Bella domanda! Un pò come quella se è nato prima l'uovo o la gallina, ad entrambe non ho mai saputo rispondere!

Non si puo'rispondere a questa domanda,e sarebbe impossibile l'una e l'altra cosa sul mercato.
Infatti pensateci bene,chi possiede montagne di azioni,i fondi per esempio,invece di vendere le azioni,si coprono sul mercato vendendo i future,ma nonostante cio'sia gli indici che i future si muovono all'unisono,quasi in preciso tempo reale,come potrebbe essere possibile cio?
Per me c'è bisogna di una terza figura per far quadrare il cerchio.Ho pensato agli arbitraggisti,che mettono in equilibrio il tutto lucrandoci.Questo è per me uno dei motivi per cui non è possibile sapere dove vanno i mercati,che si muovono secondo il caos,che poi sarebbe il mio nick.

Dimenticavo di dire che il tutto avviene secondo precisi programmi informatici,che operano con una velocità ultrasonica.Anche i MM operano con programmi,gli unici che operano a mano sui mercati siamo noi i trader di giornata,ed è per questo motivo che siamo destinati a perdere nel giocare contro l'intelligenza informatica,quei signori non hanno nulla di più,solo sofisticati programmi per vincere sul mercato,e farci prendere stop a go'go'.

 

[tiz]

Dimenticavo di dire che il tutto avviene secondo precisi programmi informatici,che operano con una velocità ultrasonica.Anche i MM operano con programmi,gli unici che operano a mano sui mercati siamo noi i trader di giornata,ed è per questo motivo che siamo destinati a perdere nel giocare contro l'intelligenza informatica,quei signori non hanno nulla di più,solo sofisticati programmi per vincere sul mercato,e farci prendere stop a go'go'.

E 100 anni fa come facevano?
Non mi sembra sia cambiato niente in borsa! sempre un percentuale intorno al 5% guadagna mentre gli altri perdono!

 

[Caos]

Per questo motivo la maggioranza del tempo i mercati li passano in lateralità,e come si dice che i prezzi si rivedono sempre in borsa,quello che non si rivedono più sono le centinaia di migliaia di trader che passano la mano.Questo è il motivo per cui spesso gli stop sono deleteri,ma dipende dai mercati,per esempio il fib è molto diverso dal dax.Sul fib si potrebbe anche poter fare a meno dello stop,specialmente se si adopera il mini,di partenza.Sul dax,pure è possibile,ma bisogna essere abituato a certe altezze,e non farsi prendere dalle vertigini.
Comunque la cosa migliore è giocare con due future,si possono fare tanti giochetti,è infinita la fantasia.Per esempio nei momenti di lateralità e bassa volatilità,si possono aprire contemporaneamente i due lati,quello long e quello short,e chiuderli in guadagno,uno dietro l'altro.
Nei momenti di grande volatilità,e nei momenti cruciali,quando una certa direzione viene presa con forza,che so'nel momento di un attacco terroristico o altro,o un dato che prende di sorpresa,un fallimento di una grande banca,ecc.ecc..Si chiude un lato e si fà correre il lato opposto conveniente.Si compra volatilità,come con le opzioni,si possono fare spread di ogni tipo.Nel caso opposto,spiegato prima si vende volatilità,tenendo aperto entrambi i lati,e lucrandoci a turno,tanto in quei momenti i prezzi si rivedono sempre.

 

[Caos]

E 100 anni fa come facevano?
Non mi sembra sia cambiato niente in borsa! sempre un percentuale intorno al 5% guadagna mentre gli altri perdono!

Sembra che non sia cambiato nulla,è cambiato molto invece,logico che anche prima si facevano certi giochi,ma si facevano manualmente.Ma tu lo sai quale è il sistema per spennare i polli che operano sui future e le opzioni,che poi è la stessa cosa,perchè 2 opzioni equivalgono ad un future.Con le opzioni è ancora più facile perdere perchè li ci sono i MM,che spesso spariscono dal book,o aumentano gli spread danaro-lettera.Idem nel mondo dei covered warrant.Anni fà ero molto bravo con tali strumenti.

 

[Caos]

Se rifletti che se tutto fosse dovuto alle reali operazioni degli attori in borsa,ovvero quelli che vendono e quelli che comprano azioni realmente,allora dovremmo avere asimmetrie tra i future ed il sottostante,almeno per un certo tempo,ma cio' non avviene,perchè sia il sottostante che i future sono venduti ad arte,ed in certi momenti,sono mossi come un terremoto forza 12,lo si fà per buttare a gambe all'aria tutti i trader posizionati sul mercato,in entrambi i lati,logico che agli stessi si fà da decenni il lavaggio del cervello parlando di disciplina e stop loss.I grandi vingono solo in base al numero di stop che scattano.

 

[Caos]

Gli specialisti delle opzioni,che sanno che le opzioni le vendono,in grossa quantità gli istituzionali,che fanno ,vanno a vedere gli open interest sulle basi vendute al parco buoi,e da lì sanno che la scadenza tecnica si concluderà al massimo con un certo valore,altrimenti salterebbe il banco,e si arricchirebbero i piccoli.Ma mi sai dire come fanno a portare il mercato fino a quel valore,superato il quale inizierebbero perdite ingenti per il banco o per chi ha vendute le posizioni.Logico che anche i piccoli vendono le opzioni,ma con costoro vale lo stesso discorso degli stop,come il mercato gli và contro si ricoprano,idem come per i future,poi ci sono i margini,ecc,insomma siamo svantaggiati in tutti i sensi,per cui resistere 30 anni in borsa senza perdere,è una soddisfazione.